有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

シュローダー日本マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2021年12月 6日現在)	(2022年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	705,604,772
コール・ローン	1,238,089,672	-
株式	82,660,624,600	64,456,267,950
派生商品評価勘定	-	16,532,674
未収入金	84,854,097	-
未収配当金	313,938,550	273,605,020
前払金	16,000,000	-
差入委託証拠金	21,420,000	22,275,000
流動資産合計	84,334,926,919	65,474,285,416
資産合計	84,334,926,919	65,474,285,416
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,555,500	-
前受金	-	16,680,000
未払金	70,993,924	25,709,133
未払解約金	851,544,247	211,838,231
未払利息	3,222	-
その他未払費用	-	2,217
流動負債合計	940,096,893	254,229,581
負債合計	940,096,893	254,229,581
純資産の部
元本等
元本	23,315,166,391	16,740,284,423
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	60,079,663,635	48,479,771,412
元本等合計	83,394,830,026	65,220,055,835
純資産合計	83,394,830,026	65,220,055,835
負債純資産合計	84,334,926,919	65,474,285,416

(注) ｢シュローダー日本マザーファンド」の計算期間は原則として毎年2月25日から翌年2月24日までであり、当ファンドの計算期間とは異なります。 上記の貸借対照表は、2021年12月 6日及び2022年12月 6日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2021年12月 6日現在 2022年12月 6日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 同左 (会計方針の変更に関する注記) (時価の算定に関する会計基準等の適用) 「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当期首から適用し、時価算定会計基準第19項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響は軽微であります。

(貸借対照表に関する注記)

		[2021年12月 6日現在]	[2022年12月 6日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	35,375,728,515円	23,315,166,391円
	期中追加設定元本額	3,017,969,693円	1,310,229,709円
	期中解約元本額	15,078,531,817円	7,885,111,677円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)	3,125,237,732円	2,758,186,344円
	シュローダー日本ファンド	994,776,726円	1,019,286,290円
	シュローダー日本ファンド(野村SMA向け)	1,722,780,422円	1,473,490,483円
	シュローダー日本ファンドVA(適格機関投資家専用)	8,027,959,878円	7,005,475,949円
	シュローダー日本ファンド(確定拠出年金向け)	3,967,336,610円	3,910,967,897円
	シュローダー日本ファンドPFオポチュニティ(適格機関投資家専用)	573,466,731円	572,877,460円
	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	4,903,608,292円	-円
	計	23,315,166,391円	16,740,284,423円
2.	受益権の総数	23,315,166,391口	16,740,284,423口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年12月 8日 至 2021年12月 6日	自 2021年12月 7日 至 2022年12月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2021年12月 6日現在]	[2022年12月 6日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2021年12月 6日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△133,766,950円
合計	△133,766,950円

(2022年12月 6日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,956,586,282円
合計	2,956,586,282円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー日本ファンド(野村SMA・EW向け)の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2021年12月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	464,445,500	-	446,890,000	△17,555,500
合計		464,445,500	-	446,890,000	△17,555,500

(2022年12月 6日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	509,292,326	-	525,825,000	16,532,674
合計		509,292,326	-	525,825,000	16,532,674

