有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	17,143,787,045	1.0310	17,676,416,605	1.0288	17,637,528,111	97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.61
合計	97.61

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

平成29年12月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	6,438,050.35	2,741.99	17,653,102,749	2,736	17,614,505,757	99.87
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	21,689,734	1.0545	22,871,824	1.0542	22,865,317	0.12

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成29年12月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.12
投資証券	99.87
合計	100.00

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

平成29年12月29日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	US TREASURY I/L FRN	0.125 2022/4/15	米国 債券 国債証券	12,525,000	100.537796 米ドル	1,421,425,475	4.70
2	US TREASURY NOTE	2.0 2022/10/31	米国 債券 国債証券	5,500,000	99.046875 米ドル	614,922,619	2.03
3	JAPAN GVT I/L 22 JPY	0.1 2027/3/10	日本 債券 国債証券	570,000,000	107.000748 日本円	609,904,264	2.02
4	NORWAY GOVT NOK 144A/REG S	3.75 2021/5/25	ノルウェー 債券 国債証券	38,310,000	109.5868 ノルウェー・クローネ	574,881,575	1.90
5	POLAND GOVT BOND PLN	5.75 2021/10/25	ポーランド 債券 国債証券	15,720,000	112.75 ポーランド・ズロチ	571,952,655	1.89
6	ITALY GOVT BTPS EUR (B)	0.95 2023/3/15	イタリア 債券 国債証券	3,830,000	100.4558 ユーロ	518,663,921	1.71
7	DEUTSCHLAND REP EUR I/L REG S (B)	0.1 2026/4/15	ドイツ 債券 国債証券	3,350,000	113.43115 ユーロ	512,258,757	1.69
8	BONOS MEXICAN MXN	6.5 2021/6/10	メキシコ 債券 国債証券	83,600,000	96.521 メキシコ・ペソ	461,772,515	1.53
9	US TREASURY NOTE	1.125 2019/2/28	米国 債券 国債証券	4,050,000	99.162109 米ドル	453,333,463	1.50
10	PORTUGAL GOVT EUR 144A LIFE/REG S	4.125 2027/4/14	ポルトガル 債券 国債証券	2,775,000	119.2555 ユーロ	446,122,013	1.47
11	INDIA GOVT INR	7.8 2021/4/11	インド 債券 国債証券	225,500,000	102.5097 インド・ルピー	407,031,609	1.35
12	BONOS MEXICAN MXN	5.75 2026/3/5	メキシコ 債券 国債証券	79,000,000	88.258 メキシコ・ペソ	399,007,594	1.32
13	US TREASURY NOTE	2.375 2027/5/15	米国 債券 国債証券	3,525,000	99.5967 米ドル	396,297,262	1.31
14	POLAND GOVT BOND PLN	1.5 2020/4/25	ポーランド 債券 国債証券	12,275,000	99.212 ポーランド・ズロチ	392,985,650	1.30
15	US TREASURY I/L FRN	1.0 2046/2/15	米国 債券 国債証券	3,140,000	110.599123 米ドル	392,011,072	1.30
16	US TREASURY NOTE	1.25 2019/3/31	米国 債券 国債証券	3,275,000	99.244141 米ドル	366,887,726	1.21
17	JAPAN GVT 325 JPY BD	0.8 2022/9/20	日本 債券 国債証券	340,000,000	104.2762 日本円	354,539,080	1.17
18	US TREASURY NOTE	1.625 2020/10/15	米国 債券 国債証券	3,050,000	99.057115 米ドル	341,037,798	1.13
19	US TREASURY NOTE	1.125 2021/2/28	米国 債券 国債証券	3,050,000	97.193359 米ドル	334,621,184	1.11
20	AUSTRALIA GOVT AUD REG S	5.75 2022/7/15	オーストラリア 債券 国債証券	700,000	114.629 オーストラリア・ドル	70,598,877	0.23
21	US TREASURY NOTE	2.25 2027/11/15	米国 債券 国債証券	2,900,000	98.4375 米ドル	322,237,125	1.07
22	JAPAN GVT 145 JPY BD	1.7 2033/6/20	日本 債券 国債証券	260,000,000	120.7165 日本円	313,862,900	1.04
23	US TREASURY NOTE	1.875 2022/9/30	米国 債券 国債証券	2,700,000	98.464225 米ドル	300,095,327	0.99
