有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年12月 6日現在)	(2023年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	705,604,772	-
コール・ローン	-	871,481,206
株式	64,456,267,950	75,343,997,400
派生商品評価勘定	16,532,674	9,507,218
未収入金	-	112,948,033
未収配当金	273,605,020	230,888,810
前払金	-	3,360,000
差入委託証拠金	22,275,000	31,851,566
流動資産合計	65,474,285,416	76,604,034,233
資産合計	65,474,285,416	76,604,034,233
負債の部
流動負債
前受金	16,680,000	-
未払金	25,709,133	87,266,023
未払解約金	211,838,231	271,991,669
未払利息	-	2,602
その他未払費用	2,217	26,654
流動負債合計	254,229,581	359,286,948
負債合計	254,229,581	359,286,948
純資産の部
元本等
元本	16,740,284,423	15,213,691,548
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	48,479,771,412	61,031,055,737
元本等合計	65,220,055,835	76,244,747,285
純資産合計	65,220,055,835	76,244,747,285
負債純資産合計	65,474,285,416	76,604,034,233

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2022年12月 6日及び2023年12月 6日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2022年12月 6日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2023年12月 6日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2022年12月 6日現在]	[2023年12月 6日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	23,315,166,391円	16,740,284,423円
	期中追加設定元本額	1,310,229,709円	1,854,300,478円
	期中解約元本額	7,885,111,677円	3,380,893,353円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	2,758,186,344円	2,255,022,051円
	シュローダー日本ファンド	1,019,286,290円	911,506,262円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	1,473,490,483円	1,271,643,772円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	7,005,475,949円	5,930,626,798円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	3,910,967,897円	4,023,268,358円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	572,877,460円	572,515,759円
	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	-円	249,108,548円
	計	16,740,284,423円	15,213,691,548円
2.	受益権の総数	16,740,284,423口	15,213,691,548口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日	自 2022年12月 7日 至 2023年12月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2022年12月 6日現在]	[2023年12月 6日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年12月 6日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,956,586,282円
合計	2,956,586,282円

(2023年12月 6日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	11,526,248,750円
合計	11,526,248,750円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2022年12月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	509,292,326	-	525,825,000	16,532,674
合計		509,292,326	-	525,825,000	16,532,674

(2023年12月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	658,432,782	-	667,940,000	9,507,218
合計		658,432,782	-	667,940,000	9,507,218

