有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)

(1)【投資状況】

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,868,790,486	97.63
	内 日本	4,868,790,486	97.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		118,307,042	2.37
純資産総額		4,987,097,528	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内債券マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,458,265,239	84.32
	内 日本	4,458,265,239	84.32
特殊債券		99,981,000	1.89
	内 日本	99,981,000	1.89
社債券		660,722,200	12.50
	内 日本	660,722,200	12.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,459,787	1.29
純資産総額		5,287,428,226	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外債券マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		6,186,732,288	98.56
	内 アメリカ	3,102,829,611	49.43
	内 フランス	752,539,365	11.99
	内 ドイツ	677,062,784	10.79
	内 イタリア	674,981,382	10.75
	内 イギリス	318,994,393	5.08
	内 スペイン	199,099,782	3.17
	内 メキシコ	177,434,868	2.83
	内 カナダ	127,474,522	2.03
	内 オーストラリア	80,542,385	1.28
	内 デンマーク	35,473,496	0.57
	内 ポーランド	28,053,868	0.45
	内 ノルウェー	12,245,832	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		90,142,185	1.44
純資産総額		6,276,874,473	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング債券マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,899,551,915	66.52
	内 アメリカ	165,571,157	5.80
	内 オマーン	130,460,898	4.57
	内 クロアチア	105,655,691	3.70
	内 コロンビア	102,900,112	3.60
	内 ドミニカ共和国	93,846,579	3.29
	内 チリ	93,034,785	3.26
	内 ペルー	77,433,479	2.71
	内 サウジアラビア	74,286,738	2.60
	内 エジプト	72,961,666	2.56
	内 パナマ	61,542,195	2.16
	内 カタール	54,293,550	1.90
	内 トルコ	52,338,564	1.83
	内 インドネシア	50,407,803	1.77
	内 アンゴラ	49,730,850	1.74
	内 セルビア	49,097,745	1.72
	内 ルーマニア	49,057,523	1.72
	内 ハンガリー	49,027,162	1.72
	内 ウクライナ	46,287,715	1.62
	内 アラブ首長国連邦	45,314,157	1.59
	内 コートジボアール	45,277,303	1.59
	内 メキシコ	40,506,864	1.42
	内 パキスタン	38,398,895	1.34
	内 ヨルダン	38,207,785	1.34
	内 マケドニア	25,709,184	0.90
	内 パラグアイ	25,460,235	0.89
	内 ガボン	25,278,845	0.89
	内 グァテマラ	25,254,898	0.88
	内 フィリピン	24,411,171	0.85
	内 ブラジル	23,643,443	0.83
	内 バーレーン	23,397,299	0.82
	内 アルゼンチン	23,028,799	0.81
	内 エクアドル	20,853,370	0.73
	内 セネガル	20,490,265	0.72
	内 スリランカ	20,317,805	0.71
	内 アゼルバイジャン	16,604,610	0.58
	内 南アフリカ	11,829,782	0.41
	内 ベナン	10,429,534	0.37
	内 エルサルバドル	7,932,870	0.28
	内 ブルガリア	4,721,379	0.17
	内 ヴェネズエラ	4,549,210	0.16
	内 ロシア	0	0.00
特殊債券		551,294,731	19.31
	内 アゼルバイジャン	79,005,155	2.77
	内 ケイマン諸島	62,797,143	2.20
	内 インドネシア	49,586,345	1.74
	内 イスラエル	48,828,573	1.71
	内 メキシコ	48,065,186	1.68
	内 カザフスタン	45,146,022	1.58
	内 モロッコ	42,606,747	1.49
	内 アラブ首長国連邦	25,086,825	0.88
	内 ブラジル	25,002,616	0.88
	内 チリ	24,993,257	0.88
	内 カタール	22,888,049	0.80
	内 サウジアラビア	22,848,252	0.80
	内 マレーシア	20,455,664	0.72
	内 ブルガリア	11,426,558	0.40
	内 コロンビア	10,292,478	0.36
	内 アルゼンチン	7,570,972	0.27
	内 ヴェネズエラ	4,694,889	0.16
社債券		196,672,740	6.89
	内 ジャージィー	42,942,461	1.50
	内 オランダ	41,084,381	1.44
	内 チリ	27,265,929	0.95
	内 ケイマン諸島	23,508,585	0.82
	内 ルクセンブルグ	22,776,865	0.80
	内 イスラエル	21,319,195	0.75
	内 イギリス領バージン諸島	9,295,786	0.33
	内 ペルー	7,067,537	0.25
	内 アルゼンチン	1,412,001	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		207,964,394	7.28
純資産総額		2,855,483,780	100.00

