有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,149,579	1,424,968
第2期	73,536,464	11,450,065
第3期	42,262,197	15,608,091
第4期	62,741,787	19,541,180
第5期	83,181,723	25,565,313

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	109,015,596,600	75.95
地方債証券	日本	8,598,702,550	5.99
特殊債券	日本	14,910,295,171	10.39
社債券	日本	6,354,034,000	4.43
	フランス	201,868,000	0.14
	オーストラリア	200,280,000	0.14
	小計	6,756,182,000	4.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,247,622,343	2.96
合計(純資産総額)		143,528,398,664	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	82,900,659,986	48.30
	フランス	16,598,363,284	9.67
	イタリア	14,929,762,298	8.70
	イギリス	10,794,729,821	6.29
	ドイツ	9,620,598,839	5.60
	スペイン	9,046,144,173	5.27
	ベルギー	4,153,323,012	2.42
	カナダ	3,246,814,795	1.89
	オーストラリア	3,228,007,740	1.88
	オランダ	3,099,782,262	1.81
	オーストリア	2,671,819,724	1.56
	メキシコ	1,458,775,532	0.85
	アイルランド	1,237,128,556	0.72
	フィンランド	1,151,458,068	0.67
	ポーランド	955,674,658	0.56
	南アフリカ	952,020,031	0.55
	デンマーク	824,433,344	0.48
	マレーシア	787,849,441	0.46
	シンガポール	701,262,113	0.41
	スウェーデン	474,424,958	0.28
	ノルウェー	377,940,795	0.22
	小計	169,210,973,430	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,440,163,849	1.42
合計(純資産総額)		171,651,137,279	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	240,203	0.00
	売建	―	691,548,259	△0.40

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,030,000,000	103.98	2,110,976,700	103.56	2,102,349,200	0.800	2023/6/20	1.46
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,721,000,000	102.14	1,757,855,200	102.53	1,764,644,560	0.100	2026/9/20	1.23
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	1,570,000,000	101.06	1,586,757,600	101.68	1,596,407,400	0.100	2024/9/20	1.11
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	106.72	1,552,848,750	105.57	1,536,159,900	1.700	2022/12/20	1.07
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	1,370,000,000	101.66	1,392,744,450	102.67	1,406,592,700	0.100	2029/9/20	0.98
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,285,000,000	104.23	1,339,471,150	103.83	1,334,318,300	0.800	2023/9/20	0.93
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,265,000,000	103.25	1,306,112,500	102.73	1,299,623,050	0.800	2022/9/20	0.91
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	104.50	1,269,760,050	103.92	1,262,628,000	1.000	2023/3/20	0.88
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,070,000,000	117.00	1,251,922,600	117.83	1,260,877,300	1.200	2035/9/20	0.88
日本	国債証券	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	111.01	1,132,302,000	109.68	1,118,736,000	2.100	2024/3/20	0.78
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	109.52	1,117,124,400	108.33	1,105,037,400	1.900	2023/12/20	0.77
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	108.99	1,117,229,500	107.78	1,104,796,250	1.900	2023/9/20	0.77
日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	1,065,000,000	103.02	1,097,184,300	102.37	1,090,336,350	0.900	2022/3/20	0.76
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,050,000,000	101.89	1,069,867,200	102.87	1,080,229,500	0.100	2028/6/20	0.75
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	1,035,000,000	102.40	1,059,942,300	102.76	1,063,607,400	0.100	2029/3/20	0.74
日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,000,000,000	102.57	1,025,750,000	101.73	1,017,380,000	1.200	2021/6/30	0.71
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	980,000,000	101.93	998,981,600	102.87	1,008,175,000	0.100	2028/3/20	0.70
日本	国債証券	第14回利付国債(30年)	742,000,000	133.08	987,468,440	133.81	992,885,040	2.400	2034/3/20	0.69
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	960,000,000	103.30	991,718,400	102.58	984,816,000	1.000	2022/3/20	0.69
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	850,000,000	114.36	972,119,500	113.38	963,738,500	2.000	2025/12/20	0.67
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	930,000,000	101.90	947,670,000	102.86	956,663,100	0.100	2027/12/20	0.67
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	910,000,000	103.53	942,146,200	102.69	934,542,700	0.100	2029/6/20	0.65
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	910,000,000	101.89	927,211,000	102.43	932,176,700	0.100	2026/6/20	0.65
日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	900,000,000	102.04	918,428,000	101.58	914,292,000	0.100	2024/6/20	0.64
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	890,000,000	101.86	906,554,000	102.33	910,808,200	0.100	2026/3/20	0.63
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	857,000,000	103.12	883,738,400	103.42	886,317,970	0.300	2025/12/20	0.62
日本	国債証券	第70回利付国債(20年)	780,000,000	113.12	882,367,200	111.59	870,441,000	2.400	2024/6/20	0.61
日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	742,000,000	117.53	872,080,020	116.43	863,962,540	2.300	2026/6/20	0.60
日本	国債証券	第56回利付国債(20年)	818,000,000	106.68	872,650,580	105.23	860,797,760	2.000	2022/6/20	0.60
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	838,000,000	101.95	854,341,000	102.63	860,081,300	0.100	2026/12/20	0.60

