有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年12月 6日現在)	(平成29年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	1,904,727,981	-
コール・ローン	-	1,983,389,260
株式	142,399,172,920	159,508,508,940
派生商品評価勘定	4,576,999	-
未収入金	599,605,600	92,702,769
未収配当金	288,547,150	272,802,700
前払金	-	3,575,000
差入委託証拠金	59,220,000	25,575,000
流動資産合計	145,255,850,650	161,886,553,669
資産合計	145,255,850,650	161,886,553,669
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	13,503,155
前受金	134,350,000	-
未払金	368,841,544	274,417,854
未払解約金	621,770,297	770,448,328
未払利息	-	5,325
その他未払費用	124,580	19,823
流動負債合計	1,125,086,421	1,058,394,485
負債合計	1,125,086,421	1,058,394,485
純資産の部
元本等
元本	57,254,471,512	49,574,047,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	86,876,292,717	111,254,111,838
元本等合計	144,130,764,229	160,828,159,184
純資産合計	144,130,764,229	160,828,159,184
負債純資産合計	145,255,850,650	161,886,553,669

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、平成28年12月 6日及び平成29年12月 6日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年12月 6日現在]	[平成29年12月 6日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	52,097,945,366円	57,254,471,512円
	期中追加設定元本額	16,068,452,623円	8,170,300,459円
	期中解約元本額	10,911,926,477円	15,850,724,625円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	5,222,626,323円	4,623,373,186円
	シュローダー日本ファンド	2,504,792,754円	1,859,812,367円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	7,047,971,341円	4,422,727,793円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	16,184,240,154円	13,726,614,096円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	5,856,398,126円	5,467,538,991円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	4,188,734,450円	4,202,519,386円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	16,249,708,364円	15,271,461,527円
	計	57,254,471,512円	49,574,047,346円
2.	受益権の総数	57,254,471,512口	49,574,047,346口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年12月 8日 至 平成28年12月 6日	自 平成28年12月 7日 至 平成29年12月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成28年12月 6日現在]	[平成29年12月 6日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成28年12月 6日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	21,576,798,849円
合計	21,576,798,849円

(平成29年12月 6日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	23,136,959,533円
合計	23,136,959,533円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(平成28年12月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,236,523,001	-	1,241,100,000	4,576,999
合計		1,236,523,001	-	1,241,100,000	4,576,999

(平成29年12月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	982,878,155	-	969,375,000	△13,503,155
合計		982,878,155	-	969,375,000	△13,503,155

