有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成27年12月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,023,403,418
株式	129,689,234,560
派生商品評価勘定	54,874,381
未収入金	83,883,091
未収配当金	227,914,350
未収利息	828
差入委託証拠金	56,610,000
流動資産合計	133,135,920,628
資産合計	133,135,920,628
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,466,922
前受金	30,265,000
未払金	693,136,749
未払解約金	187,031,403
流動負債合計	912,900,074
負債合計	912,900,074
純資産の部
元本等
元本	52,097,945,366
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	80,125,075,188
元本等合計	132,223,020,554
純資産合計	132,223,020,554
負債純資産合計	133,135,920,628

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、平成27年12月 7日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成27年12月 7日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	39,872,871,801円
	期中追加設定元本額	21,940,769,159円
	期中解約元本額	9,715,695,594円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	3,306,461,168円
	シュローダー日本ファンド	3,195,470,414円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	6,434,397,514円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	19,619,575,432円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	5,966,843,034円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	3,804,525,862円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	9,770,671,942円
	計	52,097,945,366円
2.	受益権の総数	52,097,945,366口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 3月12日 至 平成27年12月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成27年12月 7日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(平成27年12月 7日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,368,216,677円
合計	7,368,216,677円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(平成27年12月 7日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,711,382,541	-	1,763,790,000	52,407,459
合計		1,711,382,541	-	1,763,790,000	52,407,459

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成27年12月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.5380円
(1万口当たり純資産額)	(25,380円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ミライト・ホールディングス	156,300	994.000	155,362,200
長谷工コーポレーション	1,700,100	1,384.000	2,352,938,400
協和エクシオ	343,900	1,260.000	433,314,000
日揮	279,000	2,105.000	587,295,000
プリマハム	4,460,000	324.000	1,445,040,000
デサント	489,800	1,491.000	730,291,800
トーモク	1,392,000	293.000	407,856,000
四国化成工業	716,000	1,151.000	824,116,000
エスケー化研	81,000	12,180.000	986,580,000
サカタインクス	151,800	1,247.000	189,294,600
T&K TOKA	522,700	2,317.000	1,211,095,900
上村工業	456,300	5,120.000	2,336,256,000
寺岡製作所	7,600	462.000	3,511,200
未来工業	388,700	1,778.000	691,108,600
JSP	449,600	2,427.000	1,091,179,200
JXホールディングス	3,554,600	517.600	1,839,860,960
ブリヂストン	268,900	4,358.000	1,171,866,200
ニッタ	523,900	3,430.000	1,796,977,000
三ツ星ベルト	305,000	1,012.000	308,660,000
バンドー化学	1,055,000	550.000	580,250,000
東京製鐵	1,653,000	781.000	1,290,993,000
DOWAホールディングス	2,020,000	940.000	1,898,800,000
東プレ	257,300	2,821.000	725,843,300
富士機械製造	1,289,100	1,250.000	1,611,375,000
新東工業	326,400	1,068.000	348,595,200
TPR	204,500	3,580.000	732,110,000
イーグル工業	868,600	2,445.000	2,123,727,000
コニカミノルタ	221,200	1,302.000	288,002,400
ブラザー工業	1,952,700	1,541.000	3,009,110,700
TDK	276,300	8,990.000	2,483,937,000
フォスター電機	763,500	2,877.000	2,196,589,500
アオイ電子	381,500	3,550.000	1,354,325,000
イリソ電子工業	32,000	7,130.000	228,160,000
浜松ホトニクス	96,500	3,210.000	309,765,000
小糸製作所	128,400	5,090.000	653,556,000
豊田自動織機	431,000	6,580.000	2,835,980,000
モリタホールディングス	598,300	1,295.000	774,798,500
トヨタ自動車	436,800	7,704.000	3,365,107,200
武蔵精密工業	288,400	2,563.000	739,169,200
日信工業	327,900	1,878.000	615,796,200
大同メタル工業	783,000	1,123.000	879,309,000
アイシン精機	689,200	5,050.000	3,480,460,000
本田技研工業	381,600	4,041.000	1,542,045,600
ハイレックスコーポレーション	818,400	3,705.000	3,032,172,000
豊田合成	74,900	2,897.000	216,985,300
日本精機	683,000	2,464.000	1,682,912,000
ナカニシ	312,200	4,555.000	1,422,071,000
静岡ガス	1,298,200	807.000	1,047,647,400
東海旅客鉄道	74,200	21,550.000	1,599,010,000
山九	2,569,000	618.000	1,587,642,000
商船三井	323,000	307.000	99,161,000
NECネッツエスアイ	78,300	2,204.000	172,573,200
ネクソン	1,779,000	1,957.000	3,481,503,000
プロトコーポレーション	303,400	1,738.000	527,309,200
中部日本放送	721,300	664.000	478,943,200
KDDI	656,400	3,010.000	1,975,764,000
沖縄セルラー電話	671,700	3,140.000	2,109,138,000
DTS	476,000	2,847.000	1,355,172,000
伯東	786,100	1,295.000	1,017,999,500
黒田電気	544,300	2,322.000	1,263,864,600
シークス	613,900	3,770.000	2,314,403,000
伊藤忠商事	2,916,200	1,496.000	4,362,635,200
三井物産	1,099,200	1,523.000	1,674,081,600
阪和興業	1,556,000	545.000	848,020,000
稲畑産業	421,200	1,278.000	538,293,600
テクノアソシエ	765,300	1,035.000	792,085,500
加藤産業	191,200	2,785.000	532,492,000
因幡電機産業	465,200	3,920.000	1,823,584,000
サンエー	98,000	5,400.000	529,200,000
エービーシー・マート	89,000	6,840.000	608,760,000
パル	55,000	3,020.000	166,100,000
ナフコ	913,500	1,990.000	1,817,865,000
クリエイトSDホールディングス	172,900	8,100.000	1,400,490,000
サンマルクホールディングス	304,800	3,595.000	1,095,756,000
ATグループ	502,000	2,670.000	1,340,340,000
ベルク	228,500	4,590.000	1,048,815,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,224,900	4,747.000	5,814,600,300
武蔵野銀行	116,400	4,520.000	526,128,000
スルガ銀行	988,900	2,467.000	2,439,616,300
三重銀行	1,027,000	269.000	276,263,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,854,800	744.000	1,379,971,200
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	865,400	3,895.000	3,370,733,000
T&Dホールディングス	960,200	1,735.000	1,665,947,000
東京センチュリーリース	901,400	4,125.000	3,718,275,000
オリックス	2,056,800	1,787.000	3,675,501,600
飯田グループホールディングス	95,800	2,336.000	223,788,800
スターツコーポレーション	1,219,200	2,283.000	2,783,433,600
日神不動産	2,581,600	408.000	1,053,292,800
カカクコム	327,200	2,341.000	765,975,200
メッセージ	132,200	2,931.000	387,478,200
ツカダ・グローバルホールディング	843,000	818.000	689,574,000
ディー・エヌ・エー	351,800	2,033.000	715,209,400
リロ・ホールディング	109,200	12,930.000	1,411,956,000
西尾レントオール	432,000	3,275.000	1,414,800,000
トーカイ	207,000	3,785.000	783,495,000
合 計	70,565,500		129,689,234,560

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。