有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2021年06月限)	買建	416	日本円	7,990,466,101	8,022,560,000	2.08

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年06月限)	買建	579	米ドル	120,684,437.5	13,246,323,860	121,662,375	13,353,662,280	1.32
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2021年06月限)	買建	32	カナダドル	7,266,640	659,883,577	7,601,920	690,330,344	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2021年06月限)	買建	371	ユーロ	14,584,800	1,950,571,149	15,084,860	2,017,449,163	0.19
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2021年06月限)	買建	28	豪ドル	4,820,750	407,739,033	5,022,500	424,803,044	0.04
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年06月限)	買建	80	英ポンド	5,490,330	854,295,348	5,618,800	874,285,280	0.08
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2021年06月限)	買建	41	スイスフラン	4,534,270	552,772,855	4,684,660	571,106,889	0.05

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年06月限)	買建	82	米ドル	17,219,787.5	1,890,043,876	17,230,250	1,891,192,240	2.23
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2021年06月限)	買建	5	カナダドル	1,155,820	104,960,013	1,187,800	107,864,116	0.12
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2021年06月限)	買建	62	ユーロ	2,485,840	332,456,241	2,520,920	337,147,839	0.39
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2021年06月限)	買建	5	豪ドル	886,125	74,948,452	896,875	75,857,686	0.08
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2021年06月限)	買建	11	英ポンド	781,285	121,567,946	772,585	120,214,226	0.14
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2021年06月限)	買建	7	スイスフラン	778,920	94,958,136	799,820	97,506,054	0.11

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2021年06月限)	買建	367	米ドル	24,664,400	2,707,164,543	24,972,515	2,740,983,232	4.01
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2021年06月限)	買建	235	米ドル	4,070,685	446,798,385	4,284,990	470,320,499	0.68

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2021年06月限)	買建	12	米ドル	2,487,812.5	273,062,300	2,521,500	276,759,840	0.77

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2021年06月限)	買建	688	日本円	1,303,813,180	1,426,568,000	3.13

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2021年06月限)	買建	82	米ドル	2,990,390	328,225,205	3,199,640	351,192,483	0.88

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2021年06月限)	買建	38	米ドル	1,423,290	156,220,311	1,482,760	162,747,733	2.07