有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	4,713,216,750	1.1953	5,633,905,099	1.2137	5,720,431,169	97.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.69
合計	97.69

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	2,674,642.71	2,104.75	5,629,473,085	2,137	5,715,711,471	99.91
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	4,579,770	1.0545	4,829,367	1.0542	4,827,993	0.08

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.08
投資証券	99.91
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)
上位30銘柄

平成29年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	- -	英国 株式 生活必需品	58,200	49.555 英ポンド	437,646,697	2.27
2	HSBC HOLDINGS PLC	- -	英国 株式 金融	300,043	7.624 英ポンド	347,119,952	1.80
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	- -	台湾 株式 情報技術	285,000	226.00 台湾ドル	244,160,146	1.26
4	MICROSOFT CORP	- -	米国 株式 情報技術	24,755	85.72 米ドル	239,531,202	1.24
5	US TREASURY NOTE	1.875 2022/9/30	米国 債券 国債証券	2,000,000	98.464225 米ドル	222,292,834	1.15
6	ROYAL DUTCH SHELL PLC B (LONDON)	- -	英国 株式 エネルギー	57,275	24.865 英ポンド	216,105,964	1.12
7	NESTLE SA	- -	スイス 株式 生活必需品	22,075	83.90 スイス・フラン	213,559,632	1.11
8	US TREASURY NOTE	2.125 2024/7/31	米国 債券 国債証券	1,850,000	98.673828 米ドル	206,058,582	1.07
9	JPMORGAN CHASE & CO	- -	米国 株式 金融	16,790	107.79 米ドル	204,289,558	1.06
10	ALTRIA GROUP INC	- -	米国 株式 生活必需品	25,300	71.27 米ドル	203,537,427	1.05
11	US TREASURY NOTE	1.75 2022/6/30	米国 債券 国債証券	1,650,000	98.101562 米ドル	182,716,121	0.95
12	PERNOD RICARD SA	- -	フランス 株式 生活必需品	10,295	131.65 ユーロ	182,708,798	0.95
13	US TREASURY NOTE	2.375 2027/5/15	米国 債券 国債証券	1,600,000	99.5967 米ドル	179,879,608	0.93
14	SVENSKA HANDELSBANKEN AB A	- -	スウェーデン 株式 金融	111,000	113.00 スウェーデン・クローナ	171,707,103	0.89
15	ASTRAZENECA PLC (GBP)	- -	英国 株式 ヘルスケア	20,845	49.985 英ポンド	158,108,343	0.82
16	NOKIAN RENKAAT OYJ	- -	フィンランド 株式 一般消費財・サービス	31,090	37.71 ユーロ	158,048,181	0.82
17	US TREASURY NOTE	1.25 2019/4/30	米国 債券 国債証券	1,350,000	99.191406 米ドル	151,155,800	0.78
18	BAE SYSTEMS PLC	- -	英国 株式 資本財・サービス	169,300	5.685 英ポンド	146,049,683	0.76
19	UNITEDHEALTH GROUP INC	- -	米国 株式 ヘルスケア	5,800	222.77 米ドル	145,848,410	0.76
20	SOCIETE GENERALE	- -	フランス 株式 金融	23,735	43.09 ユーロ	137,872,604	0.71
21	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD H	- -	中国 株式 情報技術	405,000	23.05 香港ドル	134,835,930	0.70
22	NINTENDO CO LTD	- -	日本 株式 情報技術	3,200	41,100.00 日本円	131,520,000	0.68
23	ASML HOLDING NV	- -	オランダ 株式 情報技術	6,535	145.55 ユーロ	128,224,215	0.66
24	FNCL 4.0 TBA 02/18	4.0 2048/2/1	米国 債券 その他債券	1,070,000	104.320308 米ドル	125,999,738	0.65
25	ENEL AMERICAS SA ADR	- -	チリ 株式 公益事業	100,200	11.07 米ドル	125,208,076	0.65
26	SBERBANK OF RUSSIA PJSC ADR (PK SHEETS)	- -	ロシア 株式 金融	65,600	16.90 米ドル	125,143,283	0.65
27	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	- -	米国 株式 生活必需品	10,560	104.81 米ドル	124,934,862	0.65
28	HOME DEPOT INC	- -	米国 株式 一般消費財・サービス	5,755	189.78 米ドル	123,285,719	0.64
29	DOWDUPONT INC	- -	米国 株式 素材	15,003	71.51 米ドル	121,104,948	0.63
30	FLUGHAFEN ZURICH AG	- -	スイス 株式 資本財・サービス	4,470	225.00 スイス・フラン	115,970,233	0.60
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・アロケーション・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成29年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.388	100,388,000	4.40
日本	第41回東日本高速道路	0.005	2019/6/20	特殊債券	100,000	99.979	99,979,000	4.38
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.148	100,148,000	4.39
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016)	0.615	2021/12/15	社債券	100,000	100.899	100,899,000	4.42
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.318	100,318,000	4.40
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.008	100,008,000	4.38
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.023	100,023,000	4.38
日本	第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	0.448	2022/5/26	社債券	100,000	100.327	100,327,000	4.40
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	102.89	102,890,000	4.51
日本	第10回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)	0.001	2020/2/28	社債券	100,000	99.769	99,769,000	4.37
日本	第9回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/6/12	社債券	100,000	99.885	99,885,000	4.38
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.675	99,675,000	4.37
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	99.928	99,928,000	4.38
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	99.815	99,815,000	4.38
日本	第1回A号明治安田生命2012基金特定目的会社	0.85	2017/8/9	社債券	100,000	100.03	100,030,000	4.38
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	104.711	104,711,000	4.59
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	104.853	104,853,000	4.60
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	104.745	104,745,000	4.59
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.593	99,593,000	4.37
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.315	100,315,000	4.40
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.505	100,505,000	4.41
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	99.921	99,921,000	4.38
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。