有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ボンド・ファンドF(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)	69,586,254,421	1.1252	78,304,584,551	1.1238	78,201,032,718	99.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.57
合計	99.57

(参考)キャピタル・グローバル・ボンド・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

a.上位30銘柄

2021年12月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)(クラスCh-JPY)	26,118,082.046	2,993.19	78,176,549,305	2,989	78,066,947,235	99.83
2	日本	投資信託受益証券	日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)	21,689,734	1.0537	22,854,472	1.0535	22,850,134	0.02

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.02
投資証券	99.83
合計	99.85

(参考)キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)
上位30銘柄

2021年12月30日現在
順 位	銘柄	利率(%) (上段) 償還日 (下段)	国/地域(上段) 資産(中段) 業種/種類(下段)	数量	評価単価(上段) 通貨(下段)	評価金額(円)	投資 比率 (%)
1	NYKREDIT DKK REG S SR SEC SER 01E SF COVERED 0.5% 10-01-43	0.5 2043/10/1	デンマーク 債券 その他債券	171,961,088	93.775 デンマーク・クローネ	2,829,646,684	2.52
2	US TREASURY NOTE 0.25% 05-31-25	0.25 2025/5/31	米国 債券 国債証券	21,910,000	97.1737 米ドル	2,447,692,082	2.18
3	FNCL 2.5 UMBS TBA 03-01-52	2.5 2052/3/1	米国 債券 その他債券	17,991,024	101.3752 米ドル	2,096,782,790	1.87
4	US TREASURY NOTE 0.375% 08-15-24	0.375 2024/8/15	米国 債券 国債証券	17,375,000	98.6381 米ドル	1,970,313,492	1.75
5	CHINA GOVT BOND CNY 3.86% 07-22-49	3.86 2049/7/22	中国 債券 国債証券	89,210,000	107.9472 中国元	1,737,650,725	1.55
6	US TREASURY NOTE 1.125% 10-31-26	1.125 2026/10/31	米国 債券 国債証券	14,905,000	99.2614 米ドル	1,700,896,164	1.51
7	US TREASURY NOTE 0.125% 10-31-22	0.125 2022/10/31	米国 債券 国債証券	14,800,000	99.8641 米ドル	1,699,169,346	1.51
8	US TREASURY NOTE 0.875% 09-30-26	0.875 2026/9/30	米国 債券 国債証券	15,000,000	98.1411 米ドル	1,692,419,338	1.51
9	CANADA GOVT CAD BOND 2.25% 06-01-29	2.25 2029/6/1	カナダ 債券 国債証券	17,535,000	106.403 カナダ・ドル	1,676,428,350	1.49
10	JAPAN GVT 152 JPY BD 1.2% 03-20-35	1.2 2035/3/20	日本 債券 国債証券	1,297,750,000	112.8395 日本円	1,464,374,611	1.30
11	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.25% 03-15-28	0.25 2028/3/15	イタリア 債券 国債証券	10,740,000	97.5999 ユーロ	1,367,836,666	1.22
12	US TREASURY NOTE WI 0.875% 06-30-26	0.875 2026/6/30	米国 債券 国債証券	11,937,800	98.3386 米ドル	1,349,627,433	1.20
13	US TREASURY NOTE 0.75% 03-31-26	0.75 2026/3/31	米国 債券 国債証券	11,600,000	98.0056 米ドル	1,306,997,068	1.16
14	US TREASURY NOTE 0.25% 08-31-25	0.25 2025/8/31	米国 債券 国債証券	10,636,000	96.781 米ドル	1,183,406,419	1.05
15	US TREASURY BOND 2.375% 05-15-51	2.375 2051/5/15	米国 債券 国債証券	9,370,000	109.3674 米ドル	1,178,130,179	1.05
16	UTD KINGDOM GILT GBP REG S 1.0% 04-22-24	1 2024/4/22	英国 債券 国債証券	7,200,000	100.8041 英ポンド	1,125,276,911	1.00
17	CHINA DEVELOPMENT BANK CNY UNSEC 3.07% 03-10-30	3.07 2030/3/10	中国 債券 国債証券	61,920,000	99.5618 中国元	1,112,400,323	0.99
18	CHINA DEV BANK CNY UNSEC 4.04% 07-06-28	4.04 2028/7/6	中国 債券 国債証券	57,210,000	106.0525 中国元	1,094,788,757	0.98
19	SPAIN GOVT EUR 144A LIFE/REG S 0.5% 10-31-31	0.5 2031/10/31	スペイン 債券 国債証券	8,145,000	99.4203 ユーロ	1,056,688,056	0.94
