有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2023年12月 6日現在)	(2024年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	871,481,206	452,675,287
株式	75,343,997,400	78,719,101,200
派生商品評価勘定	9,507,218	10,123,609
未収入金	112,948,033	31,553,640
未収配当金	230,888,810	315,480,595
未収利息	-	1,364
前払金	3,360,000	-
差入委託証拠金	31,851,566	21,290,735
流動資産合計	76,604,034,233	79,550,226,430
資産合計	76,604,034,233	79,550,226,430
負債の部
流動負債
前受金	-	12,650,000
未払金	87,266,023	56,251,785
未払解約金	271,991,669	236,162,669
未払利息	2,602	-
その他未払費用	26,654	-
流動負債合計	359,286,948	305,064,454
負債合計	359,286,948	305,064,454
純資産の部
元本等
元本	15,213,691,548	13,453,849,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,031,055,737	65,791,312,274
元本等合計	76,244,747,285	79,245,161,976
純資産合計	76,244,747,285	79,245,161,976
負債純資産合計	76,604,034,233	79,550,226,430

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2023年12月 6日及び2024年12月 6日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2023年12月 6日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2024年12月 6日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年12月 6日現在]	[2024年12月 6日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	16,740,284,423円	15,213,691,548円
	期中追加設定元本額	1,854,300,478円	977,005,636円
	期中解約元本額	3,380,893,353円	2,736,847,482円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	2,255,022,051円	1,983,075,966円
	シュローダー日本ファンド	911,506,262円	815,012,793円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	1,271,643,772円	1,000,569,698円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	5,930,626,798円	5,194,904,292円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	4,023,268,358円	3,668,350,655円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	572,515,759円	544,330,071円
	シュローダー日本ファンド(適格機関投資家専用)	249,108,548円	247,606,227円
	計	15,213,691,548円	13,453,849,702円
2.	受益権の総数	15,213,691,548口	13,453,849,702口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年12月 7日 至 2023年12月 6日	自 2023年12月 7日 至 2024年12月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2023年12月 6日現在]	[2024年12月 6日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(2023年12月 6日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	11,526,248,750円
合計	11,526,248,750円

(2024年12月 6日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	3,497,086,347円
合計	3,497,086,347円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2023年12月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	658,432,782	-	667,940,000	9,507,218
合計		658,432,782	-	667,940,000	9,507,218

(2024年12月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	370,886,391	-	381,010,000	10,123,609
合計		370,886,391	-	381,010,000	10,123,609

