有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/01-2024/01/31)

AI日本株式マザーファンド(絶対収益追求型)
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 1月31日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	585,980,181
株式	1,209,619,350
未収入金	5,206,276
未収配当金	2,528,400
前払金	25,085,000
差入委託証拠金	44,761,534
流動資産合計	1,873,180,741
資産合計	1,873,180,741
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	38,968,100
未払利息	174
流動負債合計	38,968,274
負債合計	38,968,274
純資産の部
元本等
元本	1,971,186,538
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△136,974,071
元本等合計	1,834,212,467
純資産合計	1,834,212,467
負債純資産合計	1,873,180,741

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 1月31日現在]
1.	期首	2023年 8月 1日
	期首元本額	2,148,400,259円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	177,213,721円
	元本の内訳※
	AI日本株式オープン(絶対収益追求型)	1,971,186,538円
	合計	1,971,186,538円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	136,974,071円
3.	受益権の総数	1,971,186,538口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 8月 1日 至 2024年 1月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 1月31日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 1月31日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	96,518,091
合計	96,518,091

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 1月31日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	売建	1,033,525,000	―	1,072,470,000	△38,945,000
合計		1,033,525,000	―	1,072,470,000	△38,945,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 1月31日現在]
1口当たり純資産額	0.9305円
(1万口当たり純資産額)	(9,305円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	1,700	807.10	1,372,070
1333	マルハニチロ	200	2,926.50	585,300
1605	INPEX	6,900	2,045.00	14,110,500
1414	ショーボンドホールディングス	400	6,591.00	2,636,400
1419	タマホーム	100	4,085.00	408,500
1719	安藤・間	800	1,196.00	956,800
1808	長谷工コーポレーション	2,100	1,927.00	4,046,700
1833	奥村組	100	5,170.00	517,000
1890	東洋建設	300	1,301.00	390,300
1911	住友林業	1,000	4,384.00	4,384,000
1925	大和ハウス工業	1,100	4,584.00	5,042,400
1926	ライト工業	200	2,067.00	413,400
1928	積水ハウス	4,000	3,347.00	13,388,000
1941	中電工	200	2,787.00	557,400
2222	寿スピリッツ	1,000	1,995.50	1,995,500
2264	森永乳業	300	3,026.00	907,800
2269	明治ホールディングス	700	3,571.00	2,499,700
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	100	4,140.00	414,000
2502	アサヒグループホールディングス	1,100	5,510.00	6,061,000
2503	キリンホールディングス	5,800	2,123.00	12,313,400
2602	日清オイリオグループ	100	4,515.00	451,500
2801	キッコーマン	400	9,141.00	3,656,400
2802	味の素	1,000	6,087.00	6,087,000
2914	日本たばこ産業	4,100	3,895.00	15,969,500
3401	帝人	900	1,364.00	1,227,600
8111	ゴールドウイン	600	9,998.00	5,998,800
3863	日本製紙	4,200	1,373.00	5,766,600
3405	クラレ	2,400	1,552.00	3,724,800
4021	日産化学	1,100	5,922.00	6,514,200
4023	クレハ	300	2,836.00	850,800
4041	日本曹達	100	5,720.00	572,000
4042	東ソー	3,200	1,911.00	6,115,200
4043	トクヤマ	500	2,378.00	1,189,000
4044	セントラル硝子	100	2,773.00	277,300
4063	信越化学工業	3,800	5,875.00	22,325,000
4118	カネカ	300	3,608.00	1,082,400
4183	三井化学	900	4,374.00	3,936,600
4202	ダイセル	2,500	1,453.00	3,632,500
4206	アイカ工業	300	3,431.00	1,029,300
4208	UBE	300	2,463.50	739,050
4272	日本化薬	4,300	1,323.50	5,691,050
