有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	第3特定期間 自 平成27年 3月19日 至 平成27年 9月18日
1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券、親投資信託受益証券
	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)配当株式の計上基準
	配当株式は、原則として配当落ち日において、その数量に相当する発行価額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

第2特定期間末 (平成27年 3月18日現在)				第3特定期間末 (平成27年 9月18日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			37,682,970,556口				24,886,362,728口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額
		元本の欠損	2,421,016,644円			元本の欠損	2,397,325,006円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	0.9358円			1口当たりの純資産額	0.9037円
		(1万口当たりの純資産額)	(9,358円)			(1万口当たりの純資産額)	(9,037円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2特定期間 自 平成26年 9月19日 至 平成27年 3月18日					第3特定期間 自 平成27年 3月19日 至 平成27年 9月18日
	分配金の計算過程					分配金の計算過程
	第4計算期 平成26年 9月19日 平成26年10月20日 計算期末における分配対象金額1,437,167,540円(1万口当たり286.50円)のうち、476,510,282円(1万口当たり95.00円)を分配金額としております。					第10計算期 平成27年 3月19日 平成27年 4月20日 計算期末における分配対象金額2,373,147,551円(1万口当たり656.13円)のうち、343,591,337円(1万口当たり95.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	542,154,694円			費用控除後の配当等収益額	A	517,949,263円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	408,839,433円			収益調整金額	C	381,701,546円
	分配準備積立金額	D	486,173,413円			分配準備積立金額	D	1,473,496,742円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,437,167,540円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,373,147,551円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,158,977,138口			当ファンドの期末残存口数	F	36,167,509,238口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	286.50円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	656.13円
	1万口当たり分配金額	H	95.00円			1万口当たり分配金額	H	95.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	476,510,282円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	343,591,337円
	第5計算期 平成26年10月21日 平成26年11月18日 計算期末における分配対象金額1,555,439,211円(1万口当たり323.03円)のうち、457,414,796円(1万口当たり95.00円)を分配金額としております。					第11計算期 平成27年 4月21日 平成27年 5月18日 計算期末における分配対象金額2,440,301,223円(1万口当たり704.60円)のうち、329,015,910円(1万口当たり95.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	627,758,158円			費用控除後の配当等収益額	A	496,059,507円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	411,118,232円			収益調整金額	C	374,620,443円
	分配準備積立金額	D	516,562,821円			分配準備積立金額	D	1,569,621,273円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,555,439,211円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,440,301,223円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,148,925,979口			当ファンドの期末残存口数	F	34,633,253,706口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	323.03円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	704.60円
	1万口当たり分配金額	H	95.00円			1万口当たり分配金額	H	95.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	457,414,796円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	329,015,910円
	第6計算期 平成26年11月19日 平成26年12月18日 計算期末における分配対象金額1,729,652,088円(1万口当たり388.07円)のうち、423,396,734円(1万口当たり95.00円)を分配金額としております。					第12計算期 平成27年 5月19日 平成27年 6月18日 計算期末における分配対象金額2,269,191,856円(1万口当たり743.65円)のうち、289,878,611円(1万口当たり95.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	710,808,001円			費用控除後の配当等収益額	A	404,882,183円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	390,592,387円			収益調整金額	C	367,462,400円
	分配準備積立金額	D	628,251,700円			分配準備積立金額	D	1,496,847,273円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,729,652,088円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,269,191,856円
	当ファンドの期末残存口数	F	44,568,077,317口			当ファンドの期末残存口数	F	30,513,538,087口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	388.07円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	743.65円
	1万口当たり分配金額	H	95.00円			1万口当たり分配金額	H	95.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	423,396,734円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	289,878,611円
	第7計算期 平成26年12月19日 平成27年 1月19日 計算期末における分配対象金額1,948,584,858円(1万口当たり460.50円)のうち、401,976,647円(1万口当たり95.00円)を分配金額としております。					第13計算期 平成27年 6月19日 平成27年 7月21日 計算期末における分配対象金額2,246,210,537円(1万口当たり791.16円)のうち、269,711,805円(1万口当たり95.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	707,415,299円			費用控除後の配当等収益額	A	404,373,841円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	375,891,247円			収益調整金額	C	350,766,279円
	分配準備積立金額	D	865,278,312円			分配準備積立金額	D	1,491,070,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,948,584,858円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,246,210,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	42,313,331,327口			当ファンドの期末残存口数	F	28,390,716,389口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	460.50円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	791.16円
	1万口当たり分配金額	H	95.00円			1万口当たり分配金額	H	95.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	401,976,647円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	269,711,805円
	第8計算期 平成27年 1月20日 平成27年 2月18日 計算期末における分配対象金額2,156,183,243円(1万口当たり541.72円)のうち、378,113,043円(1万口当たり95.00円)を分配金額としております。					第14計算期 平成27年 7月22日 平成27年 8月18日 計算期末における分配対象金額2,236,386,155円(1万口当たり837.42円)のうち、253,700,825円(1万口当たり95.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	699,849,448円			費用控除後の配当等収益額	A	375,429,251円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	366,759,491円			収益調整金額	C	346,455,740円
	分配準備積立金額	D	1,089,574,304円			分配準備積立金額	D	1,514,501,164円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,156,183,243円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,236,386,155円
	当ファンドの期末残存口数	F	39,801,373,000口			当ファンドの期末残存口数	F	26,705,350,036口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	541.72円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	837.42円
	1万口当たり分配金額	H	95.00円			1万口当たり分配金額	H	95.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	378,113,043円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	253,700,825円
	第9計算期 平成27年 2月19日 平成27年 3月18日 計算期末における分配対象金額2,289,167,522円(1万口当たり607.46円)のうち、357,988,220円(1万口当たり95.00円)を分配金額としております。					第15計算期 平成27年 8月19日 平成27年 9月18日 計算期末における分配対象金額2,203,742,513円(1万口当たり885.51円)のうち、236,420,445円(1万口当たり95.00円)を分配金額としております。
	項目					項目
	費用控除後の配当等収益額	A	599,529,199円			費用控除後の配当等収益額	A	355,827,036円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円			費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	374,452,956円			収益調整金額	C	329,594,333円
	分配準備積立金額	D	1,315,185,367円			分配準備積立金額	D	1,518,321,144円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,289,167,522円			当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,203,742,513円
	当ファンドの期末残存口数	F	37,682,970,556口			当ファンドの期末残存口数	F	24,886,362,728口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	607.46円			1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	885.51円
	1万口当たり分配金額	H	95.00円			1万口当たり分配金額	H	95.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	357,988,220円			収益分配金金額	I=F×H/10,000	236,420,445円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

