有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,781,056,271	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,702,037	0.06
合計(純資産総額)		6,785,758,308	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,882,616	0.06
投資証券	ルクセンブルク	7,095,598,051	99.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	862	0.00
合計(純資産総額)		7,100,481,529	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)

2019年12月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率 (%)
株式	中国	9,888,491,358	6.32
	ブラジル	8,642,806,374	5.52
	インド	7,931,234,154	5.07
	ロシア	5,013,858,185	3.20
	香港	4,717,533,505	3.01
	台湾	4,348,168,933	2.78
	韓国	3,328,732,239	2.13
	英国	2,802,694,914	1.79
	南アフリカ	2,367,377,332	1.51
	インドネシア	1,796,551,280	1.15
	米国	1,702,708,596	1.09
	アラブ首長国連邦	1,547,323,501	0.99
	メキシコ	1,245,160,009	0.80
	スロベニア	1,198,426,138	0.77
	チリ	1,057,041,704	0.68
	カザフスタン	1,025,449,724	0.66
	シンガポール	917,382,020	0.59
	日本	799,519,000	0.51
	カナダ	781,813,817	0.50
	スイス	764,595,686	0.49
	フランス	761,390,749	0.49
	スウェーデン	684,370,537	0.44
	ポルトガル	681,482,097	0.44
	アルゼンチン	671,125,407	0.43
	オランダ	636,333,039	0.41
	ベトナム	571,074,420	0.36
	ナイジェリア	491,588,548	0.31
	オーストラリア	454,547,047	0.29
	フィリピン	444,002,296	0.28
	ルーマニア	441,450,939	0.28
	タイ	414,693,411	0.27
	デンマーク	397,616,535	0.25
債券	メキシコ	8,723,640,637	5.57
	中国	5,318,263,339	3.40
	ルーマニア	4,691,508,519	3.00
	ロシア	4,317,679,779	2.76
	ブラジル	4,249,108,518	2.72
	トルコ	3,981,969,744	2.54
	ドミニカ共和国	3,894,820,477	2.49
	ウクライナ	3,843,778,070	2.46
	インド	3,330,254,497	2.13
	アルゼンチン	3,286,504,911	2.10
	インドネシア	3,033,826,447	1.94
	マレーシア	2,802,917,962	1.79
	パキスタン	2,492,859,767	1.59
	南アフリカ	2,365,014,316	1.51
	スリランカ	2,177,182,413	1.39
	ポーランド	2,095,930,298	1.34
	エジプト	1,990,191,949	1.27
	チュニジア	1,933,643,038	1.24
	コロンビア	1,668,335,667	1.07
	パナマ	1,616,599,232	1.03
	ペルー	1,313,676,589	0.84
	コスタリカ	1,154,182,578	0.74
	ナイジェリア	962,367,076	0.61
	米国	948,849,795	0.61
	チリ	787,316,940	0.50
	セネガル	784,251,514	0.50
	ギリシャ	755,814,452	0.48
	カタール	755,711,358	0.48
	バーレーン	721,004,885	0.46
	韓国	703,422,268	0.45
	ウルグアイ	639,863,228	0.41
	オマーン	588,299,141	0.38
	サウジアラビア	534,010,540	0.34
	ケニア	469,093,182	0.30
	ガボン	464,661,769	0.30
	コートジボワール	413,024,502	0.26
	ホンジュラス	379,771,939	0.24
	タイ	369,013,114	0.24
	香港	310,971,005	0.20
	ガーナ	276,987,899	0.18
	モロッコ	231,351,718	0.15
	セルビア	149,895,240	0.10
	英領バージン諸島	135,066,471	0.09
	ルクセンブルク	128,514,281	0.08
	カザフスタン	127,814,810	0.08
	アンゴラ	122,104,454	0.08
	アラブ首長国連邦	77,092,239	0.05
	パラグアイ	77,048,916	0.05
	カメルーン	61,216,516	0.04
	エチオピア	23,691,583	0.02
銀行預金、その他資産(負債控除後)		5,843,186,349	3.73
純資産総額		156,487,892,411	100.00
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・エマージング・マーケッツ・トータル・オポチュニティーズ(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2019年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,809,708,000	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,602,502	1.66
合計(純資産総額)		1,840,310,502	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2019年7月22日)現在の情報です。