有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

AI日本株式マザーファンド(絶対収益追求型)
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 1月31日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,485,468,793
株式	2,888,054,100
派生商品評価勘定	55,254,050
未収入金	14,777,766
未収配当金	6,688,504
差入委託証拠金	61,920,000
流動資産合計	4,512,163,213
資産合計	4,512,163,213
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,700
前受金	61,130,000
未払金	15,726,729
未払解約金	19,000,000
未払利息	1,415
流動負債合計	95,876,844
負債合計	95,876,844
純資産の部
元本等
元本	4,888,101,611
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△471,815,242
元本等合計	4,416,286,369
純資産合計	4,416,286,369
負債純資産合計	4,512,163,213

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 1月31日現在]
1.	期首	令和 1年 8月 1日
	期首元本額	5,967,794,601円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	1,079,692,990円
	元本の内訳※
	AI日本株式オープン(絶対収益追求型)	4,888,101,611円
	合計	4,888,101,611円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	471,815,242円
3.	受益権の総数	4,888,101,611口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年 8月 1日 至 令和 2年 1月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 1月31日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 1月31日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	130,687,056
合計	130,687,056

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 1月31日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	売建	2,792,095,000	―	2,736,770,000	55,325,000
合計		2,792,095,000	―	2,736,770,000	55,325,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 1月31日現在]
1口当たり純資産額	0.9035円
(1万口当たり純資産額)	(9,035円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1333	マルハニチロ	6,100	2,629.00	16,036,900
1802	大林組	8,600	1,213.00	10,431,800
1893	五洋建設	19,400	654.00	12,687,600
1925	大和ハウス工業	8,100	3,461.00	28,034,100
1928	積水ハウス	7,100	2,361.00	16,763,100
1951	協和エクシオ	4,600	2,755.00	12,673,000
1961	三機工業	4,800	1,498.00	7,190,400
1963	日揮ホールディングス	9,900	1,597.00	15,810,300
2222	寿スピリッツ	3,300	7,250.00	23,925,000
2267	ヤクルト本社	4,100	5,550.00	22,755,000
2503	キリンホールディングス	7,100	2,412.50	17,128,750
2802	味の素	14,800	1,805.00	26,714,000
2871	ニチレイ	20,500	2,654.00	54,407,000
3405	クラレ	9,000	1,335.00	12,015,000
4044	セントラル硝子	3,200	2,410.00	7,712,000
4063	信越化学工業	3,900	12,715.00	49,588,500
4095	日本パーカライジング	5,600	1,160.00	6,496,000
4114	日本触媒	1,800	6,500.00	11,700,000
4185	JSR	13,200	1,986.00	26,215,200
4403	日油	3,500	3,625.00	12,687,500
4452	花王	5,500	8,782.00	48,301,000
4928	ノエビアホールディングス	1,800	5,030.00	9,054,000
4502	武田薬品工業	4,200	4,227.00	17,753,400
4516	日本新薬	3,700	9,780.00	36,186,000
4519	中外製薬	6,800	11,265.00	76,602,000
4536	参天製薬	18,900	2,056.00	38,858,400
5110	住友ゴム工業	7,600	1,215.00	9,234,000
5201	AGC	3,600	3,755.00	13,518,000
5423	東京製鐵	24,200	826.00	19,989,200
5857	アサヒホールディングス	4,600	2,747.00	12,636,200
5929	三和ホールディングス	8,600	1,166.00	10,027,600
5991	日本発條	30,400	890.00	27,056,000
6146	ディスコ	800	25,840.00	20,672,000
6268	ナブテスコ	8,100	3,230.00	26,163,000
6273	SMC	1,000	48,230.00	48,230,000
6287	サトーホールディングス	4,100	3,135.00	12,853,500
6301	小松製作所	10,400	2,467.00	25,656,800
6302	住友重機械工業	8,600	2,932.00	25,215,200
6367	ダイキン工業	4,600	15,635.00	71,921,000
6383	ダイフク	6,200	6,730.00	41,726,000
6412	平和	5,000	2,267.00	11,335,000
6417	SANKYO	7,100	3,690.00	26,199,000
6436	アマノ	3,400	3,195.00	10,863,000
