有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	79,227,830,328	0.9639	76,373,653,523	1.0003	79,251,598,677	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2023年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	29,727,162.324	2,563.61	76,208,850,605	2,660	79,074,251,781	99.78
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	21,689,734	1.0482	22,735,179	1.0486	22,743,855	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.78
合計	99.80

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)

上位30銘柄
2023年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	FNCL 2.5 UMBS TBA 01-01-54	2.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	22,111,623	85.1457 米ドル	2,661,586,275	2.15
2	US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28	2.375 2028/10/15	米国 債券 国債・政府機関債等	18,039,100	103.48 米ドル	2,638,933,486	2.13
3	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 1.7% 08-15-32	1.7 2032/8/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	15,825,000	98.6235 ユーロ	2,441,255,210	1.97
4	JAPAN BILL ZERO CPN 20/FEB/2024 JPY 50000 0.000% 20-02-2024	0.0 2024/2/20	日本 債券 国債・政府機関債等	2,350,000,000	100.0261 日本円	2,350,614,384	1.90
5	FNCL 3.5 UMBS TBA 01-01-54	3.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	15,822,000	91.8564 米ドル	2,054,604,204	1.66
6	HELLENIC REPUBLIC EUR REG S 3.9% 01-30-33	3.9 2033/1/30	ギリシャ 債券 国債・政府機関債等	10,820,000	107.1236 ユーロ	1,813,015,318	1.46
7	FNCL 6.0 UMBS TBA 01-01-54	6.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	12,250,000	101.6387 米ドル	1,760,160,735	1.42
8	KOREA NDFB 3212 KRW 4.25% 12-10-32	4.25 2032/12/10	韓国 債券 国債・政府機関債等	14,207,270,000	108.0604 韓国ウォン	1,685,202,780	1.36
9	FNCL 5.5 UMBS TBA 01-01-54	5.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	11,841,818	100.5449 米ドル	1,683,199,458	1.36
10	FNCL UMBS 4.5 CB4852 10-01-52	4.5 2052/10/1	米国 債券 その他債券	10,630,568	97.1251 米ドル	1,459,637,755	1.18
11	SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 3.55% 10-31-33	3.55 2033/10/31	スペイン 債券 国債・政府機関債等	8,590,000	105.6282 ユーロ	1,419,260,477	1.15
12	FRANCE OAT EUR REG S 0.0% 11-25-30	0.0 2030/11/25	フランス 債券 国債・政府機関債等	9,960,000	85.9612 ユーロ	1,339,217,027	1.08
13	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 4.4% 05-01-33	4.4 2033/5/1	イタリア 債券 国債・政府機関債等	7,526,000	107.5565 ユーロ	1,266,164,436	1.02
14	FNCL 7.0 UMBS TBA 01-01-54	7.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	8,640,000	103.2168 米ドル	1,260,727,942	1.02
15	BONOS MEXICAN MXN 8.0% 07-31-53	8.0 2053/7/31	メキシコ 債券 国債・政府機関債等	164,280,000	89.318 メキシコ・ペソ	1,221,496,158	0.99
16	JAPAN (10 YEAR ISSUE) JPY 0.1% 09-20-28	0.1 2028/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	1,049,500,000	99.5684 日本円	1,044,970,841	0.84
17	G2SF 6.5 TBA 01-01-54	6.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	7,210,000	102.3854 米ドル	1,043,591,795	0.84
18	FNCL 5.0 UMBS TBA 01-01-54	5.0 2054/1/1	米国 債券 その他債券	7,213,460	99.0469 米ドル	1,010,047,188	0.82
