有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	7,873,815,108	1.4137	11,131,955,372	1.4508	11,423,330,958	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.52
合計	97.52

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	4,470,714.404	2,489.17	11,128,373,846	2,554	11,418,204,587	99.95
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,579,770	1.0531	4,822,955	1.0531	4,822,955	0.04

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.04
投資証券	99.95
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2020年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	- -	台湾 株式 情報技術	1,957,000	515.00 台湾ドル	3,713,640,808	3.11
2	US TREASURY BOND	0.875 2030/11/15	米国 債券 国債証券	35,852,000	99.4766 米ドル	3,692,685,565	3.09
3	MICROSOFT CORP	- -	米国 株式 情報技術	130,027	224.15 米ドル	3,017,730,459	2.52
4	ASML HOLDING NV	- -	オランダ 株式 情報技術	54,278	396.30 ユーロ	2,728,411,589	2.28
5	US TREASURY NOTE	0.375 2025/11/30	米国 債券 国債証券	21,593,000	100.0742 米ドル	2,237,398,473	1.87
6	BROADCOM INC	- -	米国 株式 情報技術	49,871	429.04 米ドル	2,215,409,539	1.85
7	US TREASURY NOTE	0.125 2022/11/30	米国 債券 国債証券	20,875,000	100.0098 米ドル	2,161,608,560	1.81
8	US TREASURY BOND	1.375 2050/8/15	米国 債券 国債証券	20,073,000	93.0763 米ドル	1,934,459,533	1.62
9	ASTRAZENECA PLC (GBP)	- -	英国 株式 ヘルスケア	173,209	74.62 英ポンド	1,806,422,663	1.51
10	JPMORGAN CHASE & CO	- -	米国 株式 金融	137,409	125.01 米ドル	1,778,558,256	1.49
11	NESTLE SA	- -	スイス 株式 生活必需品	124,229	104.60 スイス・フラン	1,521,297,321	1.27
12	ZURICH INSURANCE GROUP AG	- -	スイス 株式 金融	33,376	373.40 スイス・フラン	1,459,042,784	1.22
13	PAGSEGURO DIGITAL LTD CL A	- -	ブラジル 株式 情報技術	249,600	54.15 米ドル	1,399,430,074	1.17
14	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	- -	米国 株式 生活必需品	162,005	81.87 米ドル	1,373,287,192	1.15
15	UNITEDHEALTH GROUP INC	- -	米国 株式 ヘルスケア	37,412	347.35 米ドル	1,345,508,326	1.13
16	US TREASURY NOTE	2.5 2024/1/31	米国 債券 国債証券	11,115,000	107.1637 米ドル	1,233,290,564	1.03
17	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	- -	フランス 株式 一般消費財・ サービス	18,564	512.80 ユーロ	1,207,484,468	1.01
18	TOKYO ELECTRON LTD	- -	日本 株式 情報技術	31,200	38,660.00 日本円	1,206,192,000	1.01
19	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL A	- -	米国 株式 金融	30	344,820.00 米ドル	1,071,079,884	0.90
20	JAPAN GVT 360 JPY BD	0.1 2030/9/20	日本 債券 国債証券	1,041,850,000	100.8168 日本円	1,050,359,831	0.88
21	HOME DEPOT INC	- -	米国 株式 一般消費財・ サービス	37,637	266.19 米ドル	1,037,325,122	0.87
22	SOFTBANK CORP	- -	日本 株式 コミュニケーション・サービス	755,200	1,306.50 日本円	986,668,800	0.83
23	ENEL SPA	- -	イタリア 株式 公益事業	931,225	8.276 ユーロ	977,545,735	0.82
24	HUMANA INC	- -	米国 株式 ヘルスケア	22,692	408.05 米ドル	958,725,586	0.80
25	KWEICHOW MOUTAI CO LTD A (SSE NORTH)	- -	中国 株式 生活必需品	31,301	1,867.00 中国元	926,540,180	0.77
26	ALTRIA GROUP INC	- -	米国 株式 生活必需品	210,440	40.73 米ドル	887,464,243	0.74
27	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	- -	英国 株式 生活必需品	225,791	28.00 英ポンド	883,605,341	0.74
28	PFIZER INC	- -	米国 株式 ヘルスケア	225,518	37.05 米ドル	865,122,454	0.72
29	KEURIG DR PEPPER INC	- -	米国 株式 生活必需品	250,559	32.00 米ドル	830,172,124	0.69
30	AIRBUS SE	- -	フランス 株式 資本財・ サービス	69,324	93.07 ユーロ	818,380,560	0.68
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2020年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第135回利付国債(5年)	0.1	2023/3/20	国債証券	20,000	100.664	20,132,800	1.17
日本	第138回利付国債(5年)	0.1	2023/12/20	国債証券	10,000	100.871	10,087,100	0.59
日本	第143回利付国債(5年)	0.1	2025/3/20	国債証券	30,000	101.075	30,322,500	1.77
日本	第342回利付国債(10年)	0.1	2026/3/20	国債証券	70,000	101.308	70,915,600	4.14
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券(2018)	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.024	100,024,000	5.84
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.397	99,397,000	5.80
日本	第17回シティグループ・インク 円貨社債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	100.257	100,257,000	5.85
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.947	99,947,000	5.83
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.988	99,988,000	5.84
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.894	99,894,000	5.83
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	98.959	98,959,000	5.78
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	100.718	100,718,000	5.88
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	100.598	100,598,000	5.87
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	102.25	102,250,000	5.97
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.595	99,595,000	5.81
日本	第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.003	100,003,000	5.84
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.965	99,965,000	5.83
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.025	100,025,000	5.84
日本	第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.815	99,815,000	5.83
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年7月22日)現在の情報です。