有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年2月19日-令和4年2月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,149,579	1,424,968
第2期	73,536,464	11,450,065
第3期	42,262,197	15,608,091
第4期	62,741,787	19,541,180
第5期	83,181,723	25,565,313
第6期	129,604,307	106,865,853
第7期	81,729,980	63,226,076

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	104,555,965,600	80.52
地方債証券	日本	9,611,207,000	7.40
特殊債券	日本	9,473,914,748	7.30
社債券	日本	5,105,973,500	3.93
	フランス	200,834,400	0.15
	小計	5,306,807,900	4.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	900,211,250	0.69
合計(純資産総額)		129,848,106,498	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,024,033,093	47.76
	フランス	15,302,862,151	9.74
	イタリア	13,489,804,361	8.59
	ドイツ	11,180,494,226	7.12
	イギリス	8,906,966,533	5.67
	スペイン	8,839,551,717	5.63
	ベルギー	3,414,924,183	2.17
	カナダ	3,147,777,103	2.00
	オランダ	2,863,320,900	1.82
	オーストラリア	2,452,797,905	1.56
	オーストリア	2,169,601,090	1.38
	中国	1,442,155,858	0.92
	アイルランド	1,218,270,015	0.78
	メキシコ	1,140,942,033	0.73
	フィンランド	893,193,197	0.57
	マレーシア	795,941,390	0.51
	シンガポール	709,054,406	0.45
	ポーランド	705,397,947	0.45
	イスラエル	682,688,937	0.43
	デンマーク	672,766,504	0.43
	スウェーデン	438,599,783	0.28
	ノルウェー	384,453,024	0.24
	小計	155,875,596,356	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,204,673,051	0.77
合計(純資産総額)		157,080,269,407	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	92,437,120	△0.06

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	150 5年国債	2,150,000,000	100.02	2,150,433,600	100.00	2,150,000,000	0.005	2026/12/20	1.66
日本	国債証券	146 5年国債	1,740,000,000	100.90	1,755,660,000	100.42	1,747,273,200	0.100	2025/12/20	1.35
日本	国債証券	147 5年国債	1,700,000,000	100.51	1,708,623,500	100.06	1,701,020,000	0.005	2026/03/20	1.31
日本	国債証券	361 10年国債	1,310,000,000	100.24	1,313,137,400	99.83	1,307,707,500	0.100	2030/12/20	1.01
日本	国債証券	330 10年国債	1,285,000,000	102.18	1,312,961,600	101.32	1,302,000,550	0.800	2023/09/20	1.00
日本	国債証券	149 5年国債	1,240,000,000	100.43	1,245,347,000	100.02	1,240,272,800	0.005	2026/09/20	0.96
日本	国債証券	358 10年国債	1,100,000,000	100.70	1,107,744,000	100.12	1,101,309,000	0.100	2030/03/20	0.85
日本	国債証券	360 10年国債	1,090,000,000	100.51	1,095,559,000	99.92	1,089,073,500	0.100	2030/09/20	0.84
日本	国債証券	145 5年国債	1,080,000,000	100.95	1,090,260,000	100.39	1,084,222,800	0.100	2025/09/20	0.83
日本	国債証券	148 5年国債	1,070,000,000	100.53	1,075,722,300	100.04	1,070,460,100	0.005	2026/06/20	0.82
日本	国債証券	359 10年国債	1,070,000,000	100.68	1,077,275,600	100.00	1,070,000,000	0.100	2030/06/20	0.82
日本	国債証券	69 20年国債	1,020,000,000	106.29	1,084,137,600	104.38	1,064,716,800	2.100	2024/03/20	0.82
日本	国債証券	64 20年国債	1,025,000,000	104.72	1,073,421,000	103.04	1,056,119,000	1.900	2023/09/20	0.81
日本	国債証券	65 20年国債	1,020,000,000	105.22	1,073,244,000	103.51	1,055,751,000	1.900	2023/12/20	0.81
日本	国債証券	362 10年国債	1,040,000,000	100.27	1,042,802,200	99.69	1,036,744,800	0.100	2031/03/20	0.80
日本	国債証券	144 5年国債	980,000,000	100.89	988,722,000	100.38	983,724,000	0.100	2025/06/20	0.76
日本	国債証券	364 10年国債	950,000,000	100.36	953,431,400	99.39	944,186,000	0.100	2031/09/20	0.73
日本	国債証券	333 10年国債	815,000,000	102.08	831,927,550	101.30	825,619,450	0.600	2024/03/20	0.64
日本	国債証券	70 20年国債	780,000,000	107.78	840,660,600	105.59	823,602,000	2.400	2024/06/20	0.63
日本	国債証券	88 20年国債	742,000,000	112.20	832,501,740	109.92	815,628,660	2.300	2026/06/20	0.63
日本	国債証券	338 10年国債	805,000,000	102.01	821,204,650	101.27	815,199,350	0.400	2025/03/20	0.63
日本	国債証券	344 10年国債	811,000,000	101.02	819,231,650	100.46	814,690,050	0.100	2026/09/20	0.63
日本	国債証券	332 10年国債	793,000,000	101.88	807,924,260	101.16	802,167,080	0.600	2023/12/20	0.62
日本	国債証券	141 5年国債	795,000,000	100.76	801,033,300	100.32	797,536,050	0.100	2024/09/20	0.61
日本	国債証券	363 10年国債	800,000,000	100.72	805,742,600	99.54	796,328,000	0.100	2031/06/20	0.61
日本	国債証券	339 10年国債	785,000,000	102.13	801,681,250	101.36	795,636,750	0.400	2025/06/20	0.61
日本	国債証券	72 20年国債	753,000,000	107.40	808,729,530	105.44	793,925,550	2.100	2024/09/20	0.61
日本	国債証券	356 10年国債	780,000,000	100.92	787,176,000	100.23	781,755,000	0.100	2029/09/20	0.60
日本	国債証券	340 10年国債	770,000,000	102.26	787,386,600	101.46	781,226,600	0.400	2025/09/20	0.60
日本	国債証券	14 30年国債	622,000,000	128.05	796,471,000	124.93	777,089,480	2.400	2034/03/20	0.60