4452	花王	700	5,863.00	4,104,100
4634	artience	300	2,770.00	831,000
4901	富士フイルムホールディングス	1,000	9,410.00	9,410,000
4928	ノエビアホールディングス	200	5,250.00	1,050,000
4974	タカラバイオ	500	1,259.00	629,500
4975	JCU	200	3,750.00	750,000
4980	デクセリアルズ	500	4,298.00	2,149,000
4996	クミアイ化学工業	500	850.00	425,000
7995	バルカー	100	4,510.00	451,000
8113	ユニ・チャーム	1,000	5,088.00	5,088,000
4502	武田薬品工業	1,200	4,362.00	5,234,400
4503	アステラス製薬	5,300	1,725.00	9,142,500
4507	塩野義製薬	2,400	7,110.00	17,064,000
4519	中外製薬	3,100	5,347.00	16,575,700
4521	科研製薬	100	3,490.00	349,000
4527	ロート製薬	900	3,038.00	2,734,200
4528	小野薬品工業	2,600	2,672.00	6,947,200
4540	ツムラ	200	2,674.50	534,900
4552	JCRファーマ	400	1,095.00	438,000
4553	東和薬品	200	2,586.00	517,200
4578	大塚ホールディングス	700	5,824.00	4,076,800
4587	ペプチドリーム	700	1,304.00	912,800
5020	ENEOSホールディングス	8,100	598.60	4,848,660
5108	ブリヂストン	1,000	6,444.00	6,444,000
5192	三ツ星ベルト	100	4,950.00	495,000
5202	日本板硝子	600	614.00	368,400
5233	太平洋セメント	400	3,050.00	1,220,000
5334	日本特殊陶業	2,800	4,000.00	11,200,000
5344	MARUWA	100	29,800.00	2,980,000
5393	ニチアス	400	3,465.00	1,386,000
5401	日本製鉄	4,000	3,570.00	14,280,000
5406	神戸製鋼所	2,100	2,057.00	4,319,700
5411	JFEホールディングス	1,800	2,343.50	4,218,300
5444	大和工業	200	8,221.00	1,644,200
5480	日本冶金工業	100	4,785.00	478,500
5541	大平洋金属	4,300	1,431.00	6,153,300
5706	三井金属鉱業	1,300	4,587.00	5,963,100
5714	DOWAホールディングス	1,200	5,173.00	6,207,600
5803	フジクラ	1,100	1,223.50	1,345,850
5857	AREホールディングス	500	2,057.00	1,028,500
3433	トーカロ	800	1,578.00	1,262,400
5901	東洋製罐グループホールディングス	2,200	2,357.50	5,186,500
5929	三和ホールディングス	3,000	2,275.50	6,826,500
5930	文化シヤッター	300	1,475.00	442,500
5991	日本発條	5,000	1,227.50	6,137,500
6101	ツガミ	500	1,202.00	601,000
6103	オークマ	100	6,695.00	669,500
6104	芝浦機械	100	3,605.00	360,500
6135	牧野フライス製作所	100	6,020.00	602,000
6136	オーエスジー	600	2,022.50	1,213,500
6146	ディスコ	200	40,380.00	8,076,000
6273	SMC	100	82,910.00	8,291,000
6301	小松製作所	1,200	4,245.00	5,094,000
6305	日立建機	300	4,234.00	1,270,200
6326	クボタ	1,700	2,252.50	3,829,250
6367	ダイキン工業	300	23,885.00	7,165,500
6383	ダイフク	1,500	2,938.50	4,407,750
6412	平和	600	2,195.00	1,317,000
6417	SANKYO	200	9,052.00	1,810,400
6432	竹内製作所	300	5,100.00	1,530,000
6436	アマノ	400	3,411.00	1,364,400
6490	日本ピラー工業	100	4,900.00	490,000
7011	三菱重工業	400	9,942.00	3,976,800
7013	IHI	1,200	2,845.00	3,414,000
6516	山洋電気	100	6,180.00	618,000
6526	ソシオネクスト	1,000	3,432.00	3,432,000
6652	IDEC	300	2,976.00	892,800
6702	富士通	300	20,840.00	6,252,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	8,400	2,472.00	20,764,800
6724	セイコーエプソン	1,700	2,166.50	3,683,050
6737	EIZO	100	5,120.00	512,000
6752	パナソニック ホールディングス	5,700	1,408.50	8,028,450
6754	アンリツ	800	1,172.00	937,600
6758	ソニーグループ	1,400	14,695.00	20,573,000
6804	ホシデン	200	1,822.00	364,400
6806	ヒロセ電機	100	17,260.00	1,726,000
6849	日本光電工業	600	4,509.00	2,705,400
6856	堀場製作所	300	11,970.00	3,591,000
6857	アドバンテスト	1,500	5,823.00	8,734,500
6861	キーエンス	300	66,580.00	19,974,000
6866	日置電機	100	6,590.00	659,000
6869	シスメックス	400	8,008.00	3,203,200
6871	日本マイクロニクス	300	4,450.00	1,335,000
6920	レーザーテック	200	39,780.00	7,956,000
