有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/01-2025/07/31)

AI日本株式マザーファンド(絶対収益追求型)
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 7月31日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	368,844,279
株式	934,020,630
派生商品評価勘定	299,450
未収入金	9,441,422
未収配当金	2,376,400
未収利息	4,695
前払金	25,940,000
差入委託証拠金	38,166,039
流動資産合計	1,379,092,915
資産合計	1,379,092,915
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	28,117,650
未払金	22,537,287
未払解約金	9,620,000
流動負債合計	60,274,937
負債合計	60,274,937
純資産の部
元本等
元本	1,383,875,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△65,057,033
元本等合計	1,318,817,978
純資産合計	1,318,817,978
負債純資産合計	1,379,092,915

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 7月31日現在]
1.	期首	2025年 2月 1日
	期首元本額	1,575,951,281円
	期中追加設定元本額	940,337,414円
	期中一部解約元本額	1,132,413,684円
	元本の内訳※
	AI日本株式オープン(絶対収益追求型)	1,383,875,011円
	合計	1,383,875,011円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	65,057,033円
3.	受益権の総数	1,383,875,011口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 2月 1日 至 2025年 7月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 7月31日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 7月31日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	46,407,736
合計	46,407,736

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 7月31日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	売建	679,955,000	―	707,760,000	△27,805,000
合計		679,955,000	―	707,760,000	△27,805,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 7月31日現在]
1口当たり純資産額	0.9530円
(1万口当たり純資産額)	(9,530円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1333	マルハニチロ	1,200	3,140.00	3,768,000
1605	INPEX	5,600	2,147.50	12,026,000
1414	ショーボンドホールディングス	200	4,830.00	966,000
1417	ミライト・ワン	800	2,713.00	2,170,400
1721	コムシスホールディングス	200	3,471.00	694,200
1808	長谷工コーポレーション	2,200	2,245.00	4,939,000
1833	奥村組	200	4,465.00	893,000
1911	住友林業	2,300	1,542.50	3,547,750
1925	大和ハウス工業	2,300	5,004.00	11,509,200
1928	積水ハウス	1,800	3,187.00	5,736,600
1951	エクシオグループ	900	1,992.00	1,792,800
5076	インフロニア・ホールディングス	900	1,282.50	1,154,250
2201	森永製菓	300	2,418.00	725,400
2222	寿スピリッツ	300	2,032.50	609,750
2264	森永乳業	1,400	3,286.00	4,600,400
2267	ヤクルト本社	800	2,432.00	1,945,600
2270	雪印メグミルク	200	2,858.00	571,600
2502	アサヒグループホールディングス	2,000	1,919.00	3,838,000
2503	キリンホールディングス	2,600	1,999.00	5,197,400
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	300	2,310.00	693,000
2897	日清食品ホールディングス	1,300	2,871.00	3,732,300
2914	日本たばこ産業	900	4,318.00	3,886,200
2931	ユーグレナ	9,600	477.00	4,579,200
3401	帝人	900	1,287.50	1,158,750
3591	ワコールホールディングス	200	5,480.00	1,096,000
3612	ワールド	300	2,783.00	834,900
8016	オンワードホールディングス	1,700	615.00	1,045,500