ロ 種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.52
地方債証券	7.40
特殊債券	7.30
社債券	4.09
合 計	99.31

外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2022年2月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	14,950,000	11,784.25	1,761,745,554	11,430.32	1,708,833,071	1.625	2026/05/15	1.09
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	13,300,000	12,093.00	1,608,369,106	11,721.05	1,558,899,031	2.250	2026/03/31	0.99
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	12,667.98	1,140,117,984	12,171.92	1,095,472,930	2.875	2028/05/15	0.70
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	12,208.55	1,037,726,818	11,832.55	1,005,766,843	2.500	2026/02/28	0.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	11,297.67	960,301,962	10,751.00	913,835,263	1.125	2031/02/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,800,000	10,851.76	954,955,117	10,342.07	910,102,305	0.625	2030/08/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	11,473.19	917,855,248	11,338.34	907,067,500	0.125	2023/08/15	0.58
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	11,514.79	886,638,722	11,393.35	877,287,607	0.250	2023/06/15	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	11,417.73	879,164,948	11,229.50	864,671,165	0.125	2024/02/15	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,800,000	10,988.00	857,063,699	10,612.46	827,771,774	0.375	2027/09/30	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,100,000	11,670.55	828,609,050	11,295.01	801,945,887	1.375	2026/08/31	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	10,875.22	815,641,451	10,380.43	778,532,568	0.625	2030/05/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	11,112.56	800,104,251	10,719.00	771,767,694	0.625	2027/12/31	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	11,917.36	774,628,712	11,675.40	758,901,201	2.125	2024/03/31	0.48
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000	13,414.76	778,055,893	12,805.18	742,700,286	0.000	2030/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	11,067.49	774,724,618	10,543.48	738,043,271	0.875	2030/11/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,700,000	11,186.63	749,503,982	10,784.51	722,562,344	0.750	2028/01/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	11,831.16	733,532,199	11,575.68	717,692,373	1.750	2024/06/30	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,400,000	14,282.10	771,233,159	13,013.82	702,746,212	3.000	2048/08/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,032.45	685,849,798	11,770.73	670,931,715	2.500	2024/05/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,580.19	694,811,394	11,119.38	667,162,590	1.375	2028/10/31	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	12,026.68	673,493,805	11,746.35	657,795,644	2.375	2024/08/15	0.42
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,400,000	15,828.37	696,448,302	14,913.94	656,213,215	3.500	2030/03/01	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	11,456.09	652,997,084	11,302.64	644,250,411	0.125	2023/10/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	11,314.77	667,571,521	10,880.19	641,931,092	1.000	2028/07/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,757.21	646,646,687	11,485.44	631,699,139	1.500	2024/10/31	0.40
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,800,000	13,118.96	629,709,897	13,011.99	624,575,616	0.000	2024/03/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,800,000	11,554.08	670,136,384	10,459.01	606,622,478	1.875	2051/02/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,065.38	615,334,601	11,815.33	602,582,041	2.750	2024/02/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,005.41	612,276,108	11,714.69	597,449,195	2.250	2024/11/15	0.38

ロ 種類別投資比率

2022年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.23
合 計	99.23

②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド

2022年2月28日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	800,000.00	92,312,000	92,437,120	△0.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。