有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2020年06月限)	買建	588	日本円	8,733,772,870	9,166,920,000	2.05

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2020年06月限)	買建	741	米ドル	107,629,175	11,573,365,196	112,557,900	12,103,350,987	1.86
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2020年06月限)	買建	40	カナダドル	7,160,940	558,624,932	7,368,000	574,777,680	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2020年06月限)	買建	485	ユーロ	14,030,130	1,671,409,386	14,996,200	1,786,497,298	0.27
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2020年06月限)	買建	36	豪ドル	4,918,900	350,963,517	5,270,400	376,043,040	0.05
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2020年06月限)	買建	103	英ポンド	6,130,330	812,452,637	6,410,720	849,612,715	0.13
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2020年06月限)	買建	53	スイスフラン	5,130,210	572,121,020	5,266,080	587,273,235	0.09

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2020年06月限)	買建	47	米ドル	6,850,612.5	736,646,367	7,139,300	767,688,929	1.62
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2020年06月限)	買建	3	カナダドル	534,660	41,708,827	552,600	43,108,326	0.09
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2020年06月限)	買建	31	ユーロ	891,680	106,225,838	958,520	114,188,484	0.24
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2020年06月限)	買建	2	豪ドル	270,825	19,323,365	292,800	20,891,280	0.04
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2020年06月限)	買建	7	英ポンド	414,915	54,988,686	435,680	57,740,669	0.12
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2020年06月限)	買建	3	スイスフラン	288,690	32,194,709	298,080	33,241,881	0.07

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	E-mini MSCIエマージングマーケット株価指数先物(2020年06月限)	買建	315	米ドル	14,387,825	1,547,122,827	14,447,475	1,553,536,971	4.04
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 指数先物(2020年06月限)	買建	165	米ドル	2,149,505	231,136,272	2,177,175	234,111,627	0.60

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2020年06月限)	買建	13	米ドル	1,922,687.5	206,746,588	1,974,700	212,339,491	0.74

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2020年06月限)	買建	733	日本円	1,191,109,830	1,246,833,000	3.39

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2020年06月限)	買建	50	米ドル	1,435,970	154,409,864	1,533,500	164,897,250	0.63

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2020年06月限)	買建	66	米ドル	1,955,880	210,315,783	2,024,220	217,664,371	3.44