半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月22日-平成30年2月21日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの計算期間は、平成29年2月22日から平成30年2月21日までとなっております。 なお、当該中間計算期間は、平成29年2月22日から平成29年8月21日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期計算期間末 (平成29年2月21日現在)		第2期中間計算期間末 (平成29年8月21日現在)
1.計算期間の末日における受益権の総数		1.中間計算期間の末日における受益権の総数
	41,606,799口		68,943,405口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0396円	1口当たり純資産額	1.0469円
(10,000口当たり純資産額)	(10,396円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,469円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間(自 平成28年3月25日 至 平成28年9月24日)
該当事項はございません。
第2期中間計算期間(自 平成29年2月22日 至 平成29年8月21日)
該当事項はございません。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の時価等に関する事項

	第1期計算期間 (自 平成28年3月25日     至 平成29年2月21日)	第2期中間計算期間 (自 平成29年2月22日     至 平成29年8月21日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
1.元本の移動

	第1期計算期間 (自 平成28年3月25日     至 平成29年2月21日)	第2期中間計算期間 (自 平成29年2月22日     至 平成29年8月21日)
期首元本額	1,000,000円	41,606,799円
期中追加設定元本額	45,436,418円	36,719,294円
期中一部解約元本額	4,829,619円	9,382,688円

2.デリバティブ取引関係
第1期計算期間末(平成29年2月21日現在)
該当事項はございません。
第2期中間計算期間末(平成29年8月21日現在)
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式アルファ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本株式アルファ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	72,054,502
株式	19,205,568,170
未収入金	547,448,977
未収配当金	19,166,820
流動資産合計	19,844,238,469
資産合計	19,844,238,469
負債の部
流動負債
未払金	550,424,047
未払解約金	1,190,000
その他未払費用	44,312
流動負債合計	551,658,359
負債合計	551,658,359
純資産の部
元本等
元本	9,766,120,408
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,526,459,702
元本等合計	19,292,580,110
純資産合計	19,292,580,110
負債純資産合計	19,844,238,469

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成28年11月26日から平成29年11月27日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年8月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成29年2月22日 至 平成29年8月21日)の元本状況
期首(平成29年2月22日)の元本額	7,492,421,000円
対象期間中の追加設定元本額	9,653,928,524円
対象期間中の一部解約元本額	7,380,229,116円
平成29年8月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	36,099,196円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	20,930,377円
明治安田DC先進国コアファンド	6,564,945円
明治安田DC日本株式アルファオープン	511,525,620円
明治安田日本株式アルファオープン(3ヵ月決算型)	5,948,618,560円
明治安田日本株式アルファPファンド(適格機関投資家私募)	3,242,381,710円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	36,099,196円
計	9,766,120,408円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.9755円
(10,000口当たり純資産額)	(19,755円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	308,630,427
国債証券	9,930,417,430
特殊債券	831,049,801
社債券	14,407,296,000
未収入金	401,540,910
未収利息	33,772,812
前払費用	5,886,299
流動資産合計	25,918,593,679
資産合計	25,918,593,679
負債の部
流動負債
未払金	401,196,000
未払解約金	4,981,000
その他未払費用	25,355
流動負債合計	406,202,355
負債合計	406,202,355
純資産の部
元本等
元本	18,106,348,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,406,042,671
元本等合計	25,512,391,324
純資産合計	25,512,391,324
負債純資産合計	25,918,593,679

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年4月11日から平成30年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年8月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成29年2月22日 至 平成29年8月21日)の元本状況
期首(平成29年2月22日)の元本額	13,848,365,550円
対象期間中の追加設定元本額	7,586,753,190円
対象期間中の一部解約元本額	3,328,770,087円
平成29年8月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	80,396,955円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	46,621,647円
明治安田DC先進国コアファンド	14,622,393円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	112,046,063円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	65,414,331円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	32,982,270円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	281,252,694円
明治安田グローバルバランスオープン	36,652,829円
明治安田DCグローバルバランスオープン	293,402,564円
明治安田日本債券オープン(毎月決算型)	952,469,732円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	765,935,526円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	810,481,100円
明治安田DC日本債券オープン	6,775,104,330円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	19,627,045円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	12,339,472円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	7,806,999,702円
計	18,106,348,653円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4090円
(10,000口当たり純資産額)	(14,090円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	93,715,509
金銭信託	85,510,887
株式	10,826,128,518
投資証券	150,316,378
未収配当金	17,379,842
流動資産合計	11,173,051,134
資産合計	11,173,051,134
負債の部
流動負債
未払解約金	58,000
その他未払費用	5,427
流動負債合計	63,427
負債合計	63,427
純資産の部
元本等
元本	5,405,536,139
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,767,451,568
元本等合計	11,172,987,707
純資産合計	11,172,987,707
負債純資産合計	11,173,051,134