19	UK CONV GILT GBP REG S 1.0% 01-31-32	1.0 2032/1/31	英国 債券 国債・政府機関債等	6,620,000	83.125 英ポンド	990,436,146	0.80
20	US TREASURY BOND 0.625% 05-15-30	0.625 2030/5/15	米国 債券 国債・政府機関債等	8,290,000	81.8296 米ドル	959,007,443	0.77
21	US TREASURY BOND 2.375% 05-15-51	2.375 2051/5/15	米国 債券 国債・政府機関債等	9,370,000	72.0496 米ドル	954,395,389	0.77
22	FNCL 4.5 UMBS TBA 01-01-54	4.5 2054/1/1	米国 債券 その他債券	6,682,000	97.0717 米ドル	916,973,009	0.74
23	JAPAN GVT 162 JPY BD 0.6% 09-20-37	0.6 2037/9/20	日本 債券 国債・政府機関債等	936,500,000	95.5286 日本円	894,625,638	0.72
24	DEUTSCHLAND REP EUR REG S (B) 0.0% 02-15-32	0.0 2032/2/15	ドイツ 債券 国債・政府機関債等	6,540,000	86.1487 ユーロ	881,283,279	0.71
25	CHINA GOVT BOND CNY 3.81% 09-14-50	3.81 2050/9/14	中国 債券 国債・政府機関債等	36,320,000	116.717 中国元	843,370,066	0.68
26	CANADIAN GOVERNMENT CAD 3.25% 12-01-33	3.25 2033/12/1	カナダ 債券 国債・政府機関債等	7,660,000	101.184 カナダ・ドル	828,299,213	0.67
27	AUSTRALIA GOVT AUD REG S 3.75% 05-21-34	3.75 2034/5/21	オーストラリア 債券 国債・政府機関債等	8,535,000	98.7075 豪ドル	813,510,628	0.66
28	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.25% 03-15-28	0.25 2028/3/15	イタリア 債券 国債・政府機関債等	5,740,000	89.9229 ユーロ	807,367,702	0.65
29	UTD KINGDOM GILT GBP REG S 0.25% 07-31-31	0.25 2031/7/31	英国 債券 国債・政府機関債等	5,615,000	79.2624 英ポンド	801,039,281	0.65
30	CHINA GOVT BOND CNY 2.75% 02-17-32	2.75 2032/2/17	中国 債券 国債・政府機関債等	39,250,000	100.9004 中国元	787,899,255	0.64
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の
純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2023年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第348回利付国債(10年)	0.1	2027/9/20	国債	40,000	100.353	40,141,200	2.46
日本	第35回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債(2021)	0.279	2026/10/21	社債券	100,000	98.688	98,688,000	6.04
日本	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(非上位円貨社債)(2019)	1.258	2024/1/25	社債券	100,000	100.32	100,320,000	6.14
日本	第509回関西電力(一般担保付)	0.47	2027/5/25	社債券	100,000	100.207	100,207,000	6.14
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	99.891	99,891,000	6.12
日本	第15回楽天グループ(社債間限定同順位特約付)	0.5	2024/12/2	社債券	100,000	94.535	94,535,000	5.79
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	99.425	99,425,000	6.09
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	99.917	99,917,000	6.12
日本	第78回伊藤忠商事(社債間限定同順位特約付)	0.785	2024/5/30	社債券	100,000	100.551	100,551,000	6.16
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.979	99,979,000	6.12
日本	第80回ホンダファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.26	2026/6/19	社債券	100,000	100.038	100,038,000	6.12
日本	第29回SBIホールディングス(社債間限定同順位特約付)	1	2025/7/22	社債券	100,000	100.14	100,140,000	6.13
日本	第96回トヨタファイナンス(社債間限定同順位特約付)	0.06	2026/4/15	社債券	100,000	99.577	99,577,000	6.10
日本	第42回リコーリース(社債間限定同順位特約付)	0.39	2027/6/1	社債券	100,000	100.221	100,221,000	6.14
日本	第32回三菱UFJリース(社債間限定同順位特約付)	0.695	2024/10/25	社債券	100,000	100.617	100,617,000	6.16
日本	第27回野村ホールディングス	2.107	2025/9/24	社債券	100,000	103.466	103,466,000	6.33
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2023年7月24日)現在の情報です。