6951	日本電子	200	6,825.00	1,365,000
6954	ファナック	2,800	4,117.00	11,527,600
6965	浜松ホトニクス	300	5,874.00	1,762,200
6967	新光電気工業	600	5,530.00	3,318,000
6971	京セラ	2,400	2,182.50	5,238,000
6981	村田製作所	2,500	3,015.00	7,537,500
7751	キヤノン	3,900	4,080.00	15,912,000
8035	東京エレクトロン	400	27,865.00	11,146,000
7201	日産自動車	13,500	588.40	7,943,400
7202	いすゞ自動車	4,300	2,032.50	8,739,750
7203	トヨタ自動車	3,400	3,000.00	10,200,000
7211	三菱自動車工業	7,200	470.90	3,390,480
7242	カヤバ	100	5,150.00	515,000
7261	マツダ	2,500	1,821.50	4,553,750
7267	本田技研工業	11,600	1,675.50	19,435,800
7270	SUBARU	4,900	2,991.00	14,655,900
7272	ヤマハ発動機	4,800	1,407.00	6,753,600
7309	シマノ	300	21,355.00	6,406,500
7730	マニー	600	2,063.00	1,237,800
7731	ニコン	2,500	1,517.50	3,793,750
7733	オリンパス	5,100	2,200.00	11,220,000
7741	HOYA	700	18,945.00	13,261,500
7762	シチズン時計	1,400	942.00	1,318,800
8086	ニプロ	1,100	1,192.50	1,311,750
7816	スノーピーク	300	896.00	268,800
7832	バンダイナムコホールディングス	3,400	3,215.00	10,931,000
7839	SHOEI	500	1,986.00	993,000
7846	パイロットコーポレーション	200	4,136.00	827,200
7956	ピジョン	800	1,616.50	1,293,200
7974	任天堂	2,700	8,310.00	22,437,000
8022	美津濃	100	4,430.00	443,000
9502	中部電力	2,100	1,917.50	4,026,750
9503	関西電力	4,000	2,020.50	8,082,000
9508	九州電力	3,600	1,108.50	3,990,600
9513	電源開発	1,000	2,484.50	2,484,500
9531	東京瓦斯	1,800	3,401.00	6,121,800
9069	センコーグループホールディングス	500	1,157.00	578,500
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	300	1,528.00	458,400
9142	九州旅客鉄道	800	3,247.00	2,597,600
9143	SGホールディングス	1,900	1,914.50	3,637,550
9104	商船三井	1,900	5,310.00	10,089,000
9202	ANAホールディングス	2,500	3,270.00	8,175,000
9303	住友倉庫	300	2,660.00	798,000
9364	上組	300	3,405.00	1,021,500
2317	システナ	1,100	300.00	330,000
2326	デジタルアーツ	100	5,080.00	508,000
3626	TIS	1,700	3,304.00	5,616,800
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	200	2,489.50	497,900
3844	コムチュア	300	1,838.00	551,400
4307	野村総合研究所	1,000	4,533.00	4,533,000
4684	オービック	400	22,735.00	9,094,000
4716	日本オラクル	400	11,670.00	4,668,000
4722	フューチャー	400	1,760.00	704,000
4812	電通総研	100	5,540.00	554,000
9404	日本テレビホールディングス	900	1,729.00	1,556,100
9409	テレビ朝日ホールディングス	300	1,766.00	529,800
9432	日本電信電話	116,600	186.30	21,722,580
9433	KDDI	5,400	4,897.00	26,443,800
9434	ソフトバンク	7,700	1,963.50	15,118,950
9682	DTS	200	3,650.00	730,000
9719	SCSK	1,000	2,906.00	2,906,000
9759	NSD	400	2,780.00	1,112,000
2768	双日	1,200	3,504.00	4,204,800
3038	神戸物産	1,000	3,770.00	3,770,000
3076	あい ホールディングス	300	2,495.00	748,500
3132	マクニカホールディングス	400	7,911.00	3,164,400
3167	TOKAIホールディングス	300	995.00	298,500
3543	コメダホールディングス	500	2,831.00	1,415,500
7451	三菱食品	100	5,040.00	504,000
7459	メディパルホールディングス	1,500	2,359.00	3,538,500
7476	アズワン	200	5,607.00	1,121,400
8001	伊藤忠商事	2,100	6,752.00	14,179,200
8002	丸紅	5,600	2,541.50	14,232,400
8012	長瀬産業	2,200	2,423.50	5,331,700
8020	兼松	300	2,300.00	690,000
8031	三井物産	3,500	6,031.00	21,108,500
8051	山善	400	1,268.00	507,200
8053	住友商事	1,700	3,415.00	5,805,500
8058	三菱商事	900	2,565.00	2,308,500
8068	菱洋エレクトロ	100	3,785.00	378,500
8074	ユアサ商事	100	4,935.00	493,500
8078	阪和興業	200	5,440.00	1,088,000
8130	サンゲツ	400	3,260.00	1,304,000
