有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/25-2024/04/22)

③【その他投資資産の主要なもの】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2024年06月限)	買建	556	日本円	15,187,077,712	15,412,320,000	2.13

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年06月限)	買建	588	米ドル	154,802,325	24,263,716,432	154,438,200	24,206,643,468	1.00
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2024年06月限)	買建	34	カナダドル	9,017,260	1,032,927,133	8,988,240	1,029,602,892	0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年06月限)	買建	353	ユーロ	17,759,320	3,015,177,350	17,625,290	2,992,421,730	0.12
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2024年06月限)	買建	37	豪ドル	7,152,450	743,926,320	7,080,875	736,481,800	0.03
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2024年06月限)	買建	82	英ポンド	6,818,680	1,361,076,717	6,760,490	1,349,461,400	0.05
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2024年06月限)	買建	41	スイスフラン	4,796,820	832,727,952	4,876,130	846,496,168	0.03

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年06月限)	買建	51	米ドル	13,359,450	2,093,960,193	13,395,150	2,099,555,811	2.32
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2024年06月限)	買建	3	カナダドル	806,460	92,379,993	793,080	90,847,314	0.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2024年06月限)	買建	31	ユーロ	1,563,950	265,527,431	1,547,830	262,790,577	0.29
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2024年06月限)	買建	3	豪ドル	580,800	60,409,008	574,125	59,714,740	0.06
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2024年06月限)	買建	7	英ポンド	587,650	117,300,817	577,115	115,197,925	0.12
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2024年06月限)	買建	4	スイスフラン	462,960	80,369,856	475,720	82,584,992	0.09

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2024年06月限)	買建	705	米ドル	38,265,785	5,997,779,079	37,636,425	5,899,133,119	4.48
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2024年06月限)	買建	81	米ドル	4,036,230	632,638,691	3,989,250	625,275,045	0.47

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2024年06月限)	買建	45	米ドル	11,668,400	1,828,905,018	11,819,250	1,852,549,245	0.54

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2024年06月限)	買建	795	日本円	1,353,009,830	1,384,095,000	2.46

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2024年06月限)	買建	248	米ドル	8,062,900	1,263,778,943	8,079,840	1,266,434,103	1.56

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2024年06月限)	買建	35	米ドル	1,138,850	178,503,349	1,140,300	178,730,621	2.53