半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、2018年2月22日から2019年2月21日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、2018年2月22日から2018年8月21日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第2期計算期間末 (2018年2月21日現在)		第3期中間計算期間末 (2018年8月21日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数		1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	103,008,892口		118,055,691口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0640円	1口当たり純資産額	1.0727円
(10,000口当たり純資産額)	(10,640円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,727円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期中間計算期間(自 2017年2月22日 至 2017年8月21日)
該当事項はございません。
第3期中間計算期間(自 2018年2月22日 至 2018年8月21日)
該当事項はございません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第2期計算期間 (自 2017年2月22日     至 2018年2月21日)	第3期中間計算期間 (自 2018年2月22日     至 2018年8月21日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
1.元本の移動

	第2期計算期間 (自 2017年2月22日     至 2018年2月21日)	第3期中間計算期間 (自 2018年2月22日     至 2018年8月21日)
期首元本額	41,606,799円	103,008,892円
期中追加設定元本額	88,527,111円	24,391,086円
期中一部解約元本額	27,125,018円	9,344,287円

2.デリバティブ取引関係
第2期計算期間末(2018年2月21日現在)
該当事項はございません。
第3期中間計算期間末(2018年8月21日現在)
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式アルファ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(2018年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	219,110,032
株式	11,800,903,160
未収入金	63,615,668
未収配当金	11,228,200
流動資産合計	12,094,857,060
資産合計	12,094,857,060
負債の部
流動負債
未払金	62,321,532
未払解約金	95,000
その他未払費用	55,602
流動負債合計	62,472,134
負債合計	62,472,134
純資産の部
元本等
元本	5,750,486,484
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,281,898,442
元本等合計	12,032,384,926
純資産合計	12,032,384,926
負債純資産合計	12,094,857,060

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2018年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、2017年11月28日から2018年11月25日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年8月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年2月22日 至 2018年8月21日)の元本状況
期首(2018年2月22日)の元本額	3,736,834,388円
対象期間中の追加設定元本額	5,702,915,156円
対象期間中の一部解約元本額	3,689,263,060円
2018年8月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	16,653,162円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	9,008,917円
明治安田DC先進国コアファンド	6,009,649円
明治安田DC日本株式アルファオープン	507,546,776円
明治安田日本株式アルファPファンド(適格機関投資家私募)	3,799,093,603円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	1,412,174,377円
計	5,750,486,484円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.0924円
(10,000口当たり純資産額)	(20,924円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(2018年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	518,314,575
国債証券	10,221,194,250
特殊債券	311,876,503
社債券	17,278,608,960
未収入金	1,504,401,500
未収利息	38,014,367
前払費用	12,265,033
流動資産合計	29,884,675,188
資産合計	29,884,675,188
負債の部
流動負債
未払金	1,510,740,000
未払解約金	9,079,000
その他未払費用	31,298
流動負債合計	1,519,850,298
負債合計	1,519,850,298
純資産の部
元本等
元本	19,912,126,510
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,452,698,380
元本等合計	28,364,824,890
純資産合計	28,364,824,890
負債純資産合計	29,884,675,188

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2018年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2018年4月11日から2019年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年8月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年2月22日 至 2018年8月21日)の元本状況
期首(2018年2月22日)の元本額	20,312,021,886円
対象期間中の追加設定元本額	4,577,153,923円
対象期間中の一部解約元本額	4,977,049,299円
2018年8月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	63,408,228円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	34,328,804円
明治安田DC先進国コアファンド	22,867,084円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	111,459,258円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	70,278,761円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	35,726,107円
明治安田日本債券オープン(年1回決算型)	741,700円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	312,412,107円
明治安田グローバルバランスオープン	39,537,941円
明治安田DCグローバルバランスオープン	388,609,582円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	1,192,648,988円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	798,686,413円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	868,409,983円
明治安田DC日本債券オープン	7,839,810,815円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	16,583,120円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	11,029,897円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	8,105,587,722円
計	19,912,126,510円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4245円
(10,000口当たり純資産額)	(14,245円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(2018年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	104,480,885
金銭信託	192,286,545
株式	15,935,105,294
投資証券	176,365,508
未収入金	24,420,875
未収配当金	22,277,141
流動資産合計	16,454,936,248
資産合計	16,454,936,248
負債の部
流動負債
未払解約金	5,709,000
その他未払費用	18,384
流動負債合計	5,727,384
負債合計	5,727,384
純資産の部
元本等
元本	6,776,083,982
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,673,124,882
元本等合計	16,449,208,864
純資産合計	16,449,208,864
負債純資産合計	16,454,936,248