8154	加賀電子	100	6,890.00	689,000
9832	オートバックスセブン	400	1,605.00	642,000
9882	イエローハット	200	1,835.00	367,000
9934	因幡電機産業	400	3,540.00	1,416,000
2678	アスクル	400	2,005.00	802,000
2726	パルグループホールディングス	200	2,377.00	475,400
3050	DCMホールディングス	400	1,375.00	550,000
3064	MonotaRO	1,900	1,400.50	2,660,950
3092	ZOZO	1,900	3,253.00	6,180,700
3097	物語コーポレーション	300	5,230.00	1,569,000
3141	ウエルシアホールディングス	200	2,491.00	498,200
3148	クリエイトSDホールディングス	100	3,220.00	322,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,600	5,856.00	9,369,600
7419	ノジマ	400	1,863.00	745,200
7453	良品計画	1,500	2,303.00	3,454,500
7516	コーナン商事	100	3,925.00	392,500
7616	コロワイド	2,300	2,364.50	5,438,350
8219	青山商事	3,800	1,792.00	6,809,600
8233	高島屋	600	2,060.00	1,236,000
8282	ケーズホールディングス	700	1,340.50	938,350
9627	アインホールディングス	800	4,832.00	3,865,600
9831	ヤマダホールディングス	2,800	450.50	1,261,400
9983	ファーストリテイリング	200	39,740.00	7,948,000
9989	サンドラッグ	600	4,458.00	2,674,800
5830	いよぎんホールディングス	1,200	1,010.00	1,212,000
7167	めぶきフィナンシャルグループ	7,900	444.40	3,510,760
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100	4,355.00	435,500
8304	あおぞら銀行	900	3,257.00	2,931,300
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,600	3,041.00	4,865,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	2,100	7,700.00	16,170,000
8367	南都銀行	200	2,685.00	537,000
8410	セブン銀行	2,900	309.40	897,260
8411	みずほフィナンシャルグループ	2,700	2,702.00	7,295,400
8600	トモニホールディングス	1,100	409.00	449,900
7148	FPG	300	1,703.00	510,900
8473	SBIホールディングス	1,400	3,644.00	5,101,600
8604	野村ホールディングス	13,200	769.20	10,153,440
8628	松井証券	500	830.00	415,000
8630	SOMPOホールディングス	1,900	7,691.00	14,612,900
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	2,400	6,148.00	14,755,200
7164	全国保証	500	5,501.00	2,750,500
8253	クレディセゾン	500	2,760.00	1,380,000
8425	みずほリース	100	5,380.00	538,000
8566	リコーリース	100	5,080.00	508,000
8591	オリックス	5,900	2,868.50	16,924,150
8697	日本取引所グループ	1,700	3,284.00	5,582,800
8771	イー・ギャランティ	400	1,938.00	775,200
1878	大東建託	200	16,825.00	3,365,000
3003	ヒューリック	1,900	1,638.00	3,112,200
3288	オープンハウスグループ	800	4,646.00	3,716,800
3291	飯田グループホールディングス	1,600	2,243.00	3,588,800
8850	スターツコーポレーション	200	3,045.00	609,000
8919	カチタス	300	1,843.00	552,900
2127	日本M&Aセンターホールディングス	1,200	892.10	1,070,520
2181	パーソルホールディングス	14,400	236.70	3,408,480
2371	カカクコム	1,000	1,688.50	1,688,500
2379	ディップ	300	2,528.00	758,400
2412	ベネフィット・ワン	400	2,120.00	848,000
2413	エムスリー	1,000	2,354.50	2,354,500
2427	アウトソーシング	1,000	1,740.00	1,740,000
4324	電通グループ	1,000	3,932.00	3,932,000
4732	ユー・エス・エス	1,000	2,800.50	2,800,500
4751	サイバーエージェント	2,900	956.50	2,773,850
6036	KeePer技研	100	6,550.00	655,000
6055	ジャパンマテリアル	400	2,523.00	1,009,200
6098	リクルートホールディングス	2,100	5,927.00	12,446,700
6178	日本郵政	4,400	1,416.00	6,230,400
6532	ベイカレント・コンサルティング	600	3,466.00	2,079,600
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	500	2,242.00	1,121,000
9735	セコム	400	10,720.00	4,288,000
9744	メイテックグループホールディングス	700	2,935.50	2,054,850
9757	船井総研ホールディングス	200	2,583.00	516,600
	合 計	534,800		1,209,619,350

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。