有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券及び投資証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券及び投資証券の時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについてはそれに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第31条により、2020年5月10日が休日のため、当特定期間期首を2020年5月12日としております。このため当特定期間は183日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2020年5月11日現在	当期 2020年11月10日現在
1.元本の推移
期首元本額	866,702,663円	908,448,996円
期中追加設定元本額	66,995,229円	58,529,600円
期中一部解約元本額	25,248,896円	101,926,868円
2.受益権の総数	908,448,996口	865,051,728口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は531,698,878円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は493,877,199円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年11月12日 至 2020年5月11日			当期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第54期 (2019年11月12日から2019年12月10日まで)			第60期 (2020年5月12日から2020年6月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,427,488円	費用控除後の配当等収益額	A	5,119,261円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	27,916,951円	収益調整金額	C	33,246,536円
分配準備積立金額	D	64,931,509円	分配準備積立金額	D	63,897,401円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,275,948円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,263,198円
当ファンドの期末残存口数	F	868,876,337口	当ファンドの期末残存口数	F	898,353,148口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,119.54円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,138.33円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,344,381円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,491,765円
第55期 (2019年12月11日から2020年1月10日まで)			第61期 (2020年6月11日から2020年7月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,845,080円	費用控除後の配当等収益額	A	4,457,394円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	28,859,142円	収益調整金額	C	32,666,885円
分配準備積立金額	D	64,966,388円	分配準備積立金額	D	60,272,491円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,670,610円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,396,770円
当ファンドの期末残存口数	F	877,109,946口	当ファンドの期末残存口数	F	853,898,041口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,124.93円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,140.61円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,385,549円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,269,490円
第56期 (2020年1月11日から2020年2月10日まで)			第62期 (2020年7月11日から2020年8月11日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,559,515円	費用控除後の配当等収益額	A	4,458,283円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	31,728,448円	収益調整金額	C	33,647,439円
分配準備積立金額	D	64,995,749円	分配準備積立金額	D	60,369,978円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,283,712円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,475,700円
当ファンドの期末残存口数	F	899,800,012口	当ファンドの期末残存口数	F	862,005,632口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,125.61円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,142.38円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,499,000円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,310,028円
第57期 (2020年2月11日から2020年3月10日まで)			第63期 (2020年8月12日から2020年9月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,599,009円	費用控除後の配当等収益額	A	4,407,912円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	31,967,200円	収益調整金額	C	34,595,165円
分配準備積立金額	D	64,411,779円	分配準備積立金額	D	58,955,115円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	100,977,988円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,958,192円
当ファンドの期末残存口数	F	895,992,857口	当ファンドの期末残存口数	F	856,315,465口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,126.97円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,143.94円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,479,964円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,281,577円
第58期 (2020年3月11日から2020年4月10日まで)			第64期 (2020年9月11日から2020年10月12日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,749,421円	費用控除後の配当等収益額	A	4,499,927円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	32,471,550円	収益調整金額	C	35,484,449円
分配準備積立金額	D	64,508,892円	分配準備積立金額	D	59,014,923円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	101,729,863円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,999,299円
当ファンドの期末残存口数	F	900,469,311口	当ファンドの期末残存口数	F	863,696,799口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,129.73円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,146.22円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,502,346円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,318,483円
第59期 (2020年4月11日から2020年5月11日まで)			第65期 (2020年10月13日から2020年11月10日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,688,072円	費用控除後の配当等収益額	A	4,763,389円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	33,336,563円	収益調整金額	C	35,836,818円
分配準備積立金額	D	64,752,591円	分配準備積立金額	D	58,994,054円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,777,226円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,594,261円
当ファンドの期末残存口数	F	908,448,996口	当ファンドの期末残存口数	F	865,051,728口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,131.34円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,151.30円
10,000口当たり分配金額	H	50.00円	10,000口当たり分配金額	H	50.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,542,244円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,325,258円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2019年11月12日 至 2020年5月11日	当期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2019年11月12日 至 2020年5月11日	当期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2020年5月11日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△6,496,017
投資証券	566
合計	△6,495,451

 
当期(2020年11月10日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	3,912,981
投資証券	△792
合計	3,912,189

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2020年5月11日現在)	当期 (2020年11月10日現在)
1口当たり純資産額	0.4147円	0.4291円
(1万口当たり純資産額)	(4,147円)	(4,291円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。