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2018年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2018年4月11日から2019年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年8月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年2月22日 至 2018年8月21日)の元本状況
期首(2018年2月22日)の元本額	4,354,306,655円
対象期間中の追加設定元本額	4,820,636,295円
対象期間中の一部解約元本額	2,398,858,968円
2018年8月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	32,041,777円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	17,343,462円
明治安田DC先進国コアファンド	11,556,013円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	13,140,349円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	27,753,568円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	28,587,191円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	235,705,300円
明治安田グローバルバランスオープン	19,896,159円
明治安田DCグローバルバランスオープン	196,282,787円
明治安田DC外国株式リサーチオープン	3,633,599,731円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	77,484,510円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	258,406,655円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	1,655,391円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	3,269,241円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	2,219,361,848円
計	6,776,083,982円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.4275円
(10,000口当たり純資産額)	(24,275円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(2018年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	6,106,204
金銭信託	406,148,477
国債証券	20,425,570,083
地方債証券	423,974,183
特殊債券	1,371,081,472
社債券	435,756,709
派生商品評価勘定	2,566
未収利息	180,750,427
前払費用	26,001,003
流動資産合計	23,275,391,124
資産合計	23,275,391,124
負債の部
流動負債
未払解約金	25,944,000
その他未払費用	16,177
流動負債合計	25,960,177
負債合計	25,960,177
純資産の部
元本等
元本	10,539,449,531
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,709,981,416
元本等合計	23,249,430,947
純資産合計	23,249,430,947
負債純資産合計	23,275,391,124

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2018年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2018年4月11日から2019年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年8月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年2月22日 至 2018年8月21日)の元本状況
期首(2018年2月22日)の元本額	10,055,046,631円
対象期間中の追加設定元本額	1,122,729,904円
対象期間中の一部解約元本額	638,327,004円
2018年8月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	8,098,884円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	4,381,163円
明治安田DC先進国コアファンド	2,921,758円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	28,391,108円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	30,445,562円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	23,563,257円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	102,717,497円
明治安田グローバルバランスオープン	13,437,463円
明治安田DCグローバルバランスオープン	133,623,383円
明治安田外国債券オープン	289,634,865円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	85,869,932円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	140,961,861円
明治安田DC外国債券オープン	3,117,178,643円
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	5,129,445,296円
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)	532,789,089円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	1,764,598円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	1,774,713円
明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募)	10,061,779円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	882,388,680円
計	10,539,449,531円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.2059円
(10,000口当たり純資産額)	(22,059円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

(1)貸借対照表

	(2018年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	103,531,325
国債証券	7,528,211,906
派生商品評価勘定	169,201,773
未収利息	33,639,044
前払費用	32,608,076
流動資産合計	7,867,192,124
資産合計	7,867,192,124
負債の部
流動負債
未払解約金	178,000
その他未払費用	5,525
流動負債合計	183,525
負債合計	183,525
純資産の部
元本等
元本	8,024,270,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△157,261,639
元本等合計	7,867,008,599
純資産合計	7,867,008,599
負債純資産合計	7,867,192,124

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の2018年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2018年2月22日から2019年2月21日までとなっております。

(その他の注記)

(2018年8月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2018年2月22日 至 2018年8月21日)の元本状況
期首(2018年2月22日)の元本額	3,167,845,302円
対象期間中の追加設定元本額	6,427,316,429円
対象期間中の一部解約元本額	1,570,891,493円
2018年8月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	70,812,809円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	38,327,673円
明治安田DC先進国コアファンド	25,537,690円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	7,889,592,066円
計	8,024,270,238円
2.元本の欠損	157,261,639円
3.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9804円
(10,000口当たり純資産額)	(9,804円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額