有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	656,293,330	80.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	157,223,299	19.32
合計(純資産総額)		813,516,629	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成28年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルク	861,628,323	99.43
	日本	4,871,037	0.56
	小計	866,499,360	99.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	449	0.00
合計(純資産総額)		866,499,809	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(クラスCdh‐JPY)

		平成28年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)		投資比率(%)
株式	中国	387,730,269		5.31
	インド	377,110,221		5.17
	台湾	353,313,463		4.84
	香港	265,520,371		3.64
	メキシコ	153,939,615		2.11
	ブラジル	135,063,953		1.85
	南アフリカ	134,820,150		1.85
	ロシア	131,425,801		1.80
	米国	108,197,470		1.48
	英国	102,375,625		1.40
	アラブ首長国連邦	88,344,942		1.21
	チリ	70,352,397		0.96
	韓国	62,575,070		0.86
	スペイン	52,264,833		0.72
	日本	48,933,500		0.67
	カナダ	46,289,006		0.63
	ドイツ	44,570,586		0.61
	ノルウェー	41,222,864		0.56
	オランダ	39,105,217		0.54
	デンマーク	37,637,160		0.52
	イタリア	35,724,438		0.49
	インドネシア	32,805,433		0.45
	オーストラリア	32,365,111		0.44
	スイス	19,063,649		0.26
	マレーシア	17,062,589		0.23
	サウジアラビア	14,890,719		0.20
	ギリシャ	13,165,713		0.18
	アルゼンチン	13,053,277		0.18
	オマーン	12,128,408		0.17
	チェコ共和国	9,200,947		0.13
	シンガポール	5,025,780		0.07
	タイ	3,281,969		0.04
債券	ブラジル	586,327,505	8.03
	メキシコ	507,317,551	6.95
	アルゼンチン	455,405,170	6.24
	ロシア	341,134,019	4.67
	インド	337,118,143	4.62
	米国	219,518,337	3.01
	コロンビア	165,851,519	2.27
	南アフリカ	134,124,176	1.84
	ハンガリー	73,937,395	1.01
	インドネシア	67,338,621	0.92
	ジャマイカ	61,625,273	0.84
	トルコ	55,551,836	0.76
	ベネズエラ	51,110,902	0.70
	ドミニカ共和国	48,859,897	0.67
	スロベニア	48,488,450	0.66
	パキスタン	47,491,699	0.65
	ガーナ	47,134,732	0.65
	ケニア	44,332,393	0.61
	サウジアラビア	38,749,619	0.53
	マレーシア	37,633,582	0.52
	エチオピア	24,251,990	0.33
	ザンビア	21,225,773	0.29
	ポーランド	19,381,785	0.27
	ガボン	12,133,086	0.17
	ギリシャ	10,929,500	0.15
	パナマ	9,427,895	0.13
	チリ	3,810,158	0.05
	オマーン	1,005,822	0.01
銀行預金、その他資産(負債控除後)		938,456,157	12.86
純資産総額		7,298,233,531	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・インターナショナル・ファンド・ジャパン エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成28年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	201,120,000	8.09
社債券	日本	2,138,504,000	86.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	146,476,401	5.89
合計(純資産総額)		2,486,100,401	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近決算日(平成28年7月22日)現在の情報です。