有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月19日-令和3年2月18日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	10,149,579	1,424,968
第2期	73,536,464	11,450,065
第3期	42,262,197	15,608,091
第4期	62,741,787	19,541,180
第5期	83,181,723	25,565,313
第6期	129,604,307	106,865,853

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内債券パッシブ・マザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	102,545,659,850	80.32
地方債証券	日本	8,519,246,340	6.67
特殊債券	日本	11,818,467,965	9.26
社債券	日本	3,829,218,000	3.00
	フランス	200,536,000	0.16
	小計	4,029,754,000	3.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	757,341,141	0.59
合計(純資産総額)		127,670,469,296	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2021年 2月26日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	68,789,404,307	42.49
	フランス	17,151,411,300	10.59
	イタリア	15,507,114,010	9.58
	ドイツ	12,078,183,099	7.46
	イギリス	10,688,712,908	6.60
	スペイン	9,745,586,806	6.02
	オーストラリア	4,371,849,472	2.70
	ベルギー	4,058,052,757	2.51
	カナダ	3,152,457,662	1.95
	オランダ	3,075,580,941	1.90
	オーストリア	2,593,274,529	1.60
	アイルランド	1,410,129,184	0.87
	メキシコ	1,241,960,300	0.77
	フィンランド	1,098,045,440	0.68
	ポーランド	1,016,064,841	0.63
	マレーシア	828,665,328	0.51
	デンマーク	827,450,625	0.51
	イスラエル	716,883,965	0.44
	シンガポール	693,331,295	0.43
	スウェーデン	548,941,282	0.34
	ノルウェー	389,639,024	0.24
	小計	159,982,739,075	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,919,568,839	1.19
合計(純資産総額)		161,902,307,914	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第419回利付国債(2年)	2,280,000,000	100.46	2,290,503,000	100.38	2,288,800,800	0.100	2022/12/1	1.79
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,030,000,000	103.02	2,091,366,900	102.09	2,072,427,000	0.800	2023/6/20	1.62
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	1,910,000,000	100.70	1,923,425,100	99.52	1,900,984,800	0.100	2030/9/20	1.49
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	1,660,000,000	100.86	1,674,365,900	100.74	1,672,383,600	0.100	2025/12/20	1.31
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	104.85	1,525,611,150	103.27	1,502,636,700	1.700	2022/12/20	1.18
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	1,310,000,000	101.02	1,323,389,400	100.75	1,319,877,400	0.100	2025/9/20	1.03
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,285,000,000	103.23	1,326,621,150	102.31	1,314,799,150	0.800	2023/9/20	1.03
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	1,250,000,000	101.00	1,262,500,000	100.73	1,259,162,500	0.100	2025/6/20	0.99
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	103.34	1,255,581,000	102.28	1,242,726,300	1.000	2023/3/20	0.97
日本	国債証券	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	108.65	1,108,301,400	106.73	1,088,697,000	2.100	2024/3/20	0.85
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	107.39	1,095,439,200	105.65	1,077,691,200	1.900	2023/12/20	0.84
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	106.89	1,095,663,500	105.13	1,077,664,500	1.900	2023/9/20	0.84
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	1,020,000,000	100.92	1,029,384,000	99.77	1,017,715,200	0.100	2030/3/20	0.80
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	965,000,000	101.36	978,192,200	100.16	966,544,000	0.100	2029/3/20	0.76
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	938,000,000	101.52	952,295,120	100.66	944,265,840	0.100	2026/12/20	0.74
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	850,000,000	111.98	951,838,500	109.87	933,929,000	2.000	2025/12/20	0.73
日本	国債証券	第14回利付国債(30年)	712,000,000	130.27	927,522,400	126.77	902,630,880	2.400	2034/3/20	0.71
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	890,000,000	101.43	902,727,000	100.71	896,381,300	0.100	2026/6/20	0.70
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	870,000,000	101.26	881,018,400	100.08	870,713,400	0.100	2029/6/20	0.68
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	770,000,000	114.21	879,440,000	111.63	859,581,800	1.200	2034/12/20	0.67
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	850,000,000	101.16	859,919,500	99.95	849,634,500	0.100	2029/9/20	0.67
日本	国債証券	第70回利付国債(20年)	780,000,000	110.43	861,416,400	108.25	844,357,800	2.400	2024/6/20	0.66
日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	742,000,000	114.86	852,283,460	112.40	834,067,360	2.300	2026/6/20	0.65
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	815,000,000	102.91	838,781,700	102.14	832,457,300	0.600	2024/3/20	0.65
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	734,000,000	114.73	842,176,920	112.28	824,201,260	2.100	2026/12/20	0.65
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	805,000,000	102.61	826,074,900	101.90	820,367,450	0.400	2025/3/20	0.64
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	811,000,000	101.49	823,095,500	100.69	816,636,450	0.100	2026/9/20	0.64
日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	753,000,000	109.76	826,492,800	107.79	811,681,290	2.100	2024/9/20	0.64
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	793,000,000	102.74	814,783,710	101.99	808,844,140	0.600	2023/12/20	0.63
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	785,000,000	102.75	806,634,600	102.02	800,927,650	0.400	2025/6/20	0.63

