有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,149,579	1,424,968
第2期	73,536,464	11,450,065
第3期	42,262,197	15,608,091

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	154,379,082,080	74.58
地方債証券	日本	18,661,946,010	9.02
特殊債券	日本	25,083,251,232	12.12
社債券	日本	7,130,587,000	3.44
	オーストラリア	200,530,000	0.10
	アメリカ	200,250,000	0.10
	オランダ	200,214,000	0.10
	小計	7,731,581,000	3.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,133,026,247	0.54
合計(純資産総額)		206,988,886,569	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 3月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,851,830,319	41.47
	フランス	18,902,947,845	10.34
	イタリア	18,311,888,954	10.01
	イギリス	13,035,661,210	7.13
	ドイツ	12,533,739,746	6.85
	スペイン	11,291,974,672	6.17
	ベルギー	4,726,120,326	2.58
	オランダ	3,955,180,840	2.16
	オーストラリア	3,816,716,620	2.09
	カナダ	3,732,206,787	2.04
	オーストリア	3,106,546,852	1.70
	アイルランド	1,600,279,694	0.88
	メキシコ	1,484,153,716	0.81
	フィンランド	1,245,981,247	0.68
	ポーランド	1,229,257,328	0.67
	南アフリカ	1,227,787,806	0.67
	デンマーク	1,063,734,075	0.58
	マレーシア	869,763,160	0.48
	シンガポール	727,810,559	0.40
	スウェーデン	701,577,817	0.38
	ノルウェー	547,226,803	0.30
	スイス	305,855,795	0.17
	小計	180,268,242,171	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,618,371,737	1.43
合計(純資産総額)		182,886,613,908	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,451,998,141	1.34
	売建	―	2,452,857,610	△1.34

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第386回利付国債(2年)	3,000,000,000	100.47	3,014,280,000	100.46	3,014,040,000	0.100	2020/3/15	1.46
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,530,000,000	105.39	2,666,367,000	104.71	2,649,314,800	0.800	2023/6/20	1.28
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	2,270,000,000	101.06	2,294,062,000	100.87	2,289,862,500	0.100	2022/3/20	1.11
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,145,000,000	104.75	2,247,080,550	103.59	2,222,112,750	1.200	2020/12/20	1.07
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	2,201,000,000	100.65	2,215,306,500	100.93	2,221,513,320	0.100	2026/9/20	1.07
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,105,000,000	105.45	2,219,764,600	104.22	2,193,831,000	1.300	2021/3/20	1.06
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	2,100,000,000	100.55	2,111,550,000	100.80	2,116,905,000	0.100	2027/3/20	1.02
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	2,030,000,000	103.38	2,098,758,000	103.33	2,097,659,900	0.400	2025/9/20	1.01
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	2,020,000,000	100.49	2,030,064,400	100.67	2,033,695,600	0.100	2027/12/20	0.98
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,800,000,000	105.38	1,896,930,000	104.27	1,876,950,000	1.200	2021/6/20	0.91
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,655,000,000	103.34	1,710,277,000	103.29	1,709,532,250	0.400	2025/6/20	0.83
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,620,000,000	100.72	1,631,664,000	100.98	1,635,989,400	0.100	2026/6/20	0.79
日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	1,610,000,000	100.97	1,625,697,500	100.76	1,622,316,500	0.100	2021/9/20	0.78
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	110.03	1,601,023,800	108.55	1,579,446,150	1.700	2022/12/20	0.76
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	1,528,000,000	100.57	1,536,709,600	100.87	1,541,308,880	0.100	2026/12/20	0.74
日本	特殊債券	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,500,000,000	103.73	1,556,010,000	102.61	1,539,150,000	1.300	2020/3/19	0.74
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,520,000,000	100.74	1,531,311,800	101.03	1,535,762,400	0.100	2026/3/20	0.74
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	1,520,000,000	100.70	1,530,742,650	100.78	1,531,886,400	0.100	2027/6/20	0.74
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,480,000,000	103.77	1,535,796,000	102.78	1,521,173,600	1.000	2020/9/20	0.73
日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	1,465,000,000	100.93	1,478,624,500	100.70	1,475,386,850	0.100	2021/6/20	0.71
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,365,000,000	104.79	1,430,443,650	104.10	1,421,060,550	0.800	2022/9/20	0.69
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,335,000,000	105.58	1,409,533,050	104.91	1,400,641,950	0.800	2023/9/20	0.68
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,265,000,000	104.71	1,324,598,100	104.24	1,318,711,900	0.600	2024/6/20	0.64
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,250,000,000	103.95	1,299,402,000	103.73	1,296,687,500	0.500	2024/9/20	0.63
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	106.36	1,292,322,600	105.48	1,281,642,750	1.000	2023/3/20	0.62
日本	特殊債券	第89回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,251,000,000	103.11	1,289,981,160	101.99	1,275,932,430	1.300	2019/9/30	0.62
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,205,000,000	103.32	1,245,006,000	103.25	1,244,174,550	0.400	2025/3/20	0.60
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	1,040,000,000	117.56	1,222,696,800	118.37	1,231,048,000	1.500	2034/6/20	0.59
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,187,000,000	102.51	1,216,893,100	102.63	1,218,229,970	0.300	2025/12/20	0.59
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	1,060,000,000	112.21	1,189,426,000	113.52	1,203,343,800	1.200	2035/9/20	0.58

