有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月25日-平成30年4月23日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2018年06月限)	買建	450	日本円	7,990,900,572	7,850,250,000	2.09

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2018年06月限)	買建	530	米ドル	70,600,950	7,674,323,264	72,199,250	7,848,058,470	1.62
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2018年06月限)	買建	28	カナダドル	5,164,240	435,603,644	5,309,920	447,891,752	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2018年06月限)	買建	346	ユーロ	11,744,290	1,488,353,874	11,840,120	1,500,498,399	0.31
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2018年06月限)	買建	25	豪ドル	3,682,575	303,260,051	3,746,875	308,555,151	0.06
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2018年06月限)	買建	75	英ポンド	5,504,710	795,760,878	5,740,875	829,900,879	0.17
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2018年06月限)	買建	38	スイスフラン	3,300,890	363,262,941	3,263,060	359,099,746	0.07

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2018年06月限)	買建	24	米ドル	3,266,200	355,035,941	3,269,400	355,383,778	0.82
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2018年06月限)	買建	1	カナダドル	188,180	15,872,983	189,640	15,996,134	0.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2018年06月限)	買建	16	ユーロ	564,970	71,598,648	547,520	69,387,206	0.16
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2018年06月限)	買建	2	豪ドル	302,500	24,910,875	299,750	24,684,412	0.05
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2018年06月限)	買建	4	英ポンド	310,255	44,850,463	306,180	44,261,380	0.10
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2018年06月限)	買建	2	スイスフラン	179,550	19,759,477	171,740	18,899,986	0.04

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2018年06月限)	買建	136	米ドル	7,734,995	840,793,951	7,618,040	828,080,941	2.51

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2018年06月限)	買建	2	米ドル	267,150	29,039,204	272,450	29,615,314	0.63

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2018年06月限)	買建	424	日本円	701,002,592	735,216,000	2.21

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2018年06月限)	買建	36	米ドル	1,083,800	117,809,060	1,114,200	121,113,540	0.58
	フランス	Euronext	FTSE EPRA/NAREIT欧州指数先物(2018年06月限)	買建	7	ユーロ	152,150	19,281,969	155,155	19,662,791	0.09

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2018年06月限)	買建	24	米ドル	710,850	77,269,395	742,800	80,742,360	1.69
	フランス	Euronext	FTSE EPRA/NAREIT欧州指数先物(2018年06月限)	買建	3	ユーロ	62,355	7,902,249	66,495	8,426,911	0.17