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2021年12月 6日現在]	[2022年12月 6日現在]
1口当たり純資産額	3.5768円	3.8960円
(1万口当たり純資産額)	(35,768円)	(38,960円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	388,400	1,478.000	574,055,200
五洋建設	677,100	639.000	432,666,900
住友林業	353,400	2,345.000	828,723,000
エクシオグループ	322,600	2,132.000	687,783,200
プリマハム	311,500	2,059.000	641,378,500
トーモク	151,200	1,585.000	239,652,000
デンカ	85,500	3,200.000	273,600,000
エア・ウォーター	722,100	1,567.000	1,131,530,700
四国化成工業	482,000	1,322.000	637,204,000
JSR	120,600	2,904.000	350,222,400
日油	88,400	5,690.000	502,996,000
エスケー化研	11,800	41,450.000	489,110,000
T&K TOKA	85,900	1,062.000	91,225,800
上村工業	253,000	6,670.000	1,687,510,000
日東電工	53,700	8,420.000	452,154,000
藤森工業	45,800	3,185.000	145,873,000
JSP	74,800	1,457.000	108,983,600
アステラス製薬	678,000	2,092.000	1,418,376,000
日本新薬	106,300	7,750.000	823,825,000
ペプチドリーム	195,500	1,578.000	308,499,000
ENEOSホールディングス	1,311,600	454.500	596,122,200
ブリヂストン	96,900	5,053.000	489,635,700
ニッタ	198,200	2,881.000	571,014,200
バンドー化学	178,200	982.000	174,992,400
黒崎播磨	64,500	4,805.000	309,922,500
ニチアス	383,200	2,379.000	911,632,800
ニチハ	77,500	2,683.000	207,932,500
東京製鐵	425,400	1,305.000	555,147,000
トーカロ	646,400	1,228.000	793,779,200
東プレ	257,300	1,218.000	313,391,400
アマダ	397,800	1,074.000	427,237,200
FUJI	270,000	2,045.000	552,150,000
オプトラン	420,300	2,525.000	1,061,257,500
SMC	20,800	62,710.000	1,304,368,000
竹内製作所	354,400	2,948.000	1,044,771,200
TPR	183,400	1,218.000	223,381,200
イーグル工業	322,800	1,064.000	343,459,200
ブラザー工業	225,400	2,108.000	475,143,200
ミネベアミツミ	368,400	2,208.000	813,427,200
アルバック	74,200	6,050.000	448,910,000
TDK	287,000	4,840.000	1,389,080,000
アオイ電子	304,000	1,936.000	588,544,000
エスペック	102,300	1,952.000	199,689,600
OBARA GROUP	169,100	3,520.000	595,232,000
カシオ計算機	188,100	1,348.000	253,558,800
小糸製作所	99,200	2,086.000	206,931,200
東京エレクトロン	12,700	46,580.000	591,566,000
豊田自動織機	196,500	7,530.000	1,479,645,000
モリタホールディングス	152,500	1,123.000	171,257,500
いすゞ自動車	455,200	1,715.000	780,668,000
トヨタ自動車	501,300	1,943.500	974,276,550
武蔵精密工業	93,900	1,669.000	156,719,100
アイシン	149,600	3,640.000	544,544,000
スズキ	103,600	4,755.000	492,618,000
ヤマハ発動機	162,600	3,315.000	539,019,000
ハイレックスコーポレーション	491,000	1,090.000	535,190,000
日本精機	161,600	831.000	134,289,600
ナカニシ	420,200	2,792.000	1,173,198,400
東京精密	84,300	4,395.000	370,498,500
オカムラ	133,500	1,331.000	177,688,500
東海旅客鉄道	22,000	16,010.000	352,220,000
ハマキョウレックス	90,300	3,300.000	297,990,000
山九	139,000	5,050.000	701,950,000
三菱総合研究所	29,100	5,000.000	145,500,000
ネクソン	415,500	2,990.000	1,242,345,000
SRAホールディングス	89,600	3,050.000	273,280,000
大塚商会	235,100	4,380.000	1,029,738,000
中部日本放送	514,200	530.000	272,526,000
KDDI	245,400	4,036.000	990,434,400
沖縄セルラー電話	511,200	2,758.000	1,409,889,600
DTS	175,700	3,165.000	556,090,500
ミロク情報サービス	118,700	1,440.000	170,928,000
シップヘルスケアホールディングス	95,400	2,650.000	252,810,000
伊藤忠商事	529,700	4,209.000	2,229,507,300
三井物産	241,000	3,946.000	950,986,000
阪和興業	223,300	3,565.000	796,064,500
稲畑産業	115,300	2,343.000	270,147,900
因幡電機産業	265,900	2,735.000	727,236,500
サンエー	69,000	4,215.000	290,835,000
エービーシー・マート	59,300	7,030.000	416,879,000
パルグループホールディングス	144,800	2,454.000	355,339,200
ナフコ	401,100	1,550.000	621,705,000
マツキヨココカラ&カンパニー	36,200	6,010.000	217,562,000
クリエイトSDホールディングス	152,500	3,125.000	476,562,500
良品計画	212,000	1,422.000	301,464,000
ベルク	192,700	5,570.000	1,073,339,000
三井住友フィナンシャルグループ	413,300	4,596.000	1,899,526,800
武蔵野銀行	108,100	1,837.000	198,579,700
ふくおかフィナンシャルグループ	359,300	2,589.000	930,227,700
東京海上ホールディングス	581,200	2,776.500	1,613,701,800
T&Dホールディングス	1,089,100	1,560.000	1,698,996,000
全国保証	121,000	4,940.000	597,740,000
オリックス	743,000	2,171.500	1,613,424,500
イー・ギャランティ	33,800	2,215.000	74,867,000
オープンハウスグループ	22,300	5,560.000	123,988,000
パーク24	69,000	1,944.000	134,136,000
住友不動産	163,300	3,478.000	567,957,400
スターツコーポレーション	408,800	2,661.000	1,087,816,800
日神グループホールディングス	733,600	429.000	314,714,400
ツカダ・グローバルホールディング	191,800	380.000	72,884,000
リログループ	365,800	2,136.000	781,348,800
西尾レントオール	256,200	3,065.000	785,253,000
トーカイ	396,000	1,870.000	740,520,000
合 計	27,132,100		64,456,267,950

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。