有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月10日-平成29年4月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2017年06月限)	買建	353	日本円	5,576,232,944	5,542,100,000	1.67

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2017年06月限)	買建	318	米ドル	37,901,825	4,205,586,502	38,330,925	4,253,199,438	1.13
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2017年06月限)	買建	16	カナダドル	2,926,980	241,534,390	2,900,160	239,321,200	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2017年06月限)	買建	194	ユーロ	6,826,740	846,174,420	6,881,180	852,922,255	0.22
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2017年06月限)	買建	16	豪ドル	2,330,625	193,208,813	2,288,800	189,741,520	0.05
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2017年06月限)	買建	45	英ポンド	3,316,350	471,750,785	3,378,825	480,637,847	0.12
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2017年06月限)	買建	22	スイスフラン	1,955,920	222,329,428	1,983,300	225,441,706	0.06

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2017年06月限)	買建	53	米ドル	6,328,425	702,202,038	6,388,487.5	708,866,573	1.79
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2017年06月限)	買建	3	カナダドル	549,400	45,336,489	543,780	44,872,725	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2017年06月限)	買建	33	ユーロ	1,186,240	147,034,447	1,170,510	145,084,711	0.36
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2017年06月限)	買建	3	豪ドル	434,525	36,022,123	429,150	35,576,535	0.09
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2017年06月限)	買建	7	英ポンド	521,675	74,208,268	525,595	74,765,887	0.18
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2017年06月限)	買建	4	スイスフラン	362,150	41,165,590	360,600	40,989,400	0.10

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2017年06月限)	買建	146	米ドル	7,321,985	812,447,466	7,398,550	820,943,108	3.73

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2017年06月限)	買建	299	日本円	535,182,492	522,801,500	1.84

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2017年06月限)	買建	32	米ドル	967,600	107,364,897	996,800	110,604,928	0.56
	フランス	Euronext	FTSE EPRA/NAREIT欧州指数先物(2017年06月限)	買建	3	ユーロ	58,890	7,299,416	64,740	8,024,523	0.04

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2017年06月限)	買建	21	米ドル	644,830	71,550,343	654,150	72,584,484	2.19
	フランス	Euronext	FTSE EPRA/NAREIT欧州指数先物(2017年06月限)	買建	3	ユーロ	58,890	7,299,416	64,740	8,024,523	0.24