有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)

(1)【投資状況】
世界8資産ファンド 安定コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,844,680,958	97.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,168,953	2.26
合計(純資産総額)		3,933,849,911	100.00

世界8資産ファンド 分配コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,261,044,121	98.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	394,604,827	1.60
合計(純資産総額)		24,655,648,948	100.00

世界8資産ファンド 成長コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,393,544,245	98.36
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	89,517,342	1.63
合計(純資産総額)		5,483,061,587	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,583,640,090	81.70
社債券	日本	1,170,698,900	17.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	79,796,296	1.16
合計(純資産総額)		6,834,135,286	100.00

(参考)海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,404,839,572	40.35
	イタリア	1,485,922,245	17.61
	フランス	1,067,723,831	12.65
	イギリス	846,337,285	10.03
	スペイン	634,449,815	7.52
	ドイツ	225,889,355	2.67
	オーストラリア	174,527,633	2.06
	カナダ	168,443,916	1.99
	ポーランド	50,632,625	0.60
	デンマーク	48,527,301	0.57
	南アフリカ	46,815,428	0.55
	スウェーデン	42,088,212	0.49
	シンガポール	26,332,658	0.31
	ノルウェー	19,836,775	0.23
	小計	8,242,366,651	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	194,127,798	2.30
合計(純資産総額)		8,436,494,449	100.00

(参考)エマージング債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ハンガリー	226,152,615	6.67
	ドミニカ共和国	159,276,504	4.70
	インドネシア	137,051,735	4.04
	コートジボワール	125,445,134	3.70
	ウクライナ	116,700,516	3.44
	クロアチア	104,873,161	3.09
	メキシコ	102,987,469	3.03
	ルーマニア	100,954,827	2.97
	トルコ	97,366,343	2.87
	アルゼンチン	76,792,646	2.26
	オマーン	76,003,813	2.24
	スリランカ	74,476,140	2.19
	エジプト	65,459,465	1.93
	パナマ	60,369,868	1.78
	ブラジル	52,540,947	1.55
	南アフリカ	49,501,070	1.46
	ロシア	49,020,047	1.44
	コロンビア	48,982,737	1.44
	ナイジェリア	47,435,400	1.39
	エクアドル	43,944,598	1.29
	ウルグアイ	40,250,399	1.18
	ガーナ	38,797,164	1.14
	ブルガリア	38,757,919	1.14
	アゼルバイジャン	37,440,678	1.10
	ベネズエラ	37,271,298	1.09
	ペルー	35,002,332	1.03
	フィリピン	31,892,545	0.94
	エルサルバドル	30,444,650	0.89
	モロッコ	26,198,696	0.77
	セネガル共和国	25,770,460	0.76
	モンゴル国	25,770,127	0.76
	ジャマイカ	25,371,226	0.74
	パラグアイ	24,244,760	0.71
	アンゴラ共和国	23,828,660	0.70
	コスタリカ	23,149,585	0.68
	サウジアラビア	21,978,180	0.64
	レバノン	21,925,280	0.64
	ホンジュラス	17,377,668	0.51
	リトアニア	16,405,253	0.48
	ポーランド	5,394,035	0.15
	小計	2,362,605,950	69.72
地方債証券	アルゼンチン	64,926,973	1.91
特殊債券	メキシコ	77,490,025	2.28
	ハンガリー	30,012,461	0.88
	ベネズエラ	28,446,127	0.83
	チュニジア	22,759,227	0.67
	小計	158,707,840	4.68
社債券	英ヴァージン諸島	144,516,800	4.26
	カザフスタン	90,756,265	2.67
	オランダ	83,589,358	2.46
	モロッコ	56,471,705	1.66
	香港	33,953,760	1.00
	アゼルバイジャン	24,567,986	0.72
	イスラエル	23,948,719	0.70
	アラブ首長国連邦	22,937,984	0.67
	ブラジル	22,746,800	0.67
	アイルランド	22,524,880	0.66
	アルゼンチン	22,229,449	0.65
	ルクセンブルグ	16,910,920	0.49
	コロンビア	11,579,508	0.34
	ケイマン諸島	8,009,925	0.23
	小計	584,744,059	17.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	217,339,247	6.41
合計(純資産総額)		3,388,324,069	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	ドイツ	141,598,001	△4.17

(注)債券先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,799,689,090	97.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,342,343	2.34
合計(純資産総額)		3,891,031,433	100.00

(参考)海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,478,816,907	63.29
	ドイツ	262,457,988	6.70
	フランス	259,590,883	6.62
	イギリス	213,844,973	5.46
	スイス	160,513,846	4.09
	アイルランド	130,749,183	3.33
	フィンランド	51,032,025	1.30
	イタリア	46,857,612	1.19
	ジャージー	46,303,926	1.18
	オランダ	45,413,074	1.15
	オーストラリア	42,116,091	1.07
	スペイン	24,017,524	0.61
	香港	13,911,483	0.35
	ケイマン諸島	6,331,992	0.16
	小計	3,781,957,507	96.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	134,504,470	3.43
合計(純資産総額)		3,916,461,977	100.00

(参考)エマージング株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	2,149,961,736	15.55
	韓国	1,861,641,292	13.47
	ブラジル	1,275,673,222	9.23
	台湾	1,213,968,695	8.78
	インド	1,149,385,522	8.31
	香港	1,017,969,184	7.36
	南アフリカ	686,018,481	4.96
	ケイマン諸島	608,552,523	4.40
	インドネシア	573,337,743	4.14
	マレーシア	405,912,803	2.93
	メキシコ	390,055,143	2.82
	タイ	287,754,645	2.08
	ロシア	224,258,926	1.62
	フィリピン	217,635,893	1.57
	シンガポール	134,894,760	0.97
	トルコ	114,893,893	0.83
	ジャージー	114,376,843	0.82
	チリ	107,836,476	0.78
	ハンガリー	97,387,290	0.70
	ルクセンブルグ	84,082,159	0.60
	ポーランド	75,441,547	0.54
	アルゼンチン	71,175,070	0.51
	バミューダ	53,980,992	0.39
	小計	12,916,194,838	93.47
投資信託受益証券	アメリカ	132,741,376	0.96
投資証券	シンガポール	36,036	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	768,333,478	5.56
合計(純資産総額)		13,817,305,728	100.00

(参考)国内リートマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	77,956,531,700	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	937,353,118	1.18
合計(純資産総額)		78,893,884,818	100.00

(参考)海外リートマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	7,696,940,722	70.52
	オーストラリア	995,762,139	9.12
	イギリス	606,841,603	5.56
	フランス	533,595,133	4.88
	香港	252,207,495	2.31
	シンガポール	138,803,504	1.27
	カナダ	103,826,168	0.95
	オランダ	79,410,010	0.72
	アイルランド	58,912,205	0.53
	ドイツ	57,926,483	0.53
	スペイン	47,714,503	0.43
	小計	10,571,939,965	96.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	341,317,254	3.12
合計(純資産総額)		10,913,257,219	100.00