有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月19日-平成29年2月20日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,149,579	1,424,968
第2期	73,536,464	11,450,065

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	162,821,907,090	74.45
地方債証券	日本	17,598,565,978	8.05
特殊債券	日本	27,370,081,985	12.51
社債券	日本	8,999,370,000	4.11
	オランダ	501,887,000	0.23
	アメリカ	200,778,000	0.09
	オーストラリア	200,528,000	0.09
	小計	9,902,563,000	4.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,008,133,138	0.46
合計(純資産総額)		218,701,251,191	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成29年 3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	92,892,072,989	44.02
	フランス	20,423,208,122	9.68
	イタリア	19,123,188,524	9.06
	イギリス	15,181,773,914	7.20
	ドイツ	14,713,545,993	6.97
	スペイン	11,261,291,393	5.34
	ベルギー	5,318,407,430	2.52
	オランダ	4,716,837,623	2.24
	オーストラリア	4,464,890,429	2.12
	カナダ	4,423,580,329	2.10
	オーストリア	2,922,205,298	1.38
	メキシコ	1,846,265,354	0.87
	アイルランド	1,678,557,962	0.80
	ポーランド	1,358,747,200	0.64
	デンマーク	1,299,015,620	0.62
	フィンランド	1,273,297,264	0.60
	南アフリカ	1,117,917,592	0.53
	スウェーデン	980,000,635	0.46
	シンガポール	806,639,370	0.38
	マレーシア	667,711,048	0.32
	ノルウェー	573,427,346	0.27
	スイス	417,520,147	0.20
	小計	207,460,101,582	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,543,818,347	1.68
合計(純資産総額)		211,003,919,929	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	3,080,000,000	105.31	3,243,794,400	104.02	3,203,846,800	1.000	2020/9/20	1.46
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,675,000,000	107.16	2,866,748,000	105.52	2,822,793,750	0.800	2023/6/20	1.29
日本	国債証券	第128回利付国債(5年)	2,605,000,000	101.45	2,642,948,500	101.03	2,632,039,900	0.100	2021/6/20	1.20
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	2,386,000,000	101.05	2,411,053,000	100.51	2,398,359,480	0.100	2026/9/20	1.10
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,270,000,000	105.48	2,394,396,000	104.04	2,361,889,600	1.300	2019/12/20	1.08
日本	国債証券	第124回利付国債(5年)	2,340,000,000	101.27	2,369,856,000	100.87	2,360,381,400	0.100	2020/6/20	1.08
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,145,000,000	106.55	2,285,518,950	105.02	2,252,679,000	1.200	2020/12/20	1.03
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,105,000,000	107.36	2,260,117,450	105.77	2,226,542,700	1.300	2021/3/20	1.02
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	2,150,000,000	101.26	2,177,090,000	100.83	2,167,888,000	0.100	2020/3/20	0.99
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	2,118,000,000	100.39	2,126,297,640	100.43	2,127,192,120	0.100	2026/12/20	0.97
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	2,052,000,000	103.96	2,133,259,200	102.43	2,101,966,200	0.300	2025/12/20	0.96
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,900,000,000	104.94	1,993,860,000	103.29	1,962,643,000	0.400	2025/9/20	0.90
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	1,880,000,000	104.91	1,972,308,000	103.28	1,941,739,200	0.400	2025/6/20	0.89
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	1,855,000,000	105.76	1,962,002,850	104.61	1,940,552,600	0.600	2024/3/20	0.89
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	1,925,000,000	102.35	1,970,237,500	100.59	1,936,473,000	0.100	2026/6/20	0.89
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,800,000,000	107.27	1,930,860,000	105.67	1,902,168,000	1.200	2021/6/20	0.87
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	1,825,000,000	101.74	1,856,787,000	100.67	1,837,227,500	0.100	2026/3/20	0.84
日本	国債証券	第130回利付国債(5年)	1,800,000,000	101.17	1,821,060,000	101.13	1,820,484,000	0.100	2021/12/20	0.83
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	1,670,000,000	106.27	1,774,725,700	104.68	1,748,222,800	1.400	2020/3/20	0.80
日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	1,610,000,000	101.24	1,630,006,700	101.07	1,627,339,700	0.100	2021/9/20	0.74
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	112.71	1,640,046,900	110.30	1,604,995,950	1.700	2022/12/20	0.73
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	1,520,000,000	101.41	1,541,432,000	100.90	1,533,756,000	0.100	2020/9/20	0.70
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	1,470,000,000	104.60	1,537,624,500	103.26	1,517,995,500	0.400	2025/3/20	0.69
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,440,000,000	105.87	1,524,576,100	104.66	1,507,190,400	0.600	2024/6/20	0.69
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,365,000,000	105.56	1,440,996,200	103.96	1,419,108,600	0.500	2024/9/20	0.65
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,335,000,000	107.27	1,432,115,950	105.68	1,410,854,700	0.800	2023/9/20	0.65
日本	国債証券	第147回利付国債(20年)	1,175,000,000	122.95	1,444,662,500	118.61	1,393,691,000	1.600	2033/12/20	0.64
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	1,290,000,000	106.08	1,368,523,700	104.97	1,354,138,800	0.800	2022/9/20	0.62
日本	特殊債券	第103回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,300,000,000	104.27	1,355,592,000	103.93	1,351,142,000	1.300	2020/3/19	0.62
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	1,310,000,000	101.61	1,331,091,000	100.99	1,323,034,500	0.100	2021/3/20	0.60