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成28年12月 6日現在]	[平成29年12月 6日現在]
1口当たり純資産額	2.5174円	3.2442円
(1万口当たり純資産額)	(25,174円)	(32,442円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	1,859,100	1,691.000	3,143,738,100
住友林業	866,600	1,896.000	1,643,073,600
協和エクシオ	334,300	2,605.000	870,851,500
日揮	315,200	2,010.000	633,552,000
プリマハム	3,349,000	838.000	2,806,462,000
デサント	156,800	1,793.000	281,142,400
トーモク	299,400	2,040.000	610,776,000
四国化成工業	935,200	1,732.000	1,619,766,400
太陽ホールディングス	43,100	5,040.000	217,224,000
エスケー化研	121,000	11,100.000	1,343,100,000
サカタインクス	67,500	1,905.000	128,587,500
T&K TOKA	811,300	1,418.000	1,150,423,400
上村工業	436,100	8,790.000	3,833,319,000
未来工業	287,900	2,150.000	618,985,000
JSP	516,800	3,735.000	1,930,248,000
JXTGホールディングス	3,829,100	644.500	2,467,854,950
ブリヂストン	256,700	4,992.000	1,281,446,400
ニッタ	508,300	4,230.000	2,150,109,000
三ツ星ベルト	546,000	1,418.000	774,228,000
バンドー化学	479,600	1,271.000	609,571,600
東京製鐵	2,220,700	1,035.000	2,298,424,500
DOWAホールディングス	360,600	4,135.000	1,491,081,000
トーカロ	102,000	4,540.000	463,080,000
東プレ	576,400	3,105.000	1,789,722,000
富士機械製造	553,300	2,075.000	1,148,097,500
SMC	17,900	45,140.000	808,006,000
新東工業	120,300	1,404.000	168,901,200
TPR	356,100	3,625.000	1,290,862,500
イーグル工業	1,218,600	1,950.000	2,376,270,000
ブラザー工業	1,070,800	2,714.000	2,906,151,200
TDK	366,800	8,660.000	3,176,488,000
フォスター電機	595,600	2,674.000	1,592,634,400
アオイ電子	414,000	5,430.000	2,248,020,000
イリソ電子工業	22,400	6,600.000	147,840,000
浜松ホトニクス	67,300	3,750.000	252,375,000
小糸製作所	143,100	7,530.000	1,077,543,000
東京エレクトロン	62,600	20,040.000	1,254,504,000
豊田自動織機	502,100	6,760.000	3,394,196,000
モリタホールディングス	457,500	2,083.000	952,972,500
トヨタ自動車	452,900	6,878.000	3,115,046,200
武蔵精密工業	287,700	3,330.000	958,041,000
大同メタル工業	990,700	994.000	984,755,800
アイシン精機	590,300	5,930.000	3,500,479,000
マツダ	466,200	1,473.000	686,712,600
本田技研工業	266,900	3,723.000	993,668,700
ハイレックスコーポレーション	908,400	2,779.000	2,524,443,600
日本精機	691,400	2,385.000	1,648,989,000
ナカニシ	350,300	5,410.000	1,895,123,000
東京精密	366,100	4,485.000	1,641,958,500
静岡ガス	196,100	946.000	185,510,600
東海旅客鉄道	156,600	20,715.000	3,243,969,000
山九	605,100	4,735.000	2,865,148,500
ネクソン	1,284,900	3,095.000	3,976,765,500
SRAホールディングス	122,300	3,445.000	421,323,500
プロトコーポレーション	88,500	1,589.000	140,626,500
インテージホールディングス	61,600	1,325.000	81,620,000
大塚商会	64,900	8,140.000	528,286,000
中部日本放送	620,100	871.000	540,107,100
KDDI	686,700	3,149.000	2,162,418,300
沖縄セルラー電話	889,000	3,930.000	3,493,770,000
DTS	509,100	3,530.000	1,797,123,000
伯東	490,300	1,855.000	909,506,500
シークス	298,300	4,735.000	1,412,450,500
伊藤忠商事	2,993,300	1,897.500	5,679,786,750
三井物産	719,300	1,670.000	1,201,231,000
阪和興業	103,800	4,410.000	457,758,000
稲畑産業	506,700	1,689.000	855,816,300
テクノアソシエ	624,300	1,360.000	849,048,000
因幡電機産業	180,900	5,060.000	915,354,000
サンエー	253,900	5,290.000	1,343,131,000
エービーシー・マート	164,100	6,260.000	1,027,266,000
パルグループホールディングス	76,500	3,450.000	263,925,000
ナフコ	1,014,800	1,913.000	1,941,312,400
クリエイトSDホールディングス	540,000	2,902.000	1,567,080,000
サンマルクホールディングス	333,800	3,035.000	1,013,083,000
アドヴァン	382,400	1,051.000	401,902,400
ヨンドシーホールディングス	90,800	3,100.000	281,480,000
ATグループ	453,000	2,672.000	1,210,416,000
ベルク	239,500	6,220.000	1,489,690,000
三井住友フィナンシャルグループ	1,424,300	4,572.000	6,511,899,600
武蔵野銀行	340,900	3,555.000	1,211,899,500
ふくおかフィナンシャルグループ	1,791,000	586.000	1,049,526,000
スルガ銀行	1,334,300	2,318.000	3,092,907,400
野村ホールディングス	1,151,900	662.600	763,248,940
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,159,500	696.000	1,503,012,000
東京海上ホールディングス	704,600	5,023.000	3,539,205,800
T&Dホールディングス	930,400	1,852.000	1,723,100,800
東京センチュリー	931,100	5,080.000	4,729,988,000
オリックス	2,709,600	1,867.500	5,060,178,000
飯田グループホールディングス	722,600	2,063.000	1,490,723,800
住友不動産	132,000	3,631.000	479,292,000
スターツコーポレーション	1,053,900	2,720.000	2,866,608,000
日神不動産	2,112,300	883.000	1,865,160,900
カカクコム	304,600	1,706.000	519,647,600
ツカダ・グローバルホールディング	810,500	644.000	521,962,000
ディー・エヌ・エー	289,400	2,348.000	679,511,200
RIZAPグループ	177,800	2,505.000	445,389,000
サイバーエージェント	98,300	3,845.000	377,963,500
リログループ	565,800	2,950.000	1,669,110,000
西尾レントオール	428,700	3,740.000	1,603,338,000
トーカイ	135,800	4,765.000	647,087,000
合 計	65,677,900		159,508,508,940

該当事項はありません。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。