6460	セガサミーホールディングス	6,900	1,499.00	10,343,100
4902	コニカミノルタ	23,200	680.00	15,776,000
6501	日立製作所	3,300	4,230.00	13,959,000
6508	明電舎	4,100	2,068.00	8,478,800
6588	東芝テック	3,600	4,325.00	15,570,000
6703	沖電気工業	8,400	1,376.00	11,558,400
6723	ルネサスエレクトロニクス	36,300	711.00	25,809,300
6724	セイコーエプソン	6,600	1,620.00	10,692,000
6800	ヨコオ	5,600	2,930.00	16,408,000
6861	キーエンス	1,700	37,370.00	63,529,000
6869	シスメックス	5,000	7,897.00	39,485,000
6920	レーザーテック	6,300	5,510.00	34,713,000
6925	ウシオ電機	6,300	1,621.00	10,212,300
6963	ローム	2,000	8,050.00	16,100,000
6981	村田製作所	8,600	6,328.00	54,420,800
8035	東京エレクトロン	2,100	24,500.00	51,450,000
6201	豊田自動織機	2,800	6,000.00	16,800,000
7270	SUBARU	4,800	2,760.00	13,248,000
7309	シマノ	1,100	16,860.00	18,546,000
4543	テルモ	12,600	3,984.00	50,198,400
7730	マニー	16,400	2,773.00	45,477,200
7731	ニコン	19,000	1,339.00	25,441,000
7832	バンダイナムコホールディングス	6,700	6,378.00	42,732,600
7912	大日本印刷	8,500	3,045.00	25,882,500
7956	ピジョン	4,200	3,915.00	16,443,000
7966	リンテック	3,300	2,403.00	7,929,900
7974	任天堂	400	40,770.00	16,308,000
9502	中部電力	11,200	1,488.00	16,665,600
9508	九州電力	28,700	900.00	25,830,000
9513	電源開発	4,500	2,479.00	11,155,500
9532	大阪瓦斯	7,400	1,857.00	13,741,800
9008	京王電鉄	1,900	6,280.00	11,932,000
9022	東海旅客鉄道	1,200	21,585.00	25,902,000
9048	名古屋鉄道	3,100	3,215.00	9,966,500
9069	センコーグループホールディングス	7,000	882.00	6,174,000
3626	TIS	4,000	6,590.00	26,360,000
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	11,500	2,006.00	23,069,000
3978	マクロミル	8,700	1,013.00	8,813,100
4307	野村総合研究所	15,300	2,420.00	37,026,000
4684	オービック	2,900	15,010.00	43,529,000
4704	トレンドマイクロ	6,700	5,760.00	38,592,000
4768	大塚商会	3,100	4,300.00	13,330,000
9432	日本電信電話	5,300	2,786.50	14,768,450
9433	KDDI	23,100	3,271.00	75,560,100
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	11,400	1,555.00	17,727,000
3076	あい ホールディングス	8,500	1,884.00	16,014,000
3107	ダイワボウホールディングス	2,000	6,150.00	12,300,000
3543	コメダホールディングス	5,100	2,184.00	11,138,400
8001	伊藤忠商事	7,200	2,568.00	18,489,600
8060	キヤノンマーケティングジャパン	4,300	2,633.00	11,321,900
8074	ユアサ商事	1,800	3,550.00	6,390,000
8088	岩谷産業	3,900	3,655.00	14,254,500
9810	日鉄物産	1,800	4,985.00	8,973,000
2651	ローソン	2,300	6,340.00	14,582,000
2670	エービーシー・マート	1,700	7,040.00	11,968,000
3092	ZOZO	12,400	1,823.00	22,605,200
3197	すかいらーくホールディングス	7,500	2,005.00	15,037,500
3549	クスリのアオキホールディングス	3,600	6,620.00	23,832,000
7649	スギホールディングス	4,400	5,490.00	24,156,000
8252	丸井グループ	13,200	2,543.00	33,567,600
9843	ニトリホールディングス	2,200	16,985.00	37,367,000
8410	セブン銀行	22,300	328.00	7,314,400
8766	東京海上ホールディングス	8,300	5,985.00	49,675,500
8591	オリックス	6,800	1,858.00	12,634,400
4666	パーク24	13,100	2,755.00	36,090,500
8905	イオンモール	5,800	1,826.00	10,590,800
2127	日本M&Aセンター	11,900	3,180.00	37,842,000
2181	パーソルホールディングス	8,500	1,985.00	16,872,500
2412	ベネフィット・ワン	11,300	1,930.00	21,809,000
2413	エムスリー	13,700	3,220.00	44,114,000
2492	インフォマート	30,600	876.00	26,805,600
4661	オリエンタルランド	4,400	14,260.00	62,744,000
4680	ラウンドワン	14,700	1,023.00	15,038,100
4732	ユー・エス・エス	5,100	2,000.00	10,200,000
6098	リクルートホールディングス	13,000	4,304.00	55,952,000
9716	乃村工藝社	12,700	1,257.00	15,963,900
9735	セコム	4,300	9,713.00	41,765,900
9744	メイテック	1,900	6,300.00	11,970,000
	合 計	974,900		2,888,054,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。