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年4月11日から平成30年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年8月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成29年2月22日 至 平成29年8月21日)の元本状況
期首(平成29年2月22日)の元本額	4,582,578,838円
対象期間中の追加設定元本額	990,685,957円
対象期間中の一部解約元本額	167,728,656円
平成29年8月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	30,832,739円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	17,880,395円
明治安田DC先進国コアファンド	5,607,823円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	15,151,999円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	29,832,044円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	30,592,000円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	239,094,167円
明治安田グローバルバランスオープン	22,866,250円
明治安田DCグローバルバランスオープン	183,685,397円
明治安田DC外国株式リサーチオープン	3,346,786,348円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	84,940,877円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	272,420,538円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	2,204,058円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	4,149,886円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	1,119,491,618円
計	5,405,536,139円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.0670円
(10,000口当たり純資産額)	(20,670円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成29年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,921,811
金銭信託	264,290,741
国債証券	22,373,900,105
地方債証券	553,471,169
特殊債券	1,036,165,276
社債券	440,081,999
派生商品評価勘定	698,242
未収入金	297,960,433
未収利息	176,150,700
前払費用	50,563,433
流動資産合計	25,198,203,909
資産合計	25,198,203,909
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	700,377
未払金	296,270,758
未払解約金	352,000
その他未払費用	15,810
流動負債合計	297,338,945
負債合計	297,338,945
純資産の部
元本等
元本	11,239,758,554
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,661,106,410
元本等合計	24,900,864,964
純資産合計	24,900,864,964
負債純資産合計	25,198,203,909

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年4月11日から平成30年4月10日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年8月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成29年2月22日 至 平成29年8月21日)の元本状況
期首(平成29年2月22日)の元本額	11,493,238,221円
対象期間中の追加設定元本額	497,600,299円
対象期間中の一部解約元本額	751,079,966円
平成29年8月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)	18,248,458円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)	10,583,280円
明治安田DC先進国コアファンド	3,318,784円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース)	28,700,499円
ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース)	28,256,880円
ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース)	21,728,927円
明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	90,863,024円
明治安田グローバルバランスオープン	13,793,341円
明治安田DCグローバルバランスオープン	110,956,900円
明治安田外国債券オープン	331,774,889円
明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	80,674,090円
明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	129,360,835円
明治安田DC外国債券オープン	3,018,384,920円
明治安田外国債券オープン(毎月分配型)	6,054,775,429円
グローバル・インカム・プラス(毎月分配型)	614,705,529円
明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	2,077,841円
明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	1,963,367円
明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募)	14,413,112円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	665,178,449円
計	11,239,758,554円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	2.2154円
(10,000口当たり純資産額)	(22,154円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田外国債券マザーファンド(為替ヘッジ型)

(1)貸借対照表

	(平成29年8月21日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	△1,490,328,053
金銭信託	1,535,298,481
国債証券	2,863,430,735
特殊債券	59,645,988
派生商品評価勘定	40,232,513
未収入金	1,526,276,382
未収利息	20,753,571
前払費用	26,361,550
流動資産合計	4,581,671,167
資産合計	4,581,671,167
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	122,428
未払金	52,627,043
未払解約金	1,509,012,000
その他未払費用	9,320
流動負債合計	1,561,770,791
負債合計	1,561,770,791
純資産の部
元本等
元本	3,047,073,050
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△27,172,674
元本等合計	3,019,900,376
純資産合計	3,019,900,376
負債純資産合計	4,581,671,167

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)国債証券、特殊債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの中間計算期間末の平成29年8月21日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年2月22日から平成30年2月21日までとなっております。

(その他の注記)

(平成29年8月21日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成29年2月22日 至 平成29年8月21日)の元本状況
期首(平成29年2月22日)の元本額		5,286,065,084円
対象期間中の追加設定元本額		3,539,015,717円
対象期間中の一部解約元本額		5,778,007,751円
平成29年8月21日現在の元本額の内訳 ※
明治安田先進国コアファンド(年1回決算型)		41,416,373円
明治安田先進国コアファンド(年2回決算型)		24,013,616円
明治安田DC先進国コアファンド		7,543,276円
明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)		2,974,099,785円
計		3,047,073,050円
2.元本の欠損		27,172,674円
3.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額		0.9911円
(10,000口当たり純資産額)		(9,911円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額