ロ 種類別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	80.32
地方債証券	6.67
特殊債券	9.26
社債券	3.16
合計	99.41

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 2月26日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	11,800,000	11,196.92	1,321,237,018	11,094.82	1,309,189,258	1.750	2024/6/30	0.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	9,800,000	10,349.01	1,014,203,265	9,828.95	963,237,602	0.625	2030/8/15	0.59
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	9,100,000	10,447.36	950,710,058	10,115.33	920,495,214	0.375	2027/9/30	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	8,000,000	10,615.86	849,269,535	10,589.30	847,144,535	0.125	2023/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	7,700,000	10,649.07	819,978,569	10,626.66	818,252,832	0.250	2023/6/15	0.51
イタリア	国債証券	BTPS 3.5	4,900,000	16,506.14	808,801,101	16,090.79	788,449,127	3.500	2030/3/1	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	7,500,000	10,378.46	778,385,014	9,872.11	740,408,939	0.625	2030/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,500,000	11,296.53	734,274,661	11,199.41	727,961,914	2.125	2024/3/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	11,450.09	721,356,152	11,306.49	712,309,133	2.250	2024/11/15	0.44
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	13,563.07	678,153,735	13,457.04	672,852,128	3.000	2022/4/25	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,050,000	11,307.32	684,093,114	11,049.16	668,474,783	1.625	2026/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	5,400,000	13,923.73	751,881,446	12,207.95	659,229,788	3.000	2048/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	5,500,000	12,338.28	678,605,468	11,859.32	652,262,942	2.875	2028/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,455.07	652,939,453	11,347.16	646,788,574	2.500	2024/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	11,455.07	641,484,376	11,338.86	634,976,563	2.375	2024/8/15	0.39
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	6,100,000	10,533.71	642,556,700	10,200.47	622,229,060	4.750	2027/4/21	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	4,500,000	13,714.56	617,155,545	13,514.77	608,164,767	0.500	2026/5/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	5,700,000	10,610.88	604,820,657	10,580.17	603,070,019	0.125	2023/10/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	3,850,000	15,901.48	612,207,290	15,539.58	598,274,072	2.750	2027/10/25	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	2,600,000	24,449.38	635,684,049	22,884.34	594,993,017	4.500	2041/4/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	5,000,000	12,308.39	615,419,922	11,849.36	592,468,264	2.875	2028/5/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	4,500,000	13,385.10	602,329,770	12,976.60	583,947,205	0.000	2029/11/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,000,000	14,773.59	590,943,907	14,591.49	583,659,847	4.250	2023/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,100,000	11,485.79	585,775,344	11,380.37	580,398,925	2.750	2024/2/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	4,200,000	13,694.54	575,171,075	13,596.00	571,032,334	1.750	2023/5/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	3,850,000	15,407.07	593,172,519	14,828.74	570,906,671	1.500	2031/5/25	0.35
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 0.5	4,100,000	14,051.26	576,101,729	13,784.82	565,177,835	0.500	2028/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	4,800,000	12,180.56	584,667,188	11,745.60	563,789,063	2.750	2028/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	4,900,000	11,992.43	587,629,437	11,488.28	562,925,781	2.375	2029/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	4,900,000	11,843.55	580,334,180	11,477.49	562,397,024	2.375	2027/5/15	0.35

ロ 種類別の投資比率

2021年 2月26日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.81
合計	98.81

②投資不動産物件
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。