半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月25日-平成29年2月21日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、当期末が休日のため、平成28年3月25日(設定日)から平成29年2月21日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成28年3月25日から平成28年9月24日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間末 (平成28年9月24日現在)
1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	1,000,000円
2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0043円
(10,000口当たり純資産額)	(10,043円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間(自 平成28年3月25日 至 平成28年9月24日)
該当事項はございません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第1期中間計算期間 (自 平成28年3月25日     至 平成28年9月24日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
1.元本の移動

	第1期中間計算期間 (自 平成28年3月25日     至 平成28年9月24日)
期首元本額	1,000,000円
期中追加設定元本額	-円
期中一部解約元本額	-円

2.デリバティブ取引関係
第1期中間計算期間末(平成28年9月24日現在)
該当事項はございません。

(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式アルファ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年9月24日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	89,202,025
株式	12,115,565,630
未収入金	100,230,147
未収配当金	4,529,950
流動資産合計	12,309,527,752
資産合計	12,309,527,752
負債の部
流動負債
未払金	99,291,028
未払解約金	4,290,000
その他未払費用	8,213
流動負債合計	103,589,241
負債合計	103,589,241
純資産の部
元本等
元本	7,396,636,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,809,301,791
元本等合計	12,205,938,511
純資産合計	12,205,938,511
負債純資産合計	12,309,527,752

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年9月24日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成27年11月26日から平成28年11月25日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年9月24日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年3月25日 至 平成28年9月24日)の元本状況
期首(平成28年3月25日)の元本額	8,763,666,634円
対象期間中の追加設定元本額	2,341,750,189円
対象期間中の一部解約元本額	3,708,780,103円
平成28年9月24日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	40,453,163円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	22,663,026円
明治安田DC先進国コアファンド	87,110円
明治安田DC日本株式アルファオープン	537,807,963円
明治安田日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)	171,629,391円
明治安田日本株式アルファPファンド(適格機関投資家私募)	5,726,906,132円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	897,089,935円
計	7,396,636,720円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.6502円
(10,000口当たり純資産額)	(16,502円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年9月24日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	279,380,884
国債証券	9,436,387,940
特殊債券	159,237,013
社債券	10,972,807,700
未収入金	2,212,925,960
未収利息	25,148,145
前払費用	1,274,615
流動資産合計	23,087,162,257
資産合計	23,087,162,257
負債の部
流動負債
未払金	2,283,680,130
未払解約金	16,650,000
その他未払費用	158,014
流動負債合計	2,300,488,144
負債合計	2,300,488,144
純資産の部
元本等
元本	14,715,745,846
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,070,928,267
元本等合計	20,786,674,113
純資産合計	20,786,674,113
負債純資産合計	23,087,162,257

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年9月24日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成28年4月12日から平成29年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年9月24日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年3月25日 至 平成28年9月24日)の元本状況
期首(平成28年3月25日)の元本額	10,324,284,164円
対象期間中の追加設定元本額	6,062,263,518円
対象期間中の一部解約元本額	1,670,801,836円
平成28年9月24日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	123,947,412円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	69,430,723円
明治安田DC先進国コアファンド	266,970円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	228,804,929円
明治安田グローバルバランスオープン	40,210,983円
明治安田DCグローバルバランスオープン	263,589,424円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	1,063,162,995円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	678,666,968円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	685,008,255円
明治安田DC日本債券オープン	6,364,542,323円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	32,705,096円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	30,965,931円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	5,134,443,837円
計	14,715,745,846円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4125円
(10,000口当たり純資産額)	(14,125円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年9月24日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	37,651,534
金銭信託	90,123,531
株式	6,723,026,589
投資証券	94,876,846
未収配当金	7,849,542
流動資産合計	6,953,528,042
資産合計	6,953,528,042
負債の部
流動負債
未払解約金	330,000
その他未払費用	5,699
流動負債合計	335,699
負債合計	335,699
純資産の部
元本等
元本	4,157,598,852
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,795,593,491
元本等合計	6,953,192,343
純資産合計	6,953,192,343
負債純資産合計	6,953,528,042

