有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月24日-平成31年4月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2019年06月限)	買建	674	日本円	10,421,132,390	10,150,440,000	2.62

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2019年06月限)	買建	398	米ドル	56,524,250	6,181,491,980	55,530,950	6,072,864,692	1.11
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2019年06月限)	買建	21	カナダドル	4,094,420	330,829,136	4,051,740	327,380,592	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2019年06月限)	買建	255	ユーロ	8,525,000	1,037,833,499	8,448,150	1,028,477,774	0.18
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2019年06月限)	買建	19	豪ドル	3,019,500	228,032,640	3,036,675	229,329,696	0.04
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2019年06月限)	買建	56	英ポンド	4,056,320	559,042,024	4,039,280	556,693,561	0.10
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2019年06月限)	買建	28	スイスフラン	2,680,200	291,230,538	2,674,000	290,556,840	0.05

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2019年06月限)	買建	43	米ドル	6,101,112.5	667,217,663	5,999,575	656,113,522	1.42
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2019年06月限)	買建	2	カナダドル	389,300	31,455,440	385,880	31,179,104	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2019年06月限)	買建	28	ユーロ	927,530	112,917,502	927,640	112,930,892	0.24
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2019年06月限)	買建	1	豪ドル	156,450	11,815,104	159,825	12,069,984	0.02
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2019年06月限)	買建	6	英ポンド	430,420	59,320,485	432,780	59,645,738	0.12
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2019年06月限)	買建	2	スイスフラン	188,200	20,449,812	191,000	20,754,060	0.04

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2019年06月限)	買建	230	米ドル	11,529,585	1,260,875,408	11,447,100	1,251,854,841	3.48

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2019年06月限)	買建	6	米ドル	866,087.5	94,715,329	837,150	91,550,724	0.67

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2019年06月限)	買建	477	日本円	878,550,786	914,409,000	2.24

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2019年06月限)	買建	58	米ドル	1,984,450	217,019,467	1,969,100	215,340,776	0.85

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2019年06月限)	買建	43	米ドル	1,459,260	159,584,684	1,459,850	159,649,196	2.60