有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	721,691,400	1.0493	757,336,584	1.0735	774,735,717	93.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.90
合計	93.90

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	407,381.22	1,847.28	752,550,568	1,890	769,950,505	99.37
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,579,770	1.0503	4,810,132	1.0517	4,816,544	0.62

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.62
投資証券	99.37
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh‐JPY)
上位30銘柄

平成28年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域 (上段) 資産(中段) 業種/種類 (下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率
1	MICROSOFT CORP	- -	米国 株式 情報技術	14,550	62.84 米ドル	106,705,949	2.19
2	JPMORGAN CHASE & CO	- -	米国 株式 金融	9,090	86.17 米ドル	91,413,311	1.88
3	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	- -	英国 株式 生活必需品	13,015	45.895 英ポンド	85,283,984	1.75
4	ASML HOLDING NV	- -	オランダ 株式 情報技術	5,990	106.15 ユーロ	77,600,433	1.59
5	US TREASURY NOTE	1.625 2019/6/30	米国 債券 国債証券	610,000	100.63672 米ドル	71,643,331	1.47
6	BAE SYSTEMS PLC	- -	英国 株式 資本財・ サービス	83,800	5.925 英ポンド	70,890,870	1.45
7	PERNOD RICARD SA	- -	フランス 株式 生活必需品	5,460	103.05 ユーロ	68,668,564	1.41
8	NINTENDO CO LTD	- -	日本 株式 情報技術	2,800	24,405.00 日本円	68,334,000	1.40
9	BP PLC	- -	英国 株式 エネルギー	88,700	5.10 英ポンド	64,587,984	1.33
10	AMAZON.COM INC	- -	米国 株式 一般消費財・ サービス	720	768.25 米ドル	64,554,204	1.32
11	SCHLUMBERGER LTD	- -	米国 株式 エネルギー	6,200	84.30 米ドル	60,997,035	1.25
12	ASSA ABLOY AB B	- -	スウェーデン 株式 資本財・ サービス	27,180	170.20 スウェーデン・ クローナ	59,143,516	1.21
13	US TREASURY NOTE	1.375 2018/7/31	米国 債券 国債証券	490,000	100.408202 米ドル	57,418,882	1.18
14	MEDTRONIC PLC	- -	米国 株式 ヘルスケア	6,850	71.48 米ドル	57,143,203	1.17
15	BM&FBOVESPA SA ON	- -	ブラジル 株式 金融	93,780	16.47 ブラジル・レアル	55,298,794	1.13
16	NESTLE SA	- -	スイス 株式 生活必需品	6,575	73.30 スイス・フラン	54,878,120	1.13
17	US TREASURY NOTE	1.625 2019/8/31	米国 債券 国債証券	460,000	100.54297 米ドル	53,975,789	1.11
18	E.I. DU PONT DE NEMOURS AND CO	- -	米国 株式 素材	6,150	74.44 米ドル	53,428,249	1.10
19	US TREASURY NOTE	1.125 2021/2/28	米国 債券 国債証券	460,000	97.054687 米ドル	52,103,129	1.07
20	GEBERIT NAMEN AG	- -	スイス 株式 資本財・サービス	1,063	409.60 スイス・フラン	49,578,423	1.02
21	MERCK & CO INC	- -	米国 株式 ヘルスケア	7,060	59.34 米ドル	48,892,439	1.00
22	CONOCOPHILLIPS	- -	米国 株式 エネルギー	7,940	50.69 米ドル	46,971,265	0.96
23	HOME DEPOT INC	- -	米国 株式 一般消費財・ サービス	2,940	135.48 米ドル	46,484,909	0.95
24	KONINKLIJKE DSM NV	- -	オランダ 株式 素材	6,647	57.16 ユーロ	46,369,800	0.95
25	US TREASURY NOTE	1.25 2021/10/31	米国 債券 国債証券	410,000	96.710939 米ドル	46,275,266	0.95
26	GENERAL ELECTRIC CO	- -	米国 株式 資本財・ サービス	11,650	31.84 米ドル	43,290,085	0.89
27	ENBRIDGE INC	- -	カナダ 株式 エネルギー	8,762	57.17 カナダ・ドル	43,186,190	0.89
28	UNITEDHEALTH GROUP INC	- -	米国 株式 ヘルスケア	2,120	161.16 米ドル	39,873,337	0.82
29	ROYAL DUTCH SHELL PLC B (LONDON)	- -	英国 株式 エネルギー	11,700	23.50 英ポンド	39,256,507	0.81
30	ALTRIA GROUP INC	- -	米国 株式 生活必需品	4,910	67.69 米ドル	38,787,829	0.80
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成28年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.795	100,795,000	4.05
日本	第187号利附商工債券(3年)	0.16	2018/8/27	特殊債券	100,000	100.325	100,325,000	4.04
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.31	100,310,000	4.03
日本	第12回株式會社ポスコ円貨社債(2013)	0.93	2016/12/9	社債券	100,000	100.214	100,214,000	4.03
日本	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	100,000	100.038	100,038,000	4.02
日本	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債(2006)	2.11	2016/12/28	社債券	100,000	100.846	100,846,000	4.06
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.722	100,722,000	4.05
日本	第17回ルノー円貨社債(2015)	0.75	2018/11/26	社債券	100,000	100.698	100,698,000	4.05
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.246	100,246,000	4.03
日本	第416回九州電力	0.661	2016/12/22	社債券	100,000	100.245	100,245,000	4.03
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	104.181	104,181,000	4.19
日本	第17回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.125	2018/4/20	社債券	100,000	100.268	100,268,000	4.03
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.15	2018/6/20	社債券	100,000	100.362	100,362,000	4.04
日本	第3回楽天(社債間限定同順位特約付)	0.07	2019/6/25	社債券	100,000	100.114	100,114,000	4.03
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	106.466	106,466,000	4.28
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	106.892	106,892,000	4.30
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	106.495	106,495,000	4.28
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	2019/9/27	社債券	100,000	106.351	106,351,000	4.28
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.941	99,941,000	4.02
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.768	100,768,000	4.05
日本	第138回オリックス(社債間限定同順位特約付)	1.69	2017/8/25	社債券	100,000	101.865	101,865,000	4.10
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	101.098	101,098,000	4.07
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	100.384	100,384,000	4.04
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成28年7月22日)現在の情報です。