有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,149,579	1,424,968
第2期	73,536,464	11,450,065
第3期	42,262,197	15,608,091
第4期	62,741,787	19,541,180

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2019年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	138,573,040,550	75.13
地方債証券	日本	14,714,897,595	7.98
特殊債券	日本	22,243,011,432	12.06
社債券	日本	7,295,403,000	3.96
	オーストラリア	200,474,000	0.11
	フランス	197,892,000	0.11
	小計	7,693,769,000	4.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,219,947,737	0.66
合計(純資産総額)		184,444,666,314	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2019年 2月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,197,799,901	45.32
	フランス	16,266,777,138	9.80
	イタリア	14,577,849,620	8.79
	イギリス	11,221,583,617	6.76
	ドイツ	10,588,015,938	6.38
	スペイン	9,645,832,925	5.81
	ベルギー	3,979,947,755	2.40
	オーストラリア	3,447,401,600	2.08
	カナダ	3,366,963,691	2.03
	オランダ	3,031,190,108	1.83
	オーストリア	2,569,104,807	1.55
	アイルランド	1,366,931,085	0.82
	メキシコ	1,301,236,256	0.78
	フィンランド	1,166,867,122	0.70
	ポーランド	1,015,858,828	0.61
	南アフリカ	944,185,975	0.57
	デンマーク	854,436,453	0.51
	マレーシア	746,267,217	0.45
	シンガポール	635,638,093	0.38
	スウェーデン	593,819,657	0.36
	ノルウェー	381,940,560	0.23
	小計	162,899,648,346	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,026,598,403	1.82
合計(純資産総額)		165,926,246,749	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,030,000,000	104.60	2,123,380,000	104.16	2,114,448,000	0.800	2023/6/20	1.15
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	1,900,000,000	100.65	1,912,442,100	101.59	1,930,286,000	0.100	2028/3/20	1.05
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,800,000,000	104.10	1,873,908,000	103.13	1,856,394,000	1.200	2021/6/20	1.01
日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	1,700,000,000	101.28	1,721,882,500	101.25	1,721,403,000	0.100	2023/12/20	0.93
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,600,000,000	101.23	1,619,792,000	101.88	1,630,128,000	0.100	2026/6/20	0.88
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	108.30	1,575,808,650	107.12	1,558,610,550	1.700	2022/12/20	0.85
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	1,525,000,000	101.28	1,544,523,500	101.27	1,544,489,500	0.100	2028/12/20	0.84
日本	特殊債券	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,500,000,000	102.41	1,536,255,000	101.39	1,520,970,000	1.300	2020/3/19	0.82
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	1,481,000,000	100.95	1,495,069,500	101.91	1,509,287,100	0.100	2026/9/20	0.82
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	1,460,000,000	100.71	1,470,366,000	101.68	1,484,615,600	0.100	2027/12/20	0.80
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	1,398,000,000	100.89	1,410,442,200	101.89	1,424,478,120	0.100	2026/12/20	0.77
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	1,390,000,000	101.09	1,405,257,500	101.87	1,416,006,900	0.100	2027/3/20	0.77
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,365,000,000	103.94	1,418,849,250	103.43	1,411,860,450	0.800	2022/9/20	0.77
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,350,000,000	101.01	1,363,743,800	101.85	1,375,029,000	0.100	2026/3/20	0.75
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,285,000,000	104.78	1,346,423,000	104.40	1,341,617,100	0.800	2023/9/20	0.73
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	1,295,000,000	100.65	1,303,456,500	101.76	1,317,908,550	0.100	2027/9/20	0.71
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	1,270,000,000	100.05	1,270,635,000	101.49	1,289,011,900	0.100	2028/6/20	0.70
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	105.34	1,279,917,450	104.73	1,272,481,650	1.000	2023/3/20	0.69
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	1,195,000,000	104.03	1,243,158,500	102.99	1,230,790,250	1.300	2021/3/20	0.67
日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	1,200,000,000	100.47	1,205,685,400	101.39	1,216,692,000	0.100	2028/9/20	0.66
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,135,000,000	104.11	1,181,648,500	104.06	1,181,137,750	0.600	2024/6/20	0.64
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	960,000,000	119.68	1,148,995,200	120.30	1,154,918,400	1.600	2033/12/20	0.63
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	1,000,000,000	113.45	1,134,524,000	114.61	1,146,180,000	1.200	2034/12/20	0.62
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,105,000,000	103.00	1,138,150,000	103.56	1,144,404,300	0.400	2025/6/20	0.62
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	1,107,000,000	102.49	1,134,564,300	103.16	1,142,025,480	0.300	2025/12/20	0.62
日本	国債証券	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	112.72	1,149,815,400	111.48	1,137,116,400	2.100	2024/3/20	0.62
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	1,110,000,000	100.89	1,119,911,500	101.17	1,122,987,000	0.100	2023/6/20	0.61
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	110.62	1,133,926,750	109.42	1,121,647,250	1.900	2023/9/20	0.61
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	111.09	1,133,189,400	109.94	1,121,479,800	1.900	2023/12/20	0.61
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,070,000,000	103.30	1,105,310,000	103.71	1,109,697,000	0.400	2025/9/20	0.60

