有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	3,449,312,886	1.0089	3,480,160,465	1.0142	3,498,293,128	96.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.51
合計	96.51

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

平成28年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	1,288,633.18	2,683.27	3,457,752,617	2,697	3,475,443,686	99.34
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	21,689,734	1.0503	22,780,727	1.0517	22,811,093	0.65

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成28年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.65
投資証券	99.34
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh‐JPY)
上位30銘柄

平成28年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域 (上段) 資産(中段) 業種/種類 (下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率
1	US TREASURY NOTE	1.125 2021/2/28	米国 債券 国債証券	3,050,000	97.054688 米ドル	345,466,404	3.33
2	US TREASURY I/L FRN	0.125 2021/4/15	米国 債券 国債証券	2,390,000	102.354458 米ドル	285,492,121	2.75
3	US TREASURY NOTE	1.375 2021/5/31	米国 債券 国債証券	2,110,000	97.757813 米ドル	240,726,218	2.32
4	POLAND GOVT BOND PLN	5.75 2021/10/25	ポーランド 債券 国債証券	7,550,000	113.3225 ポーランド・ ズロチ	236,484,932	2.28
5	JAPAN GVT 337 JPY BD	0.3 2024/12/20	日本 債券 国債証券	195,000,000	102.5724 日本円	200,016,180	1.93
6	FNCL 4.0 TBA 01/16	4.0 2046/1/1	米国 債券 その他債券	1,600,000	104.765625 米ドル	195,626,756	1.89
7	JAPAN GVT 325 JPY BD	0.8 2022/9/20	日本 債券 国債証券	175,000,000	105.1024 日本円	183,929,200	1.77
8	US TREASURY NOTE	1.25 2020/1/31	米国 債券 国債証券	1,550,000	99.09375 米ドル	179,253,411	1.73
9	US TREASURY NOTE	1.5 2019/11/30	米国 債券 国債証券	1,500,000	100.046875 米ドル	175,139,559	1.69
10	BONOS MEXICAN MXN	6.5 2021/6/10	メキシコ 債券 国債証券	31,100,000	97.2635 メキシコ・ペソ	170,887,964	1.65
11	HUNGARY GOVT BOND HUF	7.5 2020/11/12	ハンガリー 債券 国債証券	350,000,000	123.4255 ハンガリア・ フォリント	169,731,364	1.64
12	US TREASURY NOTE	1.75 2023/1/31	米国 債券 国債証券	1,430,000	97.320313 米ドル	162,416,070	1.57
13	REALKREDIT DKK SR SEC SER 22S SF	2.0 2037/10/1	デンマーク 債券 その他債券	9,491,572	101.495 デンマーク・ クローネ	158,155,580	1.52
14	POLAND GOVT BOND PLN	5.25 2020/10/25	ポーランド 債券 国債証券	4,930,000	109.7425 ポーランド・ ズロチ	149,541,641	1.44
15	ITALY GOVT BTPS EUR	4.5 2024/3/1	イタリア 債券 国債証券	975,000	121.910701 ユーロ	145,065,376	1.40
16	US TREASURY NOTE	1.375 2023/8/31	米国 債券 国債証券	1,300,000	94.335938 米ドル	143,123,183	1.38
17	US TREASURY I/L FRN	0.625 2024/1/15	米国 債券 国債証券	1,110,000	105.055832 米ドル	136,092,003	1.31
18	US TREASURY NOTE	0.875 2017/2/28	米国 債券 国債証券	1,040,000	100.060547 米ドル	121,446,688	1.17
19	US TREASURY NOTE	0.875 2017/11/15	米国 債券 国債証券	1,000,000	100.017578 米ドル	116,725,514	1.13
20	INDIA GOVT INR	7.8 2021/4/11	インド 債券 国債証券	60,000,000	104.6978 インド・ルピー	107,788,783	1.04
21	US TREASURY NOTE	1.625 2019/12/31	米国 債券 国債証券	900,000	100.34375 米ドル	105,395,556	1.02
22	US TREASURY I/L FRN	0.625 2026/1/15	米国 債券 国債証券	880,000	102.138215 米ドル	104,896,355	1.01
23	US TREASURY NOTE	1.375 2021/1/31	米国 債券 国債証券	890,000	98.156251 米ドル	101,952,395	0.98
24	US TREASURY NOTE	1.25 2021/10/31	米国 債券 国債証券	900,000	96.710938 米ドル	101,579,850	0.98
25	MALAYSIA GVT MYR	3.659 2020/10/15	マレーシア 債券 国債証券	3,867,000	99.9229 マレーシア・ リンギット	100,557,539	0.97
26	SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S	3.8 2024/4/30	スペイン 債券 国債証券	680,000	120.2469 ユーロ	99,793,011	0.96
27	JAPAN GVT I/L 21 JPY	0.1 2026/3/10	日本 債券 国債証券	90,000,000	106.353246 日本円	95,717,921	0.92
28	JAPAN GVT 315 JPY BD	1.2 2021/6/20	日本 債券 国債証券	90,000,000	105.8711 日本円	95,283,990	0.92
29	BELGIUM KINGDOM EUR 144A LIFE/REG S	1.0 2026/6/22	ベルギー 債券 国債証券	740,000	104.5783 ユーロ	94,447,534	0.91
30	US TREASURY NOTE	2.0 2021/8/31	米国 債券 国債証券	800,000	100.125 米ドル	93,480,705	0.90
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成28年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額(円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.795	100,795,000	4.05
日本	第187号利附商工債券(3年)	0.16	2018/8/27	特殊債券	100,000	100.325	100,325,000	4.04
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.31	100,310,000	4.03
日本	第12回株式會社ポスコ円貨社債(2013)	0.93	2016/12/9	社債券	100,000	100.214	100,214,000	4.03
日本	第23回ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コーポレーション円貨社債(2013)	0.45	2016/9/20	社債券	100,000	100.038	100,038,000	4.02
日本	第9回ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク円貨社債(2006)	2.11	2016/12/28	社債券	100,000	100.846	100,846,000	4.06
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.722	100,722,000	4.05
日本	第17回ルノー円貨社債(2015)	0.75	2018/11/26	社債券	100,000	100.698	100,698,000	4.05
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.246	100,246,000	4.03
日本	第416回九州電力	0.661	2016/12/22	社債券	100,000	100.245	100,245,000	4.03
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	104.181	104,181,000	4.19
日本	第17回積水ハウス(社債間限定同順位特約付)	0.125	2018/4/20	社債券	100,000	100.268	100,268,000	4.03
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.15	2018/6/20	社債券	100,000	100.362	100,362,000	4.04
日本	第3回楽天(社債間限定同順位特約付)	0.07	2019/6/25	社債券	100,000	100.114	100,114,000	4.03
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	106.466	106,466,000	4.28
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	106.892	106,892,000	4.30
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	106.495	106,495,000	4.28
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	2.14	2019/9/27	社債券	100,000	106.351	106,351,000	4.28
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.941	99,941,000	4.02
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.768	100,768,000	4.05
日本	第138回オリックス(社債間限定同順位特約付)	1.69	2017/8/25	社債券	100,000	101.865	101,865,000	4.10
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	101.098	101,098,000	4.07
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	100.384	100,384,000	4.04
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成28年7月22日)現在の情報です。