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	74.45
地方債証券	8.05
特殊債券	12.51
社債券	4.53
合計	99.54

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	8,000,000	11,276.83	902,146,575	11,396.04	911,683,987	2.500	2024/5/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	8,000,000	11,150.02	892,002,150	11,283.85	902,708,788	2.375	2024/8/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	8,000,000	11,057.25	884,580,710	11,166.41	893,312,875	2.250	2024/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	10,799.22	863,937,961	10,945.53	875,642,950	2.000	2025/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	10,744.26	859,541,235	10,901.71	872,137,013	2.000	2025/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	10,743.72	859,498,249	10,813.18	865,055,024	2.000	2026/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	8,000,000	10,357.38	828,590,465	10,666.81	853,345,188	2.750	2042/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	8,000,000	10,378.01	830,241,203	10,524.82	841,985,950	1.625	2026/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,500,000	11,050.57	828,792,935	11,138.36	835,377,258	2.000	2023/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,500,000	10,972.84	822,963,013	11,099.79	832,484,859	2.250	2025/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5	8,000,000	10,217.06	817,365,086	10,358.29	828,663,388	1.500	2026/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	7,000,000	11,514.44	806,010,897	11,588.87	811,221,348	2.750	2024/2/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	4,200,000	19,841.23	833,332,072	19,313.98	811,187,214	5.750	2032/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	10,906.63	763,464,169	11,026.17	771,832,141	2.125	2025/5/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	4,200,000	18,871.36	792,597,124	18,305.46	768,829,710	4.500	2041/4/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	7,000,000	10,844.88	759,141,702	10,955.17	766,862,478	1.750	2023/5/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	5,000,000	15,349.65	767,482,551	15,005.49	750,274,718	4.250	2023/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	12,174.36	730,462,078	12,476.75	748,605,308	3.625	2043/8/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	5,000,000	15,048.76	752,438,125	14,785.20	739,260,027	3.500	2026/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	7,000,000	10,331.91	723,234,101	10,501.15	735,081,155	1.625	2026/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,459.15	710,467,716	11,596.76	718,999,418	2.750	2023/11/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	11,902.65	714,159,469	11,889.51	713,370,636	3.625	2020/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	11,653.73	699,224,175	11,568.71	694,123,039	3.875	2018/5/15	0.33
イタリア	国債証券	BTPS 6	4,100,000	17,366.86	712,041,344	16,785.21	688,193,790	6.000	2031/5/1	0.33
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	13,962.91	698,145,703	13,752.61	687,630,537	3.000	2022/4/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	6,000,000	11,339.74	680,384,669	11,428.47	685,708,789	2.500	2023/8/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	6,000,000	11,207.01	672,420,862	11,419.71	685,182,899	3.125	2044/8/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,000,000	11,233.31	673,999,096	11,256.68	675,401,334	2.000	2021/11/15	0.32
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	6,000,000	10,908.14	654,488,695	11,133.98	668,038,864	3.000	2045/11/15	0.32
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	13,467.39	673,369,538	13,256.79	662,839,997	3.750	2019/10/25	0.31

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.32
合計	98.32

②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。