ロ 種類別の投資比率

2019年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	75.13
地方債証券	7.98
特殊債券	12.06
社債券	4.17
合計	99.34

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 2月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	7,300,000	11,069.67	808,085,973	11,251.57	821,364,803	2.875	2028/8/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	7,200,000	11,130.30	801,382,219	11,196.13	806,121,911	2.875	2021/11/15	0.49
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	14,027.38	701,369,320	13,947.31	697,365,963	3.000	2022/4/25	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,090.46	687,608,811	11,206.53	694,804,967	2.750	2023/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	10,757.85	677,744,845	10,908.56	687,239,821	2.250	2024/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,100,000	11,095.66	676,835,364	11,205.66	683,545,601	2.750	2023/8/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	11,196.13	671,768,260	11,198.73	671,924,174	3.625	2020/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,000,000	11,092.19	665,531,822	11,194.40	671,664,319	2.750	2023/4/30	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,200,000	10,543.04	653,668,732	10,724.07	664,892,590	2.250	2027/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,200,000	10,424.37	646,311,471	10,605.40	657,535,323	2.000	2026/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,700,000	11,447.33	652,498,340	11,486.30	654,719,400	3.125	2028/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	6,000,000	10,694.62	641,677,452	10,869.59	652,175,455	2.375	2027/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,800,000	11,129.17	645,491,896	11,112.11	644,502,904	2.625	2025/12/31	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	3,100,000	20,154.22	624,780,994	20,443.60	633,751,667	4.500	2041/4/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	10,934.55	623,269,564	11,073.14	631,169,051	2.500	2024/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	10,848.62	607,523,252	10,994.31	615,681,900	2.375	2024/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	5,700,000	10,630.52	605,940,066	10,753.52	612,950,861	1.750	2023/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,500,000	11,061.01	608,355,816	11,100.85	610,547,231	2.625	2020/11/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	4,300,000	14,146.79	608,312,127	14,146.66	608,306,705	2.250	2024/5/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,600,000	10,582.88	592,641,726	10,742.26	601,566,761	2.000	2025/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,500,000	10,760.45	591,824,930	10,880.85	598,446,810	2.000	2023/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,300,000	10,964.99	581,144,593	10,984.79	582,193,960	2.000	2020/11/30	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	3,800,000	15,282.36	580,729,687	15,218.81	578,314,811	4.250	2023/10/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	2,800,000	20,416.49	571,661,799	20,604.74	576,932,865	5.750	2032/10/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	3,800,000	15,037.49	571,424,749	15,179.09	576,805,514	2.750	2027/10/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,100,000	11,071.40	564,641,854	11,222.98	572,372,441	3.125	2044/8/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,100,000	11,079.20	565,039,429	11,209.13	571,665,644	2.750	2024/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	11,293.14	564,657,446	11,321.73	566,086,632	3.625	2021/2/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	3,000,000	18,669.01	560,070,345	18,789.67	563,690,389	5.500	2029/4/25	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,200,000	10,601.94	551,301,075	10,780.37	560,579,508	2.250	2027/2/15	0.34

ロ 種類別の投資比率

2019年 2月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.18
合計	98.18

②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。