8111	ゴールドウイン	200	7,838.00	1,567,600
3861	王子ホールディングス	2,600	739.20	1,921,920
3863	日本製紙	4,600	1,116.00	5,133,600
3880	大王製紙	5,100	843.00	4,299,300
3407	旭化成	3,600	1,055.50	3,799,800
4021	日産化学	900	4,942.00	4,447,800
4023	クレハ	1,500	3,460.00	5,190,000
4041	日本曹達	1,400	3,430.00	4,802,000
4042	東ソー	800	2,280.50	1,824,400
4043	トクヤマ	500	3,264.00	1,632,000
4063	信越化学工業	3,500	4,395.00	15,382,500
4114	日本触媒	500	1,718.00	859,000
4183	三井化学	900	3,393.00	3,053,700
4202	ダイセル	1,600	1,303.50	2,085,600
4206	アイカ工業	200	3,727.00	745,400
4452	花王	600	6,810.00	4,086,000
4633	サカタインクス	300	2,158.00	647,400
4901	富士フイルムホールディングス	1,100	3,156.00	3,471,600
4911	資生堂	1,100	2,455.50	2,701,050
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	600	1,278.50	767,100
4928	ノエビアホールディングス	200	4,610.00	922,000
4980	デクセリアルズ	500	2,197.50	1,098,750
4996	クミアイ化学工業	5,100	815.00	4,156,500
6988	日東電工	1,100	3,141.00	3,455,100
7988	ニフコ	300	3,700.00	1,110,000
4151	協和キリン	1,100	2,597.00	2,856,700
4502	武田薬品工業	1,200	4,200.00	5,040,000
4503	アステラス製薬	2,600	1,578.50	4,104,100
4507	塩野義製薬	2,600	2,546.00	6,619,600
4519	中外製薬	1,300	7,360.00	9,568,000
4528	小野薬品工業	1,100	1,690.50	1,859,550
4547	キッセイ薬品工業	200	4,465.00	893,000
4559	ゼリア新薬工業	300	2,092.00	627,600
4568	第一三共	500	3,720.00	1,860,000
4578	大塚ホールディングス	300	7,303.00	2,190,900
5020	ENEOSホールディングス	5,200	793.60	4,126,720
5105	TOYO TIRE	500	3,204.00	1,602,000
5108	ブリヂストン	600	6,131.00	3,678,600
5201	AGC	800	4,546.00	3,636,800
5233	太平洋セメント	1,100	3,714.00	4,085,400
5401	日本製鉄	2,600	2,919.50	7,590,700
5444	大和工業	200	8,497.00	1,699,400
5471	大同特殊鋼	3,900	1,164.00	4,539,600
5480	日本冶金工業	1,100	4,200.00	4,620,000
3433	トーカロ	300	2,040.00	612,000
3436	SUMCO	4,000	1,197.00	4,788,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	800	3,137.00	2,509,600
5929	三和ホールディングス	500	4,138.00	2,069,000
5930	文化シヤッター	300	2,567.00	770,100
5938	LIXIL	1,100	1,755.00	1,930,500
5947	リンナイ	600	3,740.00	2,244,000
6101	ツガミ	1,300	2,087.00	2,713,100
6113	アマダ	2,200	1,706.50	3,754,300
6141	DMG森精機	800	3,489.00	2,791,200
6146	ディスコ	300	45,550.00	13,665,000
6254	野村マイクロ・サイエンス	300	2,774.00	832,200
6301	小松製作所	1,700	4,865.00	8,270,500
6323	ローツェ	500	2,064.00	1,032,000
6326	クボタ	2,000	1,689.50	3,379,000
6367	ダイキン工業	200	18,625.00	3,725,000
6383	ダイフク	1,300	3,876.00	5,038,800
6407	CKD	300	2,735.00	820,500
6412	平和	500	2,091.00	1,045,500
6417	SANKYO	1,400	2,821.00	3,949,400
6436	アマノ	200	4,223.00	844,600
6457	グローリー	600	3,887.00	2,332,200
6481	THK	500	4,268.00	2,134,000
6501	日立製作所	1,500	4,697.00	7,045,500
6622	ダイヘン	600	7,230.00	4,338,000
6727	ワコム	7,000	657.00	4,599,000
6752	パナソニック ホールディングス	5,500	1,440.50	7,922,750
6753	シャープ	1,200	717.80	861,360