24	INDIA GOVT INR	6.97 2026/9/6	インド 債券 国債証券	167,000,000	97.9665 インド・ルピー	288,078,396	0.95
25	US TREASURY I/L	0.375 2027/1/15	米国 債券 国債証券	2,500,000	101.127578 米ドル	285,382,024	0.94
26	ITALY GOVT BTPS EUR (B)	4.5 2024/3/1	イタリア 債券 国債証券	1,750,000	119.6767 ユーロ	282,331,869	0.93
27	US TREASURY I/L FRN	0.625 2024/1/15	米国 債券 国債証券	2,280,000	107.350615 米ドル	276,284,413	0.91
28	SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S	1.3 2026/10/31	スペイン 債券 国債証券	2,005,000	100.3713 ユーロ	271,291,492	0.90
29	PORTUGAL GOVT EUR 144A LIFE/REG S	2.875 2025/10/15	ポルトガル 債券 国債証券	1,800,000	110.4537 ユーロ	268,018,654	0.89
30	FNCL 3.5 TBA 02/18	3.5 2048/2/1	米国 債券 その他債券	2,300,000	102.359374 米ドル	265,749,501	0.88
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
平成29年7月24日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第284回信金中金債	0.4	2018/7/27	特殊債券	100,000	100.388	100,388,000	4.40
日本	第41回東日本高速道路	0.005	2019/6/20	特殊債券	100,000	99.979	99,979,000	4.38
日本	第16回フランス相互信用連合銀行円貨社債(2015)	0.269	2018/10/15	社債券	100,000	100.148	100,148,000	4.39
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2016)	0.615	2021/12/15	社債券	100,000	100.899	100,899,000	4.42
日本	第9回モルガン・スタンレー円貨社債(2014)	0.557	2018/5/22	社債券	100,000	100.318	100,318,000	4.40
日本	第19回ルノー円貨社債(2017)	0.36	2020/7/6	社債券	100,000	100.008	100,008,000	4.38
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク円貨社債(2015)	0.52	2017/10/30	社債券	100,000	100.023	100,023,000	4.38
日本	第1回ソシエテ・ジェネラル非上位円貨社債(2017)	0.448	2022/5/26	社債券	100,000	100.327	100,327,000	4.40
日本	第316回北海道電力	1.164	2020/6/25	社債券	100,000	102.89	102,890,000	4.51
日本	第10回大和ハウス工業(特定社債間限定同順位特約付)	0.001	2020/2/28	社債券	100,000	99.769	99,769,000	4.37
日本	第9回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)	0.08	2020/6/12	社債券	100,000	99.885	99,885,000	4.38
日本	第4回富士フイルムホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.005	2020/3/3	社債券	100,000	99.675	99,675,000	4.37
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	99.928	99,928,000	4.38
日本	第31回ソニー	0.23	2021/9/17	社債券	100,000	99.815	99,815,000	4.38
日本	第1回A号明治安田生命2012基金特定目的会社	0.85	2017/8/9	社債券	100,000	100.03	100,030,000	4.38
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	1.56	2021/1/20	社債券	100,000	104.711	104,711,000	4.59
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	2.084	2020/3/4	社債券	100,000	104.853	104,853,000	4.60
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	1.61	2020/12/17	社債券	100,000	104.745	104,745,000	4.59
日本	第38回日産フィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.001	2019/6/20	社債券	100,000	99.593	99,593,000	4.37
日本	第67回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.5	2019/6/6	社債券	100,000	100.315	100,315,000	4.40
日本	第43回野村ホールディングス	0.454	2019/2/25	社債券	100,000	100.505	100,505,000	4.41
日本	第1回ファーストリテイリング(特定社債間限定同順位特約付)	0.11	2018/12/18	社債券	100,000	99.921	99,921,000	4.38
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成29年7月24日)現在の情報です。