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2022年12月 6日現在]	[2023年12月 6日現在]
1口当たり純資産額	3.8960円	5.0116円
(1万口当たり純資産額)	(38,960円)	(50,116円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	323,600	1,827.000	591,217,200
五洋建設	496,700	792.500	393,634,750
住友林業	220,300	3,937.000	867,321,100
エクシオグループ	177,500	3,190.000	566,225,000
プリマハム	284,300	2,279.000	647,919,700
トーモク	195,100	2,198.000	428,829,800
エア・ウォーター	637,700	1,946.000	1,240,964,200
四国化成ホールディングス	487,000	1,759.000	856,633,000
日油	83,900	6,934.000	581,762,600
エスケー化研	90,200	7,320.000	660,264,000
上村工業	158,400	10,940.000	1,732,896,000
日東電工	31,600	10,385.000	328,166,000
藤森工業	33,900	3,855.000	130,684,500
アステラス製薬	675,700	1,809.500	1,222,679,150
日本新薬	193,700	5,240.000	1,014,988,000
ペプチドリーム	357,700	1,265.500	452,669,350
ENEOSホールディングス	992,300	592.500	587,937,750
ブリヂストン	98,700	6,219.000	613,815,300
ニッタ	205,800	3,730.000	767,634,000
バンドー化学	178,200	1,656.000	295,099,200
黒崎播磨	55,300	11,350.000	627,655,000
ニチアス	411,800	3,170.000	1,305,406,000
ニチハ	100,800	2,811.000	283,348,800
東京製鐵	422,000	1,866.000	787,452,000
トーカロ	625,400	1,429.000	893,696,600
東プレ	248,900	2,031.000	505,515,900
アマダ	403,600	1,531.500	618,113,400
FUJI	252,900	2,506.500	633,893,850
オプトラン	442,700	1,602.000	709,205,400
SMC	20,200	72,970.000	1,473,994,000
竹内製作所	292,700	4,320.000	1,264,464,000
TPR	167,900	1,723.000	289,291,700
イーグル工業	331,100	1,661.000	549,957,100
ブラザー工業	229,900	2,545.000	585,095,500
ミネベアミツミ	386,800	2,831.000	1,095,030,800
アルバック	112,900	6,372.000	719,398,800
TDK	153,400	6,692.000	1,026,552,800
アオイ電子	254,000	2,262.000	574,548,000
エスペック	122,900	2,290.000	281,441,000
OBARA GROUP	155,000	3,685.000	571,175,000
イリソ電子工業	35,100	3,890.000	136,539,000
カシオ計算機	186,300	1,248.000	232,502,400
小糸製作所	92,400	2,272.500	209,979,000
東京エレクトロン	12,400	23,270.000	288,548,000
豊田自動織機	172,900	12,485.000	2,158,656,500
モリタホールディングス	172,200	1,526.000	262,777,200
いすゞ自動車	551,300	1,945.500	1,072,554,150
トヨタ自動車	355,800	2,827.000	1,005,846,600
武蔵精密工業	117,500	1,591.000	186,942,500
アイシン	102,200	5,425.000	554,435,000
スズキ	226,400	5,956.000	1,348,438,400
ヤマハ発動機	191,400	3,851.000	737,081,400
ハイレックスコーポレーション	399,200	1,526.000	609,179,200
日本精機	146,100	1,257.000	183,647,700
ナカニシ	415,300	2,420.000	1,005,026,000
東京精密	69,100	8,280.000	572,148,000
オカムラ	155,300	2,118.000	328,925,400
東海旅客鉄道	98,300	3,567.000	350,636,100
ハマキョウレックス	83,800	3,985.000	333,943,000
山九	125,700	4,992.000	627,494,400
三菱総合研究所	51,200	4,865.000	249,088,000
ネクソン	497,100	3,230.000	1,605,633,000
SRAホールディングス	140,100	3,485.000	488,248,500
大塚商会	212,500	6,189.000	1,315,162,500
中部日本放送	429,400	630.000	270,522,000
KDDI	231,600	4,662.000	1,079,719,200
沖縄セルラー電話	359,200	3,435.000	1,233,852,000
DTS	157,200	3,625.000	569,850,000
ミロク情報サービス	158,700	1,734.000	275,185,800
シップヘルスケアホールディングス	97,000	2,161.000	209,617,000
伊藤忠商事	418,600	5,880.000	2,461,368,000
三井物産	187,800	5,312.000	997,593,600
阪和興業	175,700	4,695.000	824,911,500
稲畑産業	55,100	3,205.000	176,595,500
トラスコ中山	104,700	2,461.000	257,666,700
因幡電機産業	215,700	3,350.000	722,595,000
サンエー	83,100	4,685.000	389,323,500
エービーシー・マート	457,600	2,520.000	1,153,152,000
パルグループホールディングス	101,300	2,408.000	243,930,400
ナフコ	278,800	1,855.000	517,174,000
クリエイトSDホールディングス	124,900	3,105.000	387,814,500
ベルク	196,800	6,420.000	1,263,456,000
三井住友フィナンシャルグループ	376,600	7,199.000	2,711,143,400
武蔵野銀行	96,600	2,820.000	272,412,000
ふくおかフィナンシャルグループ	381,500	3,461.000	1,320,371,500
第一生命ホールディングス	68,000	3,258.000	221,544,000
東京海上ホールディングス	532,000	3,745.000	1,992,340,000
T&Dホールディングス	1,001,900	2,297.000	2,301,364,300
全国保証	148,100	5,017.000	743,017,700
オリックス	711,500	2,751.000	1,957,336,500
イー・ギャランティ	33,800	1,915.000	64,727,000
オープンハウスグループ	34,300	4,240.000	145,432,000
パーク24	68,400	1,820.500	124,522,200
住友不動産	150,500	4,372.000	657,986,000
スターツコーポレーション	456,400	2,843.000	1,297,545,200
日神グループホールディングス	691,600	494.000	341,650,400
ツカダ・グローバルホールディング	191,800	369.000	70,774,200
リクルートホールディングス	109,700	5,406.000	593,038,200
リログループ	797,800	1,497.500	1,194,705,500
ニシオホールディングス	243,000	3,905.000	948,915,000
トーカイ	366,600	1,939.000	710,837,400
合 計	26,015,400		75,343,997,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。