第2特定期間 自 平成26年 9月19日 至 平成27年 3月18日	第3特定期間 自 平成27年 3月19日 至 平成27年 9月18日
(1)金融商品に対する取組方針	(1)金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」(に基づいて定められた投資ガイドライン及び運用計画)に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(有価証券に関する注記)」に記載しております。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなど)、信用リスク、及び流動性リスク等に晒されております。	同左
(3)金融商品に係るリスク管理体制	(3)金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、運用部門から独立した部門が、信託財産の運用に係る法令、信託約款等の遵守状況や、「(2)金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク」に記載したリスクについてのモニタリングを行い、その結果に基づき経営陣・運用部門その他関連部署へ報告を行っております。	同左
①市場リスクの管理	①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、ファンドの運用方針等を踏まえ、組入資産が保有するリスクを把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
②信用リスクの管理	②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、クレジット市場の動向及び組入資産の発行体信用状況の変化等をモニタリングすることにより、リスク管理を行っております。	同左
③流動性リスクの管理	③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、市場規模及び商品流動性の状況等について、把握・分析することにより、リスク管理を行っております。	同左
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

2.金融商品の時価等に関する事項

第2特定期間末 (平成27年 3月18日現在)	第3特定期間末 (平成27年 9月18日現在)
(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額	(1)貸借対照表計上額、時価及びその差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
(2)時価の算定方法	(2)時価の算定方法
有価証券	有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	同左
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第2特定期間末 (平成27年 3月18日現在)	第3特定期間末 (平成27年 9月18日現在)
	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	168,032,987	△69,254,542
親投資信託受益証券	0	0
合計	168,032,987	△69,254,542

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

第2特定期間 自 平成26年 9月19日 至 平成27年 3月18日	第3特定期間 自 平成27年 3月19日 至 平成27年 9月18日
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

第3特定期間 自 平成27年 3月19日 至 平成27年 9月18日

該当事項はありません。

(元本の増減)

第2特定期間末 (平成27年 3月18日現在)		第3特定期間末 (平成27年 9月18日現在)
期首元本額	48,757,850,539円	期首元本額	37,682,970,556円
期中追加設定元本額	4,765,659,894円	期中追加設定元本額	1,967,887,665円
期中一部解約元本額	15,840,539,877円	期中一部解約元本額	14,764,495,493円