その他資産の投資状況

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引(売建)		267,945,954	△9.38
	内 ドイツ	267,945,954	△9.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
国内株式マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,257,052,200	94.77
	内 日本	3,257,052,200	94.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		179,620,093	5.23
純資産総額		3,436,672,293	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外株式マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,588,932,711	99.00
	内 アメリカ	2,678,479,312	73.89
	内 スイス	173,097,860	4.78
	内 フランス	105,291,112	2.90
	内 イギリス	99,459,929	2.74
	内 ドイツ	87,105,279	2.40
	内 オーストラリア	74,573,383	2.06
	内 アイルランド	55,845,788	1.54
	内 スウェーデン	54,530,688	1.50
	内 オランダ	51,899,502	1.43
	内 デンマーク	49,112,527	1.35
	内 ジャージィー	41,367,991	1.14
	内 香港	28,429,876	0.78
	内 ノルウェー	27,854,133	0.77
	内 リベリア	21,232,696	0.59
	内 カナダ	17,337,064	0.48
	内 フィンランド	15,683,700	0.43
	内 ケイマン諸島	7,631,871	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,070,116	1.00
純資産総額		3,625,002,827	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
エマージング株式マザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		9,926,666,508	93.37
	内 中国	1,676,285,285	15.77
	内 台湾	1,486,431,164	13.98
	内 韓国	1,301,110,021	12.24
	内 インド	1,224,708,493	11.52
	内 ケイマン諸島	1,177,418,927	11.07
	内 ブラジル	638,438,008	6.00
	内 南アフリカ	410,596,148	3.86
	内 アラブ首長国連邦	265,111,802	2.49
	内 サウジアラビア	261,060,035	2.46
	内 インドネシア	246,730,198	2.32
	内 タイ	244,851,862	2.30
	内 メキシコ	176,393,716	1.66
	内 マレーシア	174,579,322	1.64
	内 アメリカ	147,120,051	1.38
	内 チリ	139,713,047	1.31
	内 カタール	103,992,270	0.98
	内 パナマ	82,544,803	0.78
	内 シンガポール	63,081,565	0.59
	内 フィリピン	62,174,293	0.58
	内 バミューダ	44,325,498	0.42
	内 ロシア	0	0.00
投資信託受益証券		69,566,957	0.65
	内 ブラジル	69,566,957	0.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		635,786,564	5.98
純資産総額		10,632,020,029	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
国内リートマザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		47,144,413,600	98.55
	内 日本	47,144,413,600	98.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		692,844,622	1.45
純資産総額		47,837,258,222	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
海外リートマザーファンド

2022年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		983,700,268	10.24
	内 オーストラリア	710,218,053	7.40
	内 シンガポール	273,482,215	2.85
投資証券		8,054,222,022	83.88
	内 アメリカ	6,894,552,772	71.80
	内 イギリス	411,773,422	4.29
	内 香港	232,734,230	2.42
	内 フランス	214,617,002	2.24
	内 カナダ	204,716,647	2.13
	内 スペイン	59,041,070	0.61
	内 オランダ	36,786,879	0.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		564,445,511	5.88
純資産総額		9,602,367,801	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。