有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/23-2023/04/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
該当事項はありません。

インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
該当事項はありません。

(参考)国内株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX先物(2023年06月限)	買建	713	日本円	15,093,715,445	15,158,380,000	2.91

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年06月限)	買建	780	米ドル	161,132,612.5	22,521,505,252	164,385,000	22,976,091,439	1.43
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2023年06月限)	買建	44	カナダドル	10,708,080	1,099,612,733	10,452,640	1,073,381,591	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2023年06月限)	買建	486	ユーロ	20,811,630	3,122,576,973	20,873,700	3,131,889,948	0.19
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2023年06月限)	買建	46	豪ドル	8,296,225	755,537,206	8,304,150	756,258,927	0.04
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2023年06月限)	買建	105	英ポンド	8,078,565	1,403,165,950	7,902,825	1,372,641,659	0.08
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2023年06月限)	買建	55	スイスフラン	6,152,630	949,412,332	6,211,700	958,527,412	0.05

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年06月限)	買建	124	米ドル	25,638,550	3,583,500,134	26,133,000	3,652,609,407	3.41
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2023年06月限)	買建	7	カナダドル	1,737,700	178,444,412	1,662,920	170,765,253	0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2023年06月限)	買建	77	ユーロ	3,315,750	497,495,133	3,307,150	496,204,786	0.46
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2023年06月限)	買建	7	豪ドル	1,269,800	115,640,686	1,263,675	115,082,879	0.10
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2023年06月限)	買建	17	英ポンド	1,317,075	228,762,755	1,279,505	222,237,219	0.20
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2023年06月限)	買建	9	スイスフラン	1,039,630	160,425,306	1,016,460	156,849,940	0.14

(参考)新興国株式マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2023年06月限)	買建	450	米ドル	22,090,295	3,087,560,539	21,726,000	3,036,642,997	3.27
	香港	香港先物取引所	MSCI China A 50 Connect 指数先物(2023年06月限)	買建	103	米ドル	5,449,460	761,671,026	5,201,500	727,013,655	0.78

(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ マーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2023年06月限)	買建	110	米ドル	23,119,112.5	3,231,358,354	23,182,500	3,240,218,024	1.90

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
REIT指数先物取引	大阪取引所	REIT指数先物(2023年06月限)	買建	665	日本円	1,208,196,200	1,250,532,500	2.53

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2023年06月限)	買建	189	米ドル	6,158,120	860,720,432	5,979,960	835,818,999	1.37

(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	ダウ・ジョーンズ米国不動産指数先物(2023年06月限)	買建	55	米ドル	1,776,350	248,280,439	1,740,200	243,227,749	3.36