20	US TREASURY NOTE 0.375% 11-30-25	0.375 2025/11/30	米国 債券 国債証券	9,380,000	96.8955 米ドル	1,044,893,111	0.93
21	ITALY GOVT BTPS EUR REG S (B) 0.95% 09-15-27	0.95 2027/9/15	イタリア 債券 国債証券	7,758,000	102.1879 ユーロ	1,034,498,558	0.92
22	CHINA GOVT BOND CNY 2.85% 06-04-27	2.85 2027/6/4	中国 債券 国債証券	54,300,000	100.7575 中国元	987,222,270	0.88
23	FRANCE OAT EUR REG S 0.0% 11-25-30	0 2030/11/25	フランス 債券 国債証券	7,470,000	99.1447 ユーロ	966,430,995	0.86
24	US TREASURY NOTE 0.25% 10-31-25	0.25 2025/10/31	米国 債券 国債証券	8,511,000	96.5593 米ドル	944,801,437	0.84
25	US TREASURY BOND 0.625% 05-15-30	0.625 2030/5/15	米国 債券 国債証券	8,290,000	93.2239 米ドル	888,479,228	0.79
26	RUSSIA GOVT OFZ RUB 7.65% 04-10-30	7.65 2030/4/10	ロシア 債券 国債証券	580,870,000	96.533 ロシア・ルーブル	870,876,648	0.78
27	JAPAN GVT 42 JPY BD 1.7% 03-20-44	1.7 2044/3/20	日本 債券 国債証券	676,250,000	124.6284 日本円	842,799,555	0.75
28	JAPAN GVT 346 JPY BD 0.1% 03-20-27	0.1 2027/3/20	日本 債券 国債証券	825,200,000	100.9563 日本円	833,091,388	0.74
29	FNCL UMBS 4.0 FM8331 06-01-48	4.00 2048/6/1	米国 債券 その他債券	6,388,006	107.8135 米ドル	791,779,383	0.71
30	US TREASURY NOTE 1.625% 05-15-31	1.625 2031/5/15	米国 債券 国債証券	6,720,000	100.9744 米ドル	780,092,710	0.69
(注)投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ボンド・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2021年7月26日現在
国名	銘柄名	利率 (%)	償還日	種類	額面 (千円)	評価額		投資 比率 (%)
						単価 (円)	金額 (円)
日本	第87回利付国債(20年)	2.2	2026/3/20	国債証券	50,000	110.918	55,459,000	3.26
日本	第1回クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債(2017)	0.443	2022/6/9	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第6回マラヤン・バンキング・ベルハッド円貨社債(2020)	0.224	2023/2/13	社債券	100,000	99.841	99,841,000	5.86
日本	第14回アサヒグループホールディングス(特定社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)	0.12	2025/10/15	社債券	100,000	100.238	100,238,000	5.88
日本	第14回セブン&アイ・ホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.19	2025/12/19	社債券	100,000	100.399	100,399,000	5.89
日本	第15回Zホールディングス(社債間限定同順位特約付)	0.35	2023/6/9	社債券	100,000	100.24	100,240,000	5.88
日本	第67回神戸製鋼所(社債間限定同順位特約付)	0.2	2026/6/10	社債券	100,000	100.194	100,194,000	5.88
日本	第18回日立製作所(社債間限定同順位特約付)	0.06	2023/3/10	社債券	100,000	99.944	99,944,000	5.87
日本	第50回日本電気(社債間限定同順位特約付)	0.29	2022/6/15	社債券	100,000	100.155	100,155,000	5.88
日本	第46回IHI(社債間限定同順位特約付)	0.22	2023/9/1	社債券	100,000	100.018	100,018,000	5.87
日本	第1回明治安田生命2019基金特定目的会社特定社債(一般担保付)	0.29	2024/8/2	社債券	100,000	100.02	100,020,000	5.87
日本	第37回丸井グループ(社債間限定同順位特約付)	0.12	2023/12/1	社債券	100,000	99.867	99,867,000	5.86
日本	第19回みずほ銀行(劣後特約付)	1.67	2022/2/24	社債券	100,000	100.826	100,826,000	5.92
日本	第22回芙蓉総合リース(社債間限定同順位特約付)	0.04	2022/10/28	社債券	100,000	99.935	99,935,000	5.87
日本	第5回イオンフィナンシャルサービス(社債間限定同順位特約付)	0.23	2022/5/27	社債券	100,000	100.041	100,041,000	5.87
日本	第75回アコム(特定社債間限定同順位特約付)	0.309	2023/2/28	社債券	100,000	100.171	100,171,000	5.88
日本	第5回ソフトバンク(社債間限定同順位特約付)	0.1	2023/7/28	社債券	100,000	99.897	99,897,000	5.86
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2021年7月26日)現在の情報です。