6758	ソニーグループ	1,900	3,682.00	6,995,800
6770	アルプスアルパイン	2,800	1,600.00	4,480,000
6804	ホシデン	500	2,360.00	1,180,000
6806	ヒロセ電機	200	19,130.00	3,826,000
6849	日本光電工業	600	1,668.00	1,000,800
6857	アドバンテスト	1,200	10,350.00	12,420,000
6861	キーエンス	300	55,200.00	16,560,000
6920	レーザーテック	200	15,520.00	3,104,000
6947	図研	200	5,820.00	1,164,000
6996	ニチコン	3,200	1,303.00	4,169,600
7735	SCREENホールディングス	200	11,980.00	2,396,000
7751	キヤノン	2,000	4,300.00	8,600,000
7752	リコー	2,400	1,330.50	3,193,200
8035	東京エレクトロン	900	27,330.00	24,597,000
7203	トヨタ自動車	5,500	2,696.50	14,830,750
7240	NOK	500	2,295.00	1,147,500
7267	本田技研工業	9,200	1,569.00	14,434,800
7272	ヤマハ発動機	9,200	1,093.50	10,060,200
4543	テルモ	1,700	2,561.00	4,353,700
7701	島津製作所	1,100	3,360.00	3,696,000
7731	ニコン	2,300	1,473.50	3,389,050
7740	タムロン	600	915.00	549,000
7741	HOYA	900	19,180.00	17,262,000
7762	シチズン時計	600	909.00	545,400
7839	SHOEI	800	1,812.00	1,449,600
7867	タカラトミー	1,200	3,207.00	3,848,400
7912	大日本印刷	1,700	2,330.50	3,961,850
7951	ヤマハ	3,100	1,087.50	3,371,250
7956	ピジョン	500	1,670.00	835,000
7974	任天堂	1,300	12,690.00	16,497,000
7994	オカムラ	300	2,382.00	714,600
9503	関西電力	2,300	1,821.50	4,189,450
9504	中国電力	1,700	821.40	1,396,380
9506	東北電力	3,100	1,060.50	3,287,550
9508	九州電力	3,100	1,341.00	4,157,100
9509	北海道電力	1,100	906.90	997,590
9532	大阪瓦斯	800	3,810.00	3,048,000
9533	東邦瓦斯	700	4,206.00	2,944,200
9020	東日本旅客鉄道	1,300	3,218.00	4,183,400
9022	東海旅客鉄道	1,100	3,511.00	3,862,100
9025	鴻池運輸	200	3,230.00	646,000
9142	九州旅客鉄道	600	3,660.00	2,196,000
9143	SGホールディングス	1,400	1,681.50	2,354,100
9147	NIPPON EXPRESSホールディン	600	3,316.00	1,989,600
9101	日本郵船	1,200	5,301.00	6,361,200
9303	住友倉庫	300	3,130.00	939,000
9364	上組	200	4,234.00	846,800
2317	システナ	300	403.00	120,900
3697	SHIFT	600	1,602.50	961,500
3774	インターネットイニシアティブ	1,400	2,788.00	3,903,200
3962	チェンジホールディングス	3,800	1,163.00	4,419,400
4180	Appier Group	500	1,551.00	775,500
4307	野村総合研究所	600	6,019.00	3,611,400
4684	オービック	600	5,420.00	3,252,000
4689	LINEヤフー	5,900	555.00	3,274,500
4768	大塚商会	1,400	2,867.50	4,014,500
4812	電通総研	200	6,630.00	1,326,000
9432	NTT	101,500	152.70	15,499,050
9433	KDDI	3,500	2,485.50	8,699,250
9434	ソフトバンク	19,600	218.60	4,284,560
9682	DTS	100	5,020.00	502,000
9697	カプコン	2,500	3,876.00	9,690,000
9759	NSD	200	3,612.00	722,400
9766	コナミグループ	200	20,520.00	4,104,000
9984	ソフトバンクグループ	200	11,810.00	2,362,000
3038	神戸物産	400	4,065.00	1,626,000
3076	あい ホールディングス	300	2,421.00	726,300
7575	日本ライフライン	600	1,453.00	871,800
8001	伊藤忠商事	1,000	7,933.00	7,933,000
8002	丸紅	1,700	3,113.00	5,292,100
8015	豊田通商	1,000	3,471.00	3,471,000
8031	三井物産	2,000	3,100.00	6,200,000
8053	住友商事	2,300	3,860.00	8,878,000
8058	三菱商事	900	2,988.00	2,689,200
