有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

AI日本株式マザーファンド(絶対収益追求型)
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 8月 1日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	814,521,112
株式	1,564,637,960
未収入金	3,776,060
未収配当金	3,903,150
前払金	27,850,000
差入委託証拠金	56,925,000
流動資産合計	2,471,613,282
資産合計	2,471,613,282
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	43,757,950
未払金	33,782,326
未払利息	241
流動負債合計	77,540,517
負債合計	77,540,517
純資産の部
元本等
元本	2,603,394,268
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△209,321,503
元本等合計	2,394,072,765
純資産合計	2,394,072,765
負債純資産合計	2,471,613,282

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 8月 1日現在]
1.	期首	令和 4年 2月 1日
	期首元本額	2,766,172,351円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	162,778,083円
	元本の内訳※
	AI日本株式オープン(絶対収益追求型)	2,603,394,268円
	合計	2,603,394,268円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	209,321,503円
3.	受益権の総数	2,603,394,268口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 2月 1日 至 令和 4年 8月 1日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 8月 1日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 8月 1日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	66,881,728
合計	66,881,728

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 4年 8月 1日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	売建	1,309,025,000	―	1,352,745,000	△43,720,000
合計		1,309,025,000	―	1,352,745,000	△43,720,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 8月 1日現在]
1口当たり純資産額	0.9196円
(1万口当たり純資産額)	(9,196円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	4,200	1,506.00	6,325,200
1414	ショーボンドホールディングス	1,500	5,920.00	8,880,000
1417	ミライト・ワン	1,700	1,669.00	2,837,300
1721	コムシスホールディングス	1,600	2,669.00	4,270,400
1808	長谷工コーポレーション	2,900	1,622.00	4,703,800
1861	熊谷組	300	2,841.00	852,300
1911	住友林業	1,900	2,076.00	3,944,400
1925	大和ハウス工業	2,700	3,319.00	8,961,300
1928	積水ハウス	7,500	2,374.50	17,808,750
1951	エクシオグループ	1,600	2,224.00	3,558,400
2002	日清製粉グループ本社	4,300	1,660.00	7,138,000
2201	森永製菓	900	4,265.00	3,838,500
2264	森永乳業	700	4,945.00	3,461,500
2267	ヤクルト本社	900	8,540.00	7,686,000
2269	明治ホールディングス	800	6,990.00	5,592,000
2502	アサヒグループホールディングス	1,900	4,652.00	8,838,800
2503	キリンホールディングス	6,000	2,211.00	13,266,000
2531	宝ホールディングス	2,300	1,058.00	2,433,400
2602	日清オイリオグループ	300	3,280.00	984,000
2801	キッコーマン	600	8,110.00	4,866,000
2802	味の素	1,700	3,723.00	6,329,100
2897	日清食品ホールディングス	600	9,790.00	5,874,000
2914	日本たばこ産業	8,900	2,331.00	20,745,900
8111	ゴールドウイン	800	8,490.00	6,792,000
3863	日本製紙	6,400	974.00	6,233,600
3405	クラレ	4,500	1,081.00	4,864,500
4021	日産化学	1,200	6,860.00	8,232,000
4042	東ソー	2,500	1,729.00	4,322,500
4043	トクヤマ	1,900	1,804.00	3,427,600
4061	デンカ	1,400	3,465.00	4,851,000
4063	信越化学工業	800	17,445.00	13,956,000
4088	エア・ウォーター	4,600	1,824.00	8,390,400
4182	三菱瓦斯化学	4,200	1,957.00	8,219,400
4185	JSR	1,800	3,770.00	6,786,000
4188	三菱ケミカルグループ	7,800	753.90	5,880,420
4202	ダイセル	3,100	859.00	2,662,900
4204	積水化学工業	3,100	1,903.00	5,899,300
4206	アイカ工業	1,100	3,125.00	3,437,500
4272	日本化薬	7,000	1,278.00	8,946,000
4631	DIC	1,400	2,493.00	3,490,200
4901	富士フイルムホールディングス	1,100	7,595.00	8,354,500
