半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(1)【投資状況】

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,564,248,897	98.28
	内 日本	3,564,248,897	98.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		62,440,785	1.72
純資産総額		3,626,689,682	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,280,520,110	82.50
	内 日本	4,280,520,110	82.50
社債券		850,844,100	16.40
	内 日本	850,844,100	16.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		56,872,204	1.10
純資産総額		5,188,236,414	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外債券マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,205,360,922	97.42
	内 アメリカ	2,482,492,154	38.97
	内 イタリア	1,001,206,289	15.72
	内 フランス	776,504,415	12.19
	内 スペイン	471,132,449	7.40
	内 イギリス	409,567,669	6.43
	内 ドイツ	357,897,251	5.62
	内 メキシコ	213,092,986	3.35
	内 ポーランド	193,927,801	3.04
	内 オーストラリア	186,245,357	2.92
	内 カナダ	61,790,220	0.97
	内 デンマーク	35,560,617	0.56
	内 ノルウェー	15,943,714	0.25
特殊債券		61,573,252	0.97
	内 カナダ	61,573,252	0.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,551,276	1.61
純資産総額		6,369,485,450	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		2,057,874,841	73.85
	内 パナマ	142,609,058	5.12
	内 アメリカ	102,296,377	3.67
	内 ヨルダン	94,692,381	3.40
	内 ドミニカ共和国	92,177,829	3.31
	内 ルーマニア	81,642,822	2.93
	内 クロアチア	79,734,605	2.86
	内 ウクライナ	78,425,193	2.81
	内 インドネシア	77,185,905	2.77
	内 エジプト	67,685,685	2.43
	内 アラブ首長国連邦	66,163,862	2.37
	内 ロシア	58,498,579	2.10
	内 コロンビア	54,831,059	1.97
	内 カタール	54,036,359	1.94
	内 サウジアラビア	52,995,971	1.90
	内 ブラジル	52,095,721	1.87
	内 パラグアイ	50,921,901	1.83
	内 メキシコ	50,324,316	1.81
	内 バーレーン	46,257,761	1.66
	内 セネガル	45,963,428	1.65
	内 セルビア	44,567,262	1.60
	内 コートジボアール	41,452,108	1.49
	内 エクアドル	40,235,059	1.44
	内 マケドニア	39,928,093	1.43
	内 オマーン	39,169,272	1.41
	内 アゼルバイジャン	38,752,434	1.39
	内 トルコ	37,540,651	1.35
	内 モロッコ	33,873,089	1.22
	内 アルゼンチン	29,007,253	1.04
	内 ハンガリー	28,902,151	1.04
	内 アンゴラ	27,958,697	1.00
	内 ガーナ	27,164,050	0.97
	内 スリランカ	27,150,197	0.97
	内 フィリピン	26,850,151	0.96
	内 ケニア	23,881,256	0.86
	内 ナイジェリア	23,601,314	0.85
	内 モンゴル	21,612,328	0.78
	内 パキスタン	21,366,848	0.77
	内 グルジア	21,137,002	0.76
	内 ガボン	20,492,302	0.74
	内 エチオピア	20,432,046	0.73
	内 コスタリカ	18,219,189	0.65
	内 ホンジュラス	17,737,986	0.64
	内 南アフリカ	10,861,076	0.39
	内 チリ	8,247,157	0.30
	内 ブルガリア	7,660,803	0.27
	内 エルサルバドル	7,440,392	0.27
	内 ヴェネズエラ	4,095,863	0.15
地方債証券		45,644,533	1.64
	内 コロンビア	24,518,247	0.88
	内 アルゼンチン	21,126,286	0.76
特殊債券		442,045,968	15.86
	内 メキシコ	67,743,778	2.43
	内 イスラエル	67,201,272	2.41
	内 アゼルバイジャン	49,931,819	1.79
	内 ブラジル	43,944,430	1.58
	内 マレーシア	27,907,401	1.00
	内 カザフスタン	25,535,538	0.92
	内 チリ	24,377,952	0.87
	内 モロッコ	22,330,324	0.80
	内 イギリス領バージン諸島	21,717,473	0.78
	内 国際機関	19,401,666	0.70
	内 オランダ	19,297,811	0.69
	内 イギリス	17,685,716	0.63
	内 コロンビア	13,598,411	0.49
	内 ケイマン諸島	12,646,970	0.45
	内 アルゼンチン	6,189,193	0.22
	内 ヴェネズエラ	2,536,214	0.09
社債券		163,473,651	5.87
	内 オランダ	57,022,116	2.05
	内 ケイマン諸島	25,273,655	0.91
	内 チリ	22,886,967	0.82
	内 ジャージィー	21,412,352	0.77
	内 アメリカ	16,155,151	0.58
	内 イスラエル	12,491,856	0.45
	内 ペルー	5,262,080	0.19
	内 アルゼンチン	2,969,474	0.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		77,644,827	2.79
純資産総額		2,786,683,820	100.00

