有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年12月 6日現在)	(2020年12月 7日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,007,839,395	1,545,669,587
株式	129,121,422,500	109,760,736,390
派生商品評価勘定	99,285,488	1,654,544
未収入金	549,194,347	22,043,539
未収配当金	314,505,900	378,644,500
差入委託証拠金	46,080,000	855,000
流動資産合計	132,138,327,630	111,709,603,560
資産合計	132,138,327,630	111,709,603,560
負債の部
流動負債
前受金	127,380,000	1,750,000
未払金	-	156,850,323
未払解約金	553,100,845	238,241,836
未払利息	4,675	3,599
流動負債合計	680,485,520	396,845,758
負債合計	680,485,520	396,845,758
純資産の部
元本等
元本	42,246,071,734	35,375,728,515
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	89,211,770,376	75,937,029,287
元本等合計	131,457,842,110	111,312,757,802
純資産合計	131,457,842,110	111,312,757,802
負債純資産合計	132,138,327,630	111,709,603,560

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2019年12月 6日及び2020年12月 7日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2019年12月 6日現在]	[2020年12月 7日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	49,224,052,654円	42,246,071,734円
	期中追加設定元本額	3,791,650,658円	3,081,944,130円
	期中解約元本額	10,769,631,578円	9,952,287,349円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	4,746,535,111円	4,034,462,906円
	シュローダー日本ファンド	1,449,596,472円	1,152,272,921円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	2,940,810,649円	2,140,351,494円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	10,744,985,121円	9,376,389,907円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	4,816,862,081円	4,219,781,523円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	3,952,575,078円	3,505,751,276円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	13,594,707,222円	10,946,718,488円
	計	42,246,071,734円	35,375,728,515円
2.	受益権の総数	42,246,071,734口	35,375,728,515口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年12月 7日 至 2019年12月 6日	自 2019年12月 7日 至 2020年12月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2019年12月 6日現在]	[2020年12月 7日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年12月 6日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,566,563,416円
合計	5,566,563,416円

(2020年12月 7日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	5,172,638,891円
合計	5,172,638,891円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2019年12月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,222,804,512	-	1,322,090,000	99,285,488
合計		1,222,804,512	-	1,322,090,000	99,285,488

(2020年12月 7日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	15,990,456	-	17,645,000	1,654,544
合計		15,990,456	-	17,645,000	1,654,544