ロ 種類別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.95
地方債証券	5.99
特殊債券	10.39
社債券	4.71
合計	97.04

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	11,800,000	10,951.54	1,292,282,808	11,235.38	1,325,775,227	1.750	2024/6/30	0.77
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	10,500,000	10,950.69	1,149,822,907	11,027.63	1,157,901,919	1.750	2021/7/31	0.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	7,400,000	12,520.33	926,504,487	13,904.44	1,028,929,254	3.000	2048/8/15	0.60
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	8,900,000	11,049.01	983,361,918	11,078.07	985,948,911	2.500	2021/2/28	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	6,700,000	12,059.52	807,988,372	12,610.95	844,933,825	3.125	2028/11/15	0.49
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 4.75	3,700,000	20,651.80	764,116,705	21,267.88	786,911,690	4.750	2034/7/4	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	6,300,000	11,622.66	732,227,765	12,185.20	767,667,696	2.625	2029/2/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	6,200,000	11,398.67	706,717,751	11,971.47	742,231,206	2.375	2029/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	6,000,000	11,818.44	709,106,400	12,356.18	741,371,155	2.875	2028/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,500,000	11,121.67	722,909,117	11,384.99	740,024,653	2.125	2024/3/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,450,000	10,683.03	689,055,541	11,261.88	726,391,641	1.625	2029/8/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	11,200.33	705,620,886	11,508.10	725,010,514	2.250	2024/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,366.18	704,703,555	11,593.59	718,802,927	2.750	2023/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,800,000	11,457.66	664,544,452	11,840.66	686,758,742	2.625	2025/12/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,050,000	10,817.32	654,448,256	11,222.55	678,964,850	1.625	2026/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	5,500,000	11,877.94	653,286,842	12,323.69	677,803,439	2.875	2028/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,296.08	643,876,719	11,564.52	659,178,110	2.500	2024/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,600,000	11,264.45	630,809,235	11,756.88	658,385,595	2.250	2027/11/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	2,900,000	21,670.71	628,450,732	22,649.27	656,829,046	4.500	2041/4/25	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	13,069.76	653,488,000	12,990.83	649,541,504	3.000	2022/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	11,249.06	629,947,474	11,540.59	646,273,064	2.375	2024/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	5,800,000	10,894.26	631,867,631	11,052.43	641,040,940	1.500	2022/9/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	5,700,000	10,960.95	624,774,345	11,163.56	636,323,481	1.750	2023/5/15	0.37
イタリア	国債証券	BTPS 6.5	3,700,000	17,019.14	629,708,316	17,078.58	631,907,525	6.500	2027/11/1	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	5,500,000	10,801.93	594,106,587	11,235.38	617,946,080	1.625	2026/9/30	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	5,000,000	12,284.91	614,245,632	12,338.45	616,922,752	0.000	2024/3/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,200,000	11,262.74	585,662,521	11,738.93	610,424,480	2.250	2027/8/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	4,000,000	13,864.26	554,570,724	15,175.71	607,028,730	3.750	2043/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,200,000	11,227.51	583,830,936	11,624.37	604,467,384	2.250	2026/3/31	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,200,000	11,170.40	580,861,279	11,426.03	594,153,607	2.250	2024/1/31	0.35

ロ 種類別の投資比率

2020年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.58
合計	98.58

②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年 2月28日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	買建	1,996.37	240,045	240,203	0.00
	米ドル	売建	3,278,018.14	360,940,442	358,615,184	△0.20
	ユーロ	売建	2,389,837.00	287,046,285	287,545,187	△0.16
	英ポンド	売建	321,694.59	45,807,380	45,387,888	△0.02

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。