ロ 種類別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.58
地方債証券	9.02
特殊債券	12.12
社債券	3.74
合計	99.45

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	8,000,000	10,688.74	855,099,200	10,439.74	835,179,200	2.375	2024/8/15	0.46
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	5,400,000	14,403.11	777,768,287	14,360.85	775,486,146	1.750	2024/11/25	0.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	5,100,000	14,774.41	753,495,223	14,731.66	751,314,756	2.250	2024/5/25	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	3,500,000	21,495.33	752,336,858	21,272.14	744,525,236	4.500	2041/4/25	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	14,950.67	747,533,722	14,749.28	737,464,104	3.000	2022/4/25	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,500,000	16,405.31	738,239,392	16,109.56	724,930,268	4.250	2023/10/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,000,000	10,530.21	737,114,704	10,213.98	714,978,600	2.250	2027/2/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,900,000	10,519.88	725,872,051	10,278.72	709,231,680	2.125	2024/9/30	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	4,500,000	15,876.06	714,422,757	15,654.69	704,461,470	2.750	2027/10/25	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	14,130.35	706,517,812	13,940.05	697,002,904	3.750	2019/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,600,000	10,520.25	694,336,503	10,189.08	672,479,280	2.250	2027/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,500,000	10,571.94	687,176,256	10,283.69	668,440,499	2.250	2025/11/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	3,100,000	21,881.54	678,327,971	21,539.58	667,727,137	5.750	2032/10/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	10,941.89	678,397,183	10,695.38	663,113,560	2.750	2023/11/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	11,020.74	661,244,400	10,885.45	653,127,003	3.625	2020/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	10,603.25	668,004,753	10,345.12	651,742,560	2.250	2024/11/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	4,000,000	16,585.43	663,417,498	16,281.97	651,279,138	3.500	2026/4/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	6,600,000	9,922.81	654,905,856	9,646.26	636,653,160	1.500	2026/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,200,000	10,418.57	645,951,584	10,178.29	631,053,982	2.250	2027/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,300,000	12,514.00	663,242,508	11,887.25	630,024,779	3.625	2043/8/15	0.34
イタリア	国債証券	BTPS 6.5	3,360,000	18,612.93	625,394,620	18,609.80	625,289,369	6.500	2027/11/1	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,200,000	10,326.03	640,213,863	10,023.08	621,430,960	2.000	2026/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	6,000,000	10,639.77	638,386,203	10,312.75	618,765,003	2.375	2027/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,300,000	10,046.32	632,918,160	9,773.25	615,714,753	1.625	2026/5/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,000,000	10,497.84	629,870,400	10,230.58	613,834,800	2.125	2025/5/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	4,400,000	13,931.91	613,004,409	13,935.62	613,167,298	1.500	2031/5/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	4,100,000	14,897.55	610,799,665	14,692.50	602,392,741	3.250	2021/10/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	10,772.73	614,045,952	10,534.36	600,458,520	2.500	2024/5/15	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	12,531.34	626,567,000	11,897.22	594,861,000	3.625	2044/2/15	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.75	2,900,000	20,782.69	602,698,289	20,483.28	594,015,315	4.750	2035/4/25	0.32

ロ 種類別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.57
合計	98.57

②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年 3月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	10,649,788.00	1,131,849,564	1,131,007,485	0.61
	カナダドル	買建	399,525.81	32,935,197	32,904,945	0.01
	ユーロ	買建	8,531,109.93	1,118,317,607	1,113,480,468	0.60
	英ポンド	買建	478,566.71	71,296,868	71,220,297	0.03
	オーストラリアドル	買建	509,830.00	41,591,931	41,617,422	0.02
	シンガポールドル	買建	330,463.11	26,790,379	26,767,511	0.01
	南アフリカランド	買建	3,906,251.50	35,216,224	35,000,013	0.01
	米ドル	売建	11,877,010.18	1,262,277,596	1,261,338,481	△0.68
	カナダドル	売建	898,117.07	74,036,927	73,968,921	△0.04
	ユーロ	売建	4,762,512.81	624,303,516	621,603,171	△0.33
	英ポンド	売建	1,648,398.31	245,578,380	245,314,636	△0.13
	スウェーデンクローナ	売建	10,499,372.22	133,468,019	133,237,033	△0.07
	オーストラリアドル	売建	1,438,140.00	117,323,461	117,395,368	△0.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。