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2019年12月 6日現在]	[2020年12月 7日現在]
1口当たり純資産額	3.1117円	3.1466円
(1万口当たり純資産額)	(31,117円)	(31,466円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	947,400	1,178.000	1,116,037,200
五洋建設	305,300	855.000	261,031,500
住友林業	938,600	1,851.000	1,737,348,600
協和エクシオ	206,600	2,747.000	567,530,200
日揮ホールディングス	159,900	926.000	148,067,400
プリマハム	583,600	2,996.000	1,748,465,600
トーモク	231,900	1,733.000	401,882,700
エア・ウォーター	972,700	1,828.000	1,778,095,600
四国化成工業	845,600	1,237.000	1,046,007,200
JSR	537,600	2,818.000	1,514,956,800
エスケー化研	18,900	39,000.000	737,100,000
T&K TOKA	243,500	830.000	202,105,000
上村工業	439,600	7,310.000	3,213,476,000
JSP	332,200	1,573.000	522,550,600
武田薬品工業	752,900	3,870.000	2,913,723,000
アステラス製薬	1,117,300	1,507.500	1,684,329,750
ENEOSホールディングス	3,464,100	359.400	1,244,997,540
ブリヂストン	253,200	3,711.000	939,625,200
ニッタ	401,600	2,286.000	918,057,600
三ツ星ベルト	169,400	1,692.000	286,624,800
バンドー化学	316,700	590.000	186,853,000
黒崎播磨	60,200	3,655.000	220,031,000
ニチアス	243,100	2,405.000	584,655,500
東京製鐵	1,414,500	639.000	903,865,500
トーカロ	926,300	1,277.000	1,182,885,100
東プレ	577,500	1,415.000	817,162,500
FUJI	261,500	2,596.000	678,854,000
オプトラン	458,600	2,341.000	1,073,582,600
SMC	28,700	64,510.000	1,851,437,000
竹内製作所	330,700	2,508.000	829,395,600
TPR	390,600	1,414.000	552,308,400
イーグル工業	894,300	964.000	862,105,200
ブラザー工業	1,117,200	2,055.000	2,295,846,000
TDK	285,100	14,540.000	4,145,354,000
アオイ電子	363,200	2,250.000	817,200,000
エスペック	63,600	2,008.000	127,708,800
OBARA GROUP	137,100	3,670.000	503,157,000
浜松ホトニクス	18,800	5,840.000	109,792,000
小糸製作所	88,300	6,980.000	616,334,000
東京エレクトロン	55,900	36,890.000	2,062,151,000
豊田自動織機	413,500	7,980.000	3,299,730,000
モリタホールディングス	32,900	1,682.000	55,337,800
トヨタ自動車	291,000	7,204.000	2,096,364,000
武蔵精密工業	456,100	1,605.000	732,040,500
アイシン精機	421,800	3,185.000	1,343,433,000
マツダ	262,900	649.000	170,622,100
ハイレックスコーポレーション	908,400	1,336.000	1,213,622,400
日本精機	312,900	1,180.000	369,222,000
ナカニシ	724,900	2,173.000	1,575,207,700
東京精密	342,500	4,980.000	1,705,650,000
東海旅客鉄道	132,700	14,300.000	1,897,610,000
山九	339,100	3,910.000	1,325,881,000
ネクソン	1,059,400	3,005.000	3,183,497,000
SRAホールディングス	108,200	2,478.000	268,119,600
インテージホールディングス	120,800	991.000	119,712,800
トレンドマイクロ	46,900	5,660.000	265,454,000
大塚商会	542,600	4,805.000	2,607,193,000
中部日本放送	577,000	533.000	307,541,000
KDDI	640,000	2,969.000	1,900,160,000
沖縄セルラー電話	609,200	4,385.000	2,671,342,000
DTS	785,000	2,202.000	1,728,570,000
ミロク情報サービス	93,300	1,984.000	185,107,200
シップヘルスケアホールディングス	73,500	5,110.000	375,585,000
伯東	367,800	1,069.000	393,178,200
伊藤忠商事	1,565,600	2,902.500	4,544,154,000
三井物産	492,100	1,910.000	939,911,000
阪和興業	234,000	2,545.000	595,530,000
稲畑産業	200,000	1,434.000	286,800,000
テクノアソシエ	134,000	999.000	133,866,000
因幡電機産業	368,500	2,412.000	888,822,000
サンエー	142,900	4,145.000	592,320,500
エービーシー・マート	116,300	5,630.000	654,769,000
パルグループホールディングス	611,000	1,187.000	725,257,000
ナフコ	891,600	2,066.000	1,842,045,600
マツモトキヨシホールディングス	99,300	4,720.000	468,696,000
クリエイトSDホールディングス	220,700	3,800.000	838,660,000
サンマルクホールディングス	53,000	1,399.000	74,147,000
良品計画	306,300	1,935.000	592,690,500
ATグループ	423,300	1,484.000	628,177,200
ベルク	280,800	6,180.000	1,735,344,000
三井住友フィナンシャルグループ	896,500	3,082.000	2,763,013,000
武蔵野銀行	230,400	1,588.000	365,875,200
ふくおかフィナンシャルグループ	308,200	1,868.000	575,717,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,596,000	313.000	499,548,000
東京海上ホールディングス	433,300	5,273.000	2,284,790,900
T&Dホールディングス	717,500	1,221.000	876,067,500
全国保証	226,800	4,715.000	1,069,362,000
東京センチュリー	26,000	7,130.000	185,380,000
オリックス	2,215,200	1,609.500	3,565,364,400
イー・ギャランティ	270,600	2,066.000	559,059,600
オープンハウス	94,400	3,885.000	366,744,000
パーク24	269,400	1,649.000	444,240,600
住友不動産	217,300	3,548.000	770,980,400
スターツコーポレーション	701,100	2,955.000	2,071,750,500
日神グループホールディングス	1,916,500	405.000	776,182,500
ツカダ・グローバルホールディング	588,300	265.000	155,899,500
アウトソーシング	342,900	1,428.000	489,661,200
リログループ	388,800	2,712.000	1,054,425,600
西尾レントオール	778,300	2,119.000	1,649,217,700
トーカイ	245,200	2,053.000	503,395,600
合 計	49,218,300		109,760,736,390

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。