有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2024年12月 6日現在)	(2025年12月 8日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	452,675,287	1,357,227,630
株式	78,719,101,200	90,619,342,900
派生商品評価勘定	10,123,609	64,009,480
未収入金	31,553,640	-
未収配当金	315,480,595	353,803,304
未収利息	1,364	13,014
差入委託証拠金	21,290,735	64,245,336
流動資産合計	79,550,226,430	92,458,641,664
資産合計	79,550,226,430	92,458,641,664
負債の部
流動負債
前受金	12,650,000	55,015,000
未払金	56,251,785	-
未払解約金	236,162,669	43,868,303
流動負債合計	305,064,454	98,883,303
負債合計	305,064,454	98,883,303
純資産の部
元本等
元本	13,453,849,702	12,279,740,756
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	65,791,312,274	80,080,017,605
元本等合計	79,245,161,976	92,359,758,361
純資産合計	79,245,161,976	92,359,758,361
負債純資産合計	79,550,226,430	92,458,641,664

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2024年12月 6日及び2025年12月 8日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2024年12月 6日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2025年12月 8日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年12月 6日現在]	[2025年12月 8日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	15,213,691,548円	13,453,849,702円
	期中追加設定元本額	977,005,636円	925,649,889円
	期中解約元本額	2,736,847,482円	2,099,758,835円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	1,983,075,966円	1,735,941,031円
	シュローダー日本ファンド	815,012,793円	792,993,431円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	1,000,569,698円	941,435,291円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	5,194,904,292円	4,611,982,966円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	3,668,350,655円	3,222,486,973円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	544,330,071円	544,004,458円
	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	247,606,227円	430,896,606円
	計	13,453,849,702円	12,279,740,756円
2.	受益権の総数	13,453,849,702口	12,279,740,756口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年12月 7日 至 2024年12月 6日	自 2024年12月 7日 至 2025年12月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2024年12月 6日現在]	[2025年12月 8日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年12月 6日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,497,086,347円
合計	3,497,086,347円

(2025年12月 8日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	17,517,711,564円
合計	17,517,711,564円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

(2024年12月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	370,886,391	-	381,010,000	10,123,609
合計		370,886,391	-	381,010,000	10,123,609

(2025年12月 8日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,086,720,520	-	1,150,730,000	64,009,480
合計		1,086,720,520	-	1,150,730,000	64,009,480