8060	キヤノンマーケティングジャパン	900	5,482.00	4,933,800
8097	三愛オブリ	300	2,037.00	611,100
8098	稲畑産業	200	3,285.00	657,000
8136	サンリオ	700	6,223.00	4,356,100
9934	因幡電機産業	200	3,967.00	793,400
3046	ジンズホールディングス	400	8,050.00	3,220,000
3048	ビックカメラ	600	1,584.50	950,700
3050	DCMホールディングス	600	1,436.00	861,600
3064	MonotaRO	800	2,704.00	2,163,200
3092	ZOZO	5,300	1,495.00	7,923,500
3391	ツルハホールディングス	200	11,115.00	2,223,000
3397	トリドールホールディングス	200	4,458.00	891,600
3549	クスリのアオキホールディングス	300	4,026.00	1,207,800
7419	ノジマ	500	3,465.00	1,732,500
7453	良品計画	400	7,170.00	2,868,000
7516	コーナン商事	200	3,900.00	780,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	1,600	5,069.00	8,110,400
7611	ハイデイ日高	200	3,400.00	680,000
7649	スギホールディングス	800	3,655.00	2,924,000
8174	日本瓦斯	300	2,748.50	824,550
8279	ヤオコー	200	9,757.00	1,951,400
9983	ファーストリテイリング	500	46,380.00	23,190,000
5830	いよぎんホールディングス	2,000	1,768.00	3,536,000
5831	しずおかフィナンシャルグループ	1,100	1,792.50	1,971,750
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	800	2,401.00	1,920,800
8309	三井住友トラストグループ	300	3,977.00	1,193,100
8316	三井住友フィナンシャルグループ	11,600	3,855.00	44,718,000
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	800	3,220.00	2,576,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	2,200	4,482.00	9,860,400
8600	トモニホールディングス	1,700	614.00	1,043,800
7148	FPG	300	2,422.00	726,600
8473	SBIホールディングス	600	5,662.00	3,397,200
8604	野村ホールディングス	4,000	1,005.00	4,020,000
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	3,600	548.00	1,972,800
8628	松井証券	1,100	740.00	814,000
8630	SOMPOホールディングス	1,000	4,472.00	4,472,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	1,300	3,244.00	4,217,200
8750	第一生命ホールディングス	4,300	1,203.50	5,175,050
7164	全国保証	300	3,223.00	966,900
8253	クレディセゾン	1,300	4,016.00	5,220,800
8424	芙蓉総合リース	200	4,088.00	817,600
8425	みずほリース	1,100	1,160.00	1,276,000
8439	東京センチュリー	600	1,736.50	1,041,900
8591	オリックス	5,400	3,400.00	18,360,000
8697	日本取引所グループ	4,900	1,480.00	7,252,000
1878	大東建託	300	15,520.00	4,656,000
8919	カチタス	300	2,547.00	764,100
2121	MIXI	1,400	3,465.00	4,851,000
2124	ジェイエイシーリクルートメント	600	1,061.00	636,600
2127	日本M&Aセンターホールディングス	800	760.00	608,000
2371	カカクコム	1,400	2,590.00	3,626,000
2432	ディー・エヌ・エー	500	2,387.00	1,193,500
4732	ユー・エス・エス	1,200	1,646.50	1,975,800
6098	リクルートホールディングス	1,900	9,052.00	17,198,800
6178	日本郵政	5,300	1,402.50	7,433,250
6532	ベイカレント	300	8,676.00	2,602,800
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	300	4,065.00	1,219,500
9603	エイチ・アイ・エス	3,200	1,432.00	4,582,400
9716	乃村工藝社	900	922.00	829,800
9744	メイテックグループホールディングス	1,300	3,163.00	4,111,900
	合 計	460,600		934,020,630

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。