有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

(1)【投資状況】
世界8資産ファンド 安定コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,686,563,256	98.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,142,877	1.31
合計(純資産総額)		3,735,706,133	100.00

世界8資産ファンド 分配コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,565,512,973	98.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	387,930,438	1.61
合計(純資産総額)		23,953,443,411	100.00

世界8資産ファンド 成長コース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,247,234,627	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,845,735	1.23
合計(純資産総額)		5,313,080,362	100.00

(参考)国内債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	5,446,357,650	81.36
社債券	日本	1,172,100,900	17.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,182,391	1.12
合計(純資産総額)		6,693,640,941	100.00

(参考)海外債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,037,803,845	37.59
	フランス	1,421,364,561	17.59
	ドイツ	1,292,986,904	16.00
	イギリス	571,624,037	7.07
	イタリア	523,031,024	6.47
	スペイン	494,452,892	6.11
	メキシコ	321,553,211	3.97
	ポーランド	65,975,576	0.81
	デンマーク	50,949,841	0.63
	南アフリカ	44,287,121	0.54
	スウェーデン	39,768,651	0.49
	カナダ	36,893,034	0.45
	シンガポール	26,967,968	0.33
	ノルウェー	14,377,146	0.17
	小計	7,942,035,811	98.29
地方債証券	カナダ	50,211,747	0.62
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,561,509	1.08
合計(純資産総額)		8,079,809,067	100.00

(参考)エマージング債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ハンガリー	184,188,079	5.64
	ロシア	143,699,945	4.40
	ドミニカ共和国	114,398,847	3.50
	クロアチア	107,437,608	3.29
	インドネシア	107,432,760	3.29
	スリランカ	100,319,312	3.07
	ルーマニア	95,763,895	2.93
	コートジボワール	87,516,654	2.68
	アルゼンチン	84,913,435	2.60
	ウクライナ	78,752,522	2.41
	アゼルバイジャン	75,695,378	2.32
	トルコ	72,605,829	2.22
	ナイジェリア	70,731,563	2.16
	サウジアラビア	66,390,633	2.03
	南アフリカ	53,729,193	1.64
	オマーン	51,826,640	1.58
	セネガル共和国	50,198,400	1.53
	ウルグアイ	49,478,699	1.51
	エクアドル	48,405,600	1.48
	コスタリカ	47,341,125	1.45
	パナマ	45,282,206	1.38
	アラブ首長国連邦	44,847,940	1.37
	ジャマイカ	44,504,159	1.36
	メキシコ	43,978,084	1.34
	コロンビア	43,763,928	1.34
	ガーナ	42,511,770	1.30
	ブラジル	38,872,924	1.19
	エルサルバドル	38,195,044	1.17
	ペルー	31,867,020	0.97
	ザンビア	27,984,488	0.85
	モロッコ	26,456,055	0.81
	パラグアイ	25,827,525	0.79
	エジプト	25,603,425	0.78
	カタール	25,303,490	0.77
	モンゴル国	24,244,497	0.74
	ブルガリア	19,374,170	0.59
	ホンジュラス	17,736,282	0.54
	レバノン	16,730,529	0.51
	リトアニア	16,215,573	0.49
	ベネズエラ	10,544,857	0.32
	ポーランド	5,511,139	0.16
	小計	2,306,181,222	70.73
地方債証券	アルゼンチン	49,463,632	1.51
特殊債券	メキシコ	78,512,034	2.40
	ハンガリー	30,231,790	0.92
	チュニジア	25,162,049	0.77
	アゼルバイジャン	22,662,112	0.69
	ベネズエラ	16,667,830	0.51
	小計	173,235,815	5.31
社債券	英ヴァージン諸島	123,742,463	3.79
	オランダ	78,843,478	2.41
	カザフスタン	69,260,906	2.12
	モロッコ	54,551,542	1.67
	アラブ首長国連邦	45,254,194	1.38
	香港	34,341,420	1.05
	アゼルバイジャン	25,461,346	0.78
	イスラエル	24,095,456	0.73
	アイルランド	22,774,162	0.69
	ルクセンブルグ	16,544,883	0.50
	アルゼンチン	12,438,390	0.38
	コロンビア	11,895,508	0.36
	小計	519,203,748	15.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	212,299,713	6.51
合計(純資産総額)		3,260,384,130	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	売建	ドイツ	164,918,145	△5.05

(注)債券先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	3,709,914,780	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	75,856,624	2.00
合計(純資産総額)		3,785,771,404	100.00

(参考)海外株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,378,233,630	62.30
	ドイツ	262,059,702	6.86
	フランス	250,951,614	6.57
	イギリス	208,240,460	5.45
	スイス	149,509,057	3.91
	オーストラリア	122,314,078	3.20
	アイルランド	98,044,097	2.56
	イタリア	49,693,464	1.30
	フィンランド	47,000,118	1.23
	オランダ	46,032,344	1.20
	香港	32,374,891	0.84
	スペイン	25,018,817	0.65
	ケイマン諸島	11,689,866	0.30
	小計	3,681,162,138	96.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,065,153	3.56
合計(純資産総額)		3,817,227,291	100.00

(参考)エマージング株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	2,181,259,328	17.00
	韓国	1,367,781,350	10.66
	インド	1,259,208,706	9.81
	ブラジル	1,152,423,767	8.98
	ケイマン諸島	1,025,164,861	7.99
	香港	943,479,782	7.35
	台湾	890,190,590	6.94
	南アフリカ	772,445,742	6.02
	マレーシア	411,728,492	3.21
	タイ	328,852,353	2.56
	ロシア	325,036,171	2.53
	メキシコ	286,972,433	2.23
	ルクセンブルグ	219,720,365	1.71
	インドネシア	200,195,921	1.56
	アルゼンチン	177,946,706	1.38
	フィリピン	160,531,411	1.25
	トルコ	115,343,885	0.89
	ハンガリー	108,923,670	0.84
	チェコ	64,081,749	0.49
	シンガポール	63,626,207	0.49
	ジャージー	57,142,848	0.44
	チリ	34,416,382	0.26
	小計	12,146,472,719	94.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	677,881,774	5.28
合計(純資産総額)		12,824,354,493	100.00

(参考)国内リートマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	71,300,313,350	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	973,618,770	1.34
合計(純資産総額)		72,273,932,120	100.00

(参考)海外リートマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	7,610,830,056	68.79
	オーストラリア	846,801,113	7.65
	イギリス	658,404,908	5.95
	フランス	615,589,255	5.56
	香港	354,834,034	3.20
	シンガポール	294,706,647	2.66
	カナダ	128,712,896	1.16
	スペイン	121,461,067	1.09
	アイルランド	52,628,342	0.47
	小計	10,683,968,318	96.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	378,733,437	3.42
合計(純資産総額)		11,062,701,755	100.00