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2024年12月 6日現在]	[2025年12月 8日現在]
1口当たり純資産額	5.8901円	7.5213円
(1万口当たり純資産額)	(58,901円)	(75,213円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	101,900	2,990.500	304,731,950
住友林業	514,500	1,616.000	831,432,000
エクシオグループ	186,600	2,438.000	454,930,800
太平電業	354,700	2,243.000	795,592,100
ヱスビー食品	126,900	3,575.000	453,667,500
トーモク	155,400	3,380.000	525,252,000
信越化学工業	94,400	4,810.000	454,064,000
エア・ウォーター	604,900	2,144.500	1,297,208,050
四国化成ホールディングス	547,400	2,719.000	1,488,380,600
アイカ工業	92,200	3,396.000	313,111,200
旭有機材	55,100	4,605.000	253,735,500
リケンテクノス	502,900	1,450.000	729,205,000
日油	269,200	3,219.000	866,554,800
エスケー化研	93,900	10,520.000	987,828,000
上村工業	196,900	15,040.000	2,961,376,000
JCU	119,200	4,460.000	531,632,000
日東電工	358,600	3,840.000	1,377,024,000
ZACROS	417,400	1,150.000	480,010,000
ペプチドリーム	673,100	1,616.500	1,088,066,150
ENEOSホールディングス	394,200	1,084.000	427,312,800
横浜ゴム	332,900	6,076.000	2,022,700,400
ニッタ	166,800	4,110.000	685,548,000
バンドー化学	139,100	2,029.000	282,233,900
ニチアス	241,900	6,440.000	1,557,836,000
東京製鐵	220,700	1,441.000	318,028,700
JX金属	592,500	1,802.500	1,067,981,250
トーカロ	548,000	2,213.000	1,212,724,000
東プレ	543,700	2,286.000	1,242,898,200
タクマ	110,300	2,460.000	271,338,000
FUJI	286,200	3,508.000	1,003,989,600
オプトラン	564,900	1,861.000	1,051,278,900
SMC	15,700	56,800.000	891,760,000
澁谷工業	317,600	3,435.000	1,090,956,000
竹内製作所	174,000	6,910.000	1,202,340,000
TPR	248,200	1,286.000	319,185,200
イーグル工業	165,300	2,779.000	459,368,700
ブラザー工業	145,500	3,099.000	450,904,500
ミネベアミツミ	225,800	3,299.000	744,914,200
ミマキエンジニアリング	438,900	1,565.000	686,878,500
アルバック	98,900	6,894.000	681,816,600
ホーチキ	279,100	4,520.000	1,261,532,000
パナソニック ホールディングス	523,000	1,858.500	971,995,500
アンリツ	193,700	2,325.500	450,449,350
TDK	660,600	2,446.000	1,615,827,600
アオイ電子	94,500	2,399.000	226,705,500
エスペック	285,700	3,470.000	991,379,000
OBARA GROUP	150,900	3,925.000	592,282,500
イリソ電子工業	81,300	3,280.000	266,664,000
東京エレクトロン	4,500	33,160.000	149,220,000
豊田自動織機	31,000	17,380.000	538,780,000
モリタホールディングス	379,000	2,657.000	1,007,003,000
いすゞ自動車	223,500	2,354.000	526,119,000
トヨタ自動車	283,000	3,060.000	865,980,000
武蔵精密工業	309,800	3,195.000	989,811,000
アイシン	290,100	2,826.500	819,967,650
スズキ	951,200	2,330.500	2,216,771,600
ヤマハ発動機	420,200	1,154.000	484,910,800
ハイレックスコーポレーション	152,100	2,937.000	446,717,700
ナカニシ	318,100	1,983.000	630,792,300
東京精密	94,300	10,850.000	1,023,155,000
フジシールインターナショナル	496,700	3,035.000	1,507,484,500
オカムラ	165,200	2,260.000	373,352,000
ハマキョウレックス	88,200	1,697.000	149,675,400
山九	58,700	8,413.000	493,843,100
ネクソン	444,900	3,773.000	1,678,607,700
SRAホールディングス	130,900	5,110.000	668,899,000
大塚商会	361,400	3,194.000	1,154,311,600
中部日本放送	144,400	854.000	123,317,600
KDDI	155,500	2,680.000	416,740,000
沖縄セルラー電話	156,000	2,787.000	434,772,000
GMOインターネットグループ	127,700	3,910.000	499,307,000
DTS	259,300	1,210.000	313,753,000
ミロク情報サービス	209,600	1,856.000	389,017,600
BuySell Technologies	113,700	4,060.000	461,622,000
伊藤忠商事	228,600	9,363.000	2,140,381,800
三井物産	162,500	4,279.000	695,337,500
阪和興業	66,100	7,020.000	464,022,000
稲畑産業	45,200	3,605.000	162,946,000
トラスコ中山	444,200	2,335.000	1,037,207,000
因幡電機産業	380,800	2,517.500	958,664,000
サンエー	242,700	2,884.000	699,946,800
エービーシー・マート	495,000	2,702.500	1,337,737,500
パルグループホールディングス	533,800	2,149.000	1,147,136,200
クリエイトSDホールディングス	206,400	3,225.000	665,640,000
ベルク	221,500	7,330.000	1,623,595,000
三井住友フィナンシャルグループ	829,200	4,908.000	4,069,713,600
武蔵野銀行	173,000	4,665.000	807,045,000
ふくおかフィナンシャルグループ	326,600	4,862.000	1,587,929,200
東京海上ホールディングス	277,700	5,604.000	1,556,230,800
T&Dホールディングス	970,200	3,482.000	3,378,236,400
全国保証	197,400	3,097.000	611,347,800
オリックス	593,100	4,310.000	2,556,261,000
イー・ギャランティ	47,800	1,795.000	85,801,000
オープンハウスグループ	28,800	8,988.000	258,854,400
パーク24	53,700	1,891.000	101,546,700
住友不動産	108,700	7,576.000	823,511,200
スターツコーポレーション	375,400	4,740.000	1,779,396,000
日神グループホールディングス	430,300	729.000	313,688,700
ツカダ・グローバルホールディング	96,200	552.000	53,102,400
リクルートホールディングス	11,000	8,096.000	89,056,000
リログループ	669,300	1,682.000	1,125,762,600
ニシオホールディングス	221,600	4,505.000	998,308,000
トーカイ	355,600	2,487.000	884,377,200
合 計	28,866,500		90,619,342,900

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。