有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	20,728,941,754	1.1336	23,500,217,377	1.1426	23,684,888,848	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合計	97.95

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2020年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	7,785,968.969	3,015.32	23,477,212,678	3,039	23,661,559,696	99.90
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	21,689,734	1.0531	22,841,458	1.0531	22,841,458	0.09

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.09
投資証券	99.90
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2020年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FNCI 1.5 UMBS TBA	1.5 2036/2/1	米国 債券 その他債券	10,892,316	102.5778 米ドル	1,156,862,579	2.18
2	FNCI 1.5 UMBS TBA	1.5 2036/3/1	米国 債券 その他債券	9,728,767	102.5236 米ドル	1,032,737,175	1.94
3	CHINA GOVT BOND CNY	3.86 2049/7/22	中国 債券 国債証券	64,090,000	100.864 中国元	1,024,916,078	1.93
4	JAPAN GVT 152 JPY BD	1.2 2035/3/20	日本 債券 国債証券	797,000,000	114.0032 日本円	908,605,504	1.71
5	US TREASURY NOTE	0.125 2022/10/31	米国 債券 国債証券	8,550,000	100.002 米ドル	885,284,263	1.67
6	US TREASURY BOND	0.625 2030/5/15	米国 債券 国債証券	8,290,000	97.6107 米ドル	837,838,082	1.58
7	NYKREDIT DKK REG S SEC SER 01E SF	0.5 2040/10/1	デンマーク 債券 その他債券	41,203,247	100.50 デンマーク・クローネ	706,013,670	1.33
8	JAPAN GVT I/L 23 JPY	0.1 2028/3/10	日本 債券 国債証券	638,700,000	100.9984 日本円	645,076,781	1.21
9	JAPAN GVT I/L 24 JPY	0.0999 2029/3/10	日本 債券 国債証券	626,400,000	100.5703 日本円	629,972,359	1.19
10	CANADA GOVT CAD BOND	2.25 2029/6/1	カナダ 債券 国債証券	6,865,000	113.506 カナダ・ドル	629,552,519	1.19
11	BONOS MEXICAN MXN	7.5 2027/6/3	メキシコ 債券 国債証券	97,310,000	113.919 メキシコ・ペソ	575,909,839	1.08
12	US TREASURY NOTE	2.25 2027/11/15	米国 債券 国債証券	5,000,000	110.9783 米ドル	574,534,530	1.08
13	US TREASURY NOTE	1.375 2023/8/31	米国 債券 国債証券	4,500,000	103.262 米ドル	481,128,776	0.91
14	JAPAN GVT 145 JPY BD	1.7 2033/6/20	日本 債券 国債証券	400,000,000	119.4281 日本円	477,712,400	0.90
15	US TREASURY NOTE	2.75 2028/2/15	米国 債券 国債証券	3,978,000	114.6285 米ドル	472,134,275	0.89
16	AUSTRALIA GOVT AUD REG S	1.0 2031/11/21	オーストラリア 債券 国債証券	6,010,000	99.5654 オーストラリア・ドル	471,338,624	0.89
17	ROMANIA GOVT BOND EUR REG S	3.624 2030/5/26	ルーマニア 債券 国債証券	3,014,000	119.2474 ユーロ	455,883,783	0.86
18	US TREASURY NOTE	2.375 2027/5/15	米国 債券 国債証券	3,875,000	111.5034 米ドル	447,371,334	0.84
19	BONOS MEXICAN MXN	10.0 2024/12/5	メキシコ 債券 国債証券	70,000,000	119.743 メキシコ・ペソ	435,460,771	0.82
20	US TREASURY BOND	1.125 2040/5/15	米国 債券 国債証券	4,399,000	94.5901 米ドル	430,832,015	0.81
21	CHINA DEV BANK CNY UNSEC	3.48 2029/1/8	中国 債券 国債証券	25,050,000	98.8276 中国元	392,507,429	0.74
22	ISRAEL FIXED GOV ILS	2.0 2027/3/31	イスラエル 債券 国債証券	10,925,000	109.6836 イスラエル・シェケル	385,578,008	0.73
23	UTD KINGDOM GILT GBP REG S	0.625 2035/7/31	英国 債券 国債証券	2,720,000	101.18 英ポンド	384,642,487	0.72
24	CANADA GOVT CAD BOND	2.25 2025/6/1	カナダ 債券 国債証券	4,400,000	108.10 カナダ・ドル	384,282,826	0.72
25	CHINA PEOPLES REP CNY	3.29 2029/5/23	中国 債券 国債証券	23,300,000	100.5483 中国元	371,443,202	0.70
26	JAPAN GVT 346 JPY BD	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債証券	366,200,000	101.2734 日本円	370,863,191	0.70
27	ITALY GOVT BTPS EUR 144A LIFE/REG S	1.85 2025/7/1	イタリア 債券 国債証券	2,644,000	108.8473 ユーロ	365,040,532	0.69
28	US TREASURY NOTE	2.5 2023/3/31	米国 債券 国債証券	3,325,000	105.3047 米ドル	362,532,983	0.68
29	AUSTRALIA GOVT BD AUD REG S	2.75 2028/11/21	オーストラリア 債券 国債証券	3,900,000	115.4753 オーストラリア・ドル	354,734,890	0.67
30	US TREASURY BOND	2.625 2029/2/15	米国 債券 国債証券	2,969,000	114.6611 米ドル	352,479,925	0.66
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2020年7月22日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第135回利付国債(5年)	0.1	2023/3/20	国債証券	20,000	100.664	20,132,800	1.17
日本	第138回利付国債(5年)	0.1	2023/12/20	国債証券	10,000	100.871	10,087,100	0.59
日本	第143回利付国債(5年)	0.1	2025/3/20	国債証券	30,000	101.075	30,322,500	1.77
日本	第342回利付国債(10年)	0.1	2026/3/20	国債証券	70,000	101.308	70,915,600	4.14
日本	第48回韓国産業銀行円貨債券(2018)	0.23	2021/9/3	特殊債券	100,000	100.024	100,024,000	5.84
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.397	99,397,000	5.80
日本	第17回シティグループ・インク 円貨社債(2005)	2.04	2020/9/16	社債券	100,000	100.257	100,257,000	5.85
日本	第8回ケーティー円貨社債(2018)	0.3	2020/11/13	社債券	100,000	99.947	99,947,000	5.83
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	99.988	99,988,000	5.84
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.894	99,894,000	5.83
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	98.959	98,959,000	5.78
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	100.718	100,718,000	5.88
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	100.598	100,598,000	5.87
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	102.25	102,250,000	5.97
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.595	99,595,000	5.81
日本	第16回東京センチュリーリース(社債間限定同順位特約付)	0.2	2021/4/14	社債券	100,000	100.003	100,003,000	5.84
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	99.965	99,965,000	5.83
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.025	100,025,000	5.84
日本	第74回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.09	2023/1/23	社債券	100,000	99.815	99,815,000	5.83
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2020年7月22日)現在の情報です。