その他資産の投資状況

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		294,219,645	△10.56
	内 ドイツ	294,219,645	△10.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,321,170,200	96.67
	内 日本	3,321,170,200	96.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		114,546,036	3.33
純資産総額		3,435,716,236	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外株式マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,483,999,869	99.45
	内 アメリカ	2,458,790,695	70.19
	内 ドイツ	239,953,951	6.85
	内 スイス	235,417,629	6.72
	内 アイルランド	127,232,041	3.63
	内 オーストラリア	124,225,716	3.55
	内 スウェーデン	86,404,137	2.47
	内 カナダ	78,895,667	2.25
	内 フィンランド	44,296,471	1.26
	内 デンマーク	32,662,301	0.93
	内 香港	25,615,440	0.73
	内 イギリス	13,750,360	0.39
	内 フランス	10,307,917	0.29
	内 ケイマン諸島	6,447,544	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		19,143,858	0.55
純資産総額		3,503,143,727	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式マザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,979,092,880	95.40
	内 ケイマン諸島	2,099,822,550	18.25
	内 中国	1,570,359,478	13.65
	内 韓国	1,518,335,925	13.19
	内 台湾	1,384,787,610	12.03
	内 インド	947,713,034	8.23
	内 ブラジル	752,119,167	6.54
	内 香港	452,185,680	3.93
	内 南アフリカ	446,108,378	3.88
	内 ロシア	438,580,239	3.81
	内 タイ	263,486,070	2.29
	内 インドネシア	183,866,678	1.60
	内 メキシコ	152,418,232	1.32
	内 バミューダ	143,202,048	1.24
	内 アメリカ	138,000,203	1.20
	内 フィリピン	85,486,320	0.74
	内 アラブ首長国連邦	78,059,850	0.68
	内 シンガポール	67,317,915	0.58
	内 ギリシャ	55,446,171	0.48
	内 サウジアラビア	53,598,917	0.47
	内 ポーランド	52,557,785	0.46
	内 オランダ	49,560,620	0.43
	内 ジャージィー	46,080,010	0.40
投資信託受益証券		49,815,965	0.43
	内 ブラジル	49,815,965	0.43
投資証券		71,385,762	0.62
	内 インド	71,385,762	0.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		408,173,901	3.55
純資産総額		11,508,468,508	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内リートマザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		50,516,428,950	97.88
	内 日本	50,516,428,950	97.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,092,024,166	2.12
純資産総額		51,608,453,116	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

2020年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		992,463,448	11.23
	内 オーストラリア	680,283,434	7.70
	内 シンガポール	312,180,014	3.53
投資証券		7,612,573,810	86.13
	内 アメリカ	6,523,021,442	73.81
	内 イギリス	377,320,770	4.27
	内 香港	203,945,447	2.31
	内 カナダ	184,700,962	2.09
	内 ベルギー	127,010,399	1.44
	内 ドイツ	82,184,905	0.93
	内 フランス	74,569,628	0.84
	内 オランダ	39,820,257	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		233,116,413	2.64
純資産総額		8,838,153,671	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。