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2023年12月 6日現在]	[2024年12月 6日現在]
1口当たり純資産額	5.0116円	5.8901円
(1万口当たり純資産額)	(50,116円)	(58,901円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	171,100	2,021.500	345,878,650
住友林業	172,900	5,621.000	971,870,900
エクシオグループ	226,400	1,731.000	391,898,400
太平電業	93,800	4,935.000	462,903,000
プリマハム	196,200	2,198.000	431,247,600
トーモク	192,500	2,222.000	427,735,000
エア・ウォーター	683,400	1,853.500	1,266,681,900
四国化成ホールディングス	409,300	2,094.000	857,074,200
旭有機材	58,900	4,280.000	252,092,000
リケンテクノス	207,600	1,069.000	221,924,400
日油	303,300	2,248.500	681,970,050
エスケー化研	88,200	9,030.000	796,446,000
上村工業	170,100	11,180.000	1,901,718,000
日東電工	422,900	2,437.500	1,030,818,750
ZACROS	93,500	4,060.000	379,610,000
ペプチドリーム	437,600	2,810.000	1,229,656,000
ENEOSホールディングス	1,050,500	812.100	853,111,050
横浜ゴム	160,400	3,093.000	496,117,200
ニッタ	179,300	3,540.000	634,722,000
バンドー化学	178,200	1,844.000	328,600,800
黒崎播磨	183,400	2,362.000	433,190,800
ニチアス	288,600	5,832.000	1,683,115,200
東京製鐵	423,100	1,431.000	605,456,100
トーカロ	592,600	1,815.000	1,075,569,000
東プレ	522,400	1,887.000	985,768,800
アマダ	142,300	1,460.000	207,758,000
FUJI	239,200	2,194.500	524,924,400
オプトラン	489,800	1,845.000	903,681,000
SMC	18,400	65,190.000	1,199,496,000
澁谷工業	218,600	3,840.000	839,424,000
竹内製作所	249,500	4,830.000	1,205,085,000
TPR	285,100	2,319.000	661,146,900
イーグル工業	300,600	1,915.000	575,649,000
ブラザー工業	189,100	2,701.000	510,759,100
ミネベアミツミ	246,700	2,514.000	620,203,800
アルバック	138,200	6,156.000	850,759,200
ホーチキ	294,400	2,437.000	717,452,800
TDK	601,000	2,027.500	1,218,527,500
アオイ電子	106,000	1,996.000	211,576,000
エスペック	214,500	2,610.000	559,845,000
OBARA GROUP	147,700	4,140.000	611,478,000
イリソ電子工業	103,700	2,713.000	281,338,100
東京エレクトロン	9,400	23,950.000	225,130,000
豊田自動織機	146,200	11,115.000	1,625,013,000
モリタホールディングス	309,800	2,103.000	651,509,400
いすゞ自動車	310,500	2,077.500	645,063,750
トヨタ自動車	326,400	2,629.000	858,105,600
武蔵精密工業	257,200	3,805.000	978,646,000
アイシン	341,700	1,696.500	579,694,050
スズキ	918,300	1,639.500	1,505,552,850
ヤマハ発動機	610,700	1,312.500	801,543,750
ハイレックスコーポレーション	294,400	1,598.000	470,451,200
日本精機	105,600	1,029.000	108,662,400
ナカニシ	364,600	2,284.000	832,746,400
東京精密	88,300	7,300.000	644,590,000
フジシールインターナショナル	64,300	2,479.000	159,399,700
オカムラ	171,700	1,959.000	336,360,300
東京地下鉄	38,700	1,627.000	62,964,900
ハマキョウレックス	202,800	1,305.000	264,654,000
山九	114,600	5,180.000	593,628,000
ネクソン	576,000	2,111.500	1,216,224,000
SRAホールディングス	149,400	4,440.000	663,336,000
大塚商会	331,000	3,705.000	1,226,355,000
中部日本放送	323,300	623.000	201,415,900
KDDI	205,100	4,937.000	1,012,578,700
沖縄セルラー電話	136,400	4,355.000	594,022,000
GMOインターネットグループ	186,500	2,676.500	499,167,250
DTS	58,700	4,185.000	245,659,500
ミロク情報サービス	191,900	1,943.000	372,861,700
シップヘルスケアホールディングス	103,900	2,166.000	225,047,400
伊藤忠商事	281,100	7,580.000	2,130,738,000
三井物産	263,900	3,135.000	827,326,500
阪和興業	111,800	4,790.000	535,522,000
稲畑産業	50,100	3,280.000	164,328,000
トラスコ中山	268,300	2,166.000	581,137,800
因幡電機産業	201,100	3,809.000	765,989,900
サンエー	250,200	2,745.000	686,799,000
エービーシー・マート	465,500	3,227.000	1,502,168,500
パルグループホールディングス	321,900	3,220.000	1,036,518,000
クリエイトSDホールディングス	103,700	2,865.000	297,100,500
ベルク	228,400	6,460.000	1,475,464,000
三井住友フィナンシャルグループ	917,700	3,761.000	3,451,469,700
武蔵野銀行	222,400	3,050.000	678,320,000
ふくおかフィナンシャルグループ	386,400	4,289.000	1,657,269,600
東京海上ホールディングス	331,600	5,765.000	1,911,674,000
T&Dホールディングス	1,196,100	2,782.500	3,328,148,250
全国保証	132,900	5,403.000	718,058,700
オリックス	629,100	3,386.000	2,130,132,600
イー・ギャランティ	50,300	1,730.000	87,019,000
オープンハウスグループ	34,100	5,654.000	192,801,400
パーク24	176,600	1,773.500	313,200,100
住友不動産	130,500	4,686.000	611,523,000
スターツコーポレーション	438,700	3,750.000	1,645,125,000
日神グループホールディングス	557,700	528.000	294,465,600
ツカダ・グローバルホールディング	173,700	432.000	75,038,400
リクルートホールディングス	24,100	11,120.000	267,992,000
リログループ	859,800	1,863.500	1,602,237,300
ニシオホールディングス	253,000	3,850.000	974,050,000
トーカイ	330,100	2,220.000	732,822,000
合 計	27,819,200		78,719,101,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。