有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月10日-平成28年11月8日)

(1)【投資状況】
世界8資産ファンド 安定コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,992,355,748	97.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	92,890,310	2.27
合計(純資産総額)		4,085,246,058	100.00

世界8資産ファンド 分配コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,481,912,330	98.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	508,042,084	1.95
合計(純資産総額)		25,989,954,414	100.00

世界8資産ファンド 成長コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,619,611,237	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	129,147,720	2.24
合計(純資産総額)		5,748,758,957	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,959,067,450	71.49
特殊債券	日本	91,402,238	1.31
社債券	日本	1,795,066,500	25.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,701,653	1.30
合計(純資産総額)		6,936,237,841	100.00

(参考)海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,177,965,469	36.45
	イタリア	1,487,164,437	17.05
	フランス	1,016,533,786	11.66
	イギリス	639,649,432	7.33
	ドイツ	573,823,193	6.58
	スペイン	553,096,424	6.34
	オーストラリア	452,008,060	5.18
	南アフリカ	190,656,692	2.18
	カナダ	186,429,513	2.13
	メキシコ	64,331,641	0.73
	デンマーク	57,847,134	0.66
	ポーランド	48,513,539	0.55
	スウェーデン	41,163,822	0.47
	シンガポール	26,059,949	0.29
	ノルウェー	20,157,887	0.23
	小計	8,535,400,978	97.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	182,208,989	2.09
合計(純資産総額)		8,717,609,967	100.00

(参考)エマージング債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ハンガリー	245,535,582	6.98
	ドミニカ共和国	205,354,669	5.84
	ルーマニア	158,481,731	4.50
	トルコ	141,181,988	4.01
	コートジボワール	135,633,500	3.85
	アルゼンチン	124,176,912	3.53
	コロンビア	113,845,469	3.23
	ウクライナ	108,808,929	3.09
	ロシア	95,955,670	2.73
	クロアチア	91,780,672	2.61
	ブラジル	84,448,710	2.40
	スリランカ	72,773,369	2.07
	インドネシア	64,640,614	1.83
	パナマ	62,477,696	1.77
	ブルガリア	60,094,759	1.70
	モンゴル国	45,609,558	1.29
	アンゴラ共和国	42,438,550	1.20
	ウルグアイ	39,824,189	1.13
	フィリピン	37,511,418	1.06
	エルサルバドル	37,369,813	1.06
	リトアニア	37,181,240	1.05
	ベネズエラ	36,995,033	1.05
	アゼルバイジャン	36,449,375	1.03
	ガーナ	35,923,811	1.02
	ペルー	29,898,099	0.85
	レバノン	27,717,151	0.78
	南アフリカ	27,704,151	0.78
	メキシコ	27,235,095	0.77
	モロッコ	25,760,867	0.73
	カザフスタン	25,041,555	0.71
	ジャマイカ	23,861,145	0.67
	カメルーン共和国	23,861,145	0.67
	セルビア	23,047,516	0.65
	ナイジェリア	22,596,420	0.64
	ベトナム	22,474,309	0.63
	パラグアイ	22,427,790	0.63
	カタール	22,181,703	0.63
	サウジアラビア	21,454,682	0.61
	エクアドル	20,572,860	0.58
	ポーランド	13,668,951	0.38
	アイスランド	13,580,699	0.38
	小計	2,507,577,395	71.35
地方債証券	アルゼンチン	77,667,211	2.21
特殊債券	メキシコ	81,097,568	2.30
	ベネズエラ	32,141,721	0.91
	ハンガリー	30,441,790	0.86
	小計	143,681,079	4.08
社債券	オランダ	109,177,863	3.10
	モロッコ	52,271,084	1.48
	アゼルバイジャン	23,908,362	0.68
	イスラエル	23,168,188	0.65
	カザフスタン	22,780,508	0.64
	ブラジル	22,146,740	0.63
	アイルランド	21,978,110	0.62
	英ヴァージン諸島	21,921,540	0.62
	アルゼンチン	19,804,188	0.56
	コロンビア	17,473,441	0.49
	ルクセンブルグ	17,244,525	0.49
	小計	351,874,549	10.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	433,519,048	12.33
合計(純資産総額)		3,514,319,282	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	ドイツ	189,858,564	△5.40

(注)債券先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,902,066,340	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	82,703,312	2.07
合計(純資産総額)		3,984,769,652	100.00

(参考)海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,834,662,261	66.83
	ドイツ	313,236,783	7.38
	イギリス	257,757,804	6.07
	フランス	210,943,767	4.97
	スイス	170,310,811	4.01
	アイルランド	87,504,603	2.06
	オーストラリア	76,146,744	1.79
	キュラソー	53,458,408	1.26
	オランダ	26,552,004	0.62
	スペイン	21,378,659	0.50
	香港	19,097,515	0.45
	ケイマン諸島	10,330,261	0.24
	小計	4,081,379,620	96.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	160,076,610	3.77
合計(純資産総額)		4,241,456,230	100.00

(参考)エマージング株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	2,420,063,122	17.68
	韓国	1,550,211,946	11.32
	ブラジル	1,406,281,716	10.27
	台湾	1,269,241,736	9.27
	インド	1,174,121,682	8.57
	南アフリカ	937,402,583	6.84
	香港	768,275,540	5.61
	ロシア	714,333,430	5.21
	インドネシア	613,315,091	4.48
	メキシコ	420,874,855	3.07
	ケイマン諸島	306,847,550	2.24
	マレーシア	289,617,967	2.11
	シンガポール	260,296,965	1.90
	タイ	134,681,238	0.98
	トルコ	96,408,500	0.70
	ハンガリー	86,424,652	0.63
	チリ	85,956,970	0.62
	ルクセンブルグ	78,635,541	0.57
	フィリピン	78,101,532	0.57
	バミューダ	70,847,000	0.51
	キプロス	53,251,106	0.38
	小計	12,815,190,722	93.62
投資信託受益証券	アメリカ	88,305,754	0.64
投資証券	メキシコ	84,924,635	0.62
	トルコ	45,656,328	0.33
	シンガポール	35,694	0.00
	小計	130,616,657	0.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	653,184,820	4.77
合計(純資産総額)		13,687,297,953	100.00

(参考)国内リートマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	74,761,865,800	98.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,297,924,820	1.70
合計(純資産総額)		76,059,790,620	100.00

(参考)海外リートマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	8,963,276,681	74.65
	オーストラリア	966,254,632	8.04
	フランス	662,100,866	5.51
	イギリス	550,957,699	4.58
	香港	242,761,353	2.02
	シンガポール	159,180,302	1.32
	オランダ	71,641,168	0.59
	ドイツ	53,337,362	0.44
	アイルランド	49,333,658	0.41
	スペイン	33,565,244	0.27
	小計	11,752,408,965	97.88
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	254,316,781	2.11
合計(純資産総額)		12,006,725,746	100.00