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年9月24日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成28年4月12日から平成29年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年9月24日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年3月25日 至 平成28年9月24日)の元本状況
期首(平成28年3月25日)の元本額	4,436,197,653円
対象期間中の追加設定元本額	1,011,874,744円
対象期間中の一部解約元本額	1,290,473,545円
平成28年9月24日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	22,425,490円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	12,566,178円
明治安田DC先進国コアファンド	48,319円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	246,423,709円
明治安田グローバルバランスオープン	23,858,426円
明治安田DCグローバルバランスオープン	156,120,489円
明治安田DC外国株式リサーチオープン	3,288,081,320円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	95,970,674円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	293,986,860円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	4,557,658円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	13,559,729円
計	4,157,598,852円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.6724円
(10,000口当たり純資産額)	(16,724円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年9月24日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,649,948
金銭信託	190,176,597
国債証券	21,925,497,000
地方債証券	867,046,264
特殊債券	1,279,939,274
社債券	630,033,810
未収入金	1,413,835,007
未収利息	227,851,784
前払費用	62,404,430
流動資産合計	26,601,434,114
資産合計	26,601,434,114
負債の部
流動負債
未払金	1,410,592,756
未払解約金	32,470,000
その他未払費用	16,137
流動負債合計	1,443,078,893
負債合計	1,443,078,893
純資産の部
元本等
元本	12,294,387,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,863,967,603
元本等合計	25,158,355,221
純資産合計	25,158,355,221
負債純資産合計	26,601,434,114

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年9月24日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成28年4月12日から平成29年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年9月24日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年3月25日 至 平成28年9月24日)の元本状況
期首(平成28年3月25日)の元本額	12,529,420,879円
対象期間中の追加設定元本額	451,340,728円
対象期間中の一部解約元本額	686,373,989円
平成28年9月24日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	20,579,644円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	11,531,212円
明治安田DC先進国コアファンド	44,341円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	80,262,650円
明治安田グローバルバランスオープン	14,482,348円
明治安田DCグローバルバランスオープン	94,742,028円
明治安田外国債券オープン	359,544,068円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	77,973,668円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	118,526,926円
明治安田DC外国債券オープン	2,975,143,102円
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	7,238,628,482円
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)	707,471,958円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	3,724,528円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	5,480,292円
明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募)	26,405,834円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	559,846,537円
計	12,294,387,618円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.0463円
(10,000口当たり純資産額)	(20,463円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

(1)貸借対照表

	(平成28年9月24日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	△499,663
金銭信託	23,238,246
国債証券	6,609,178,753
特殊債券	96,677,321
派生商品評価勘定	140,199,546
未収入金	433,090,499
未収利息	53,597,103
前払費用	31,194,025
流動資産合計	7,386,675,830
資産合計	7,386,675,830
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	494,329
未払金	434,790,556
その他未払費用	2,036
流動負債合計	435,286,921
負債合計	435,286,921
純資産の部
元本等
元本	6,802,077,022
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	149,311,887
元本等合計	6,951,388,909
純資産合計	6,951,388,909
負債純資産合計	7,386,675,830

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成28年9月24日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末及び当期末が休日のため、平成28年2月23日から平成29年2月22日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年9月24日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成28年3月25日 至 平成28年9月24日)の元本状況
期首(平成28年3月25日)の元本額		4,986,388,110円
対象期間中の追加設定元本額		3,905,668,391円
対象期間中の一部解約元本額		2,089,979,479円
平成28年9月24日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)		106,316,221円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)		59,561,828円
明治安田DC先進国コアファンド		229,028円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)		6,635,969,945円
計		6,802,077,022円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		1.0220円
(10,000口当たり純資産額)		(10,220円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額