4912	ライオン	3,300	1,544.00	5,095,200
4919	ミルボン	800	5,430.00	4,344,000
4921	ファンケル	3,200	2,555.00	8,176,000
4967	小林製薬	500	8,880.00	4,440,000
6988	日東電工	400	8,620.00	3,448,000
8113	ユニ・チャーム	4,600	4,816.00	22,153,600
4502	武田薬品工業	4,400	3,808.00	16,755,200
4503	アステラス製薬	9,200	2,062.50	18,975,000
4507	塩野義製薬	800	6,858.00	5,486,400
4516	日本新薬	400	8,260.00	3,304,000
4519	中外製薬	2,000	3,796.00	7,592,000
4523	エーザイ	700	6,097.00	4,267,900
4527	ロート製薬	1,400	3,995.00	5,593,000
4528	小野薬品工業	4,100	3,620.00	14,842,000
4536	参天製薬	4,100	1,081.00	4,432,100
4540	ツムラ	1,300	3,170.00	4,121,000
4552	JCRファーマ	2,200	2,456.00	5,403,200
4553	東和薬品	500	2,555.00	1,277,500
4578	大塚ホールディングス	2,000	4,738.00	9,476,000
4887	サワイグループホールディングス	900	4,395.00	3,955,500
5020	ENEOSホールディングス	10,500	514.60	5,403,300
5021	コスモエネルギーホールディングス	500	4,015.00	2,007,500
5108	ブリヂストン	1,300	5,341.00	6,943,300
5201	AGC	600	4,805.00	2,883,000
5233	太平洋セメント	700	2,001.00	1,400,700
5334	日本特殊陶業	2,400	2,660.00	6,384,000
5401	日本製鉄	4,200	2,003.50	8,414,700
5406	神戸製鋼所	2,700	623.00	1,682,100
5411	JFEホールディングス	4,500	1,505.00	6,772,500
5463	丸一鋼管	1,200	2,980.00	3,576,000
5486	日立金属	2,200	2,046.00	4,501,200
5706	三井金属鉱業	1,100	3,195.00	3,514,500
5727	東邦チタニウム	1,700	2,330.00	3,961,000
5741	UACJ	3,000	2,273.00	6,819,000
5801	古河電気工業	3,100	2,353.00	7,294,300
3436	SUMCO	3,400	1,866.00	6,344,400
6005	三浦工業	800	3,285.00	2,628,000
6146	ディスコ	200	32,900.00	6,580,000
6235	オプトラン	3,400	1,922.00	6,534,800
6268	ナブテスコ	2,200	3,315.00	7,293,000
6273	SMC	100	67,320.00	6,732,000
6301	小松製作所	2,500	2,978.50	7,446,250
6302	住友重機械工業	1,300	3,065.00	3,984,500
6367	ダイキン工業	500	23,720.00	11,860,000
6370	栗田工業	1,100	5,500.00	6,050,000
6383	ダイフク	500	8,680.00	4,340,000
6406	フジテック	1,500	2,897.00	4,345,500
6417	SANKYO	1,000	4,215.00	4,215,000
6432	竹内製作所	1,900	2,555.00	4,854,500
6463	TPR	2,100	1,273.00	2,673,300
7011	三菱重工業	1,600	5,060.00	8,096,000
3105	日清紡ホールディングス	3,400	1,060.00	3,604,000
4062	イビデン	500	4,035.00	2,017,500
6448	ブラザー工業	1,200	2,523.00	3,027,600
6479	ミネベアミツミ	1,800	2,432.00	4,377,600
6501	日立製作所	2,400	6,614.00	15,873,600
6651	日東工業	300	2,630.00	789,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	1,200	2,414.00	2,896,800
6701	日本電気	2,400	4,900.00	11,760,000
6702	富士通	600	17,290.00	10,374,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	3,400	1,283.00	4,362,200
6752	パナソニック ホールディングス	6,900	1,118.00	7,714,200
6758	ソニーグループ	1,200	11,320.00	13,584,000
6762	TDK	1,400	4,185.00	5,859,000
6770	アルプスアルパイン	2,600	1,193.00	3,101,800
6804	ホシデン	800	1,458.00	1,166,400
6806	ヒロセ電機	300	19,080.00	5,724,000
6810	マクセル	400	1,359.00	543,600
6845	アズビル	1,200	4,125.00	4,950,000
6857	アドバンテスト	900	8,140.00	7,326,000
6861	キーエンス	300	54,770.00	16,431,000
6869	シスメックス	1,000	9,446.00	9,446,000
6920	レーザーテック	200	18,785.00	3,757,000
6965	浜松ホトニクス	2,000	6,150.00	12,300,000
6966	三井ハイテック	400	9,030.00	3,612,000
6971	京セラ	300	7,318.00	2,195,400
6981	村田製作所	1,000	7,791.00	7,791,000
6997	日本ケミコン	600	1,732.00	1,039,200
6999	KOA	2,500	2,094.00	5,235,000
7751	キヤノン	3,700	3,139.00	11,614,300
7752	リコー	9,400	1,072.00	10,076,800
8035	東京エレクトロン	300	46,600.00	13,980,000
6201	豊田自動織機	600	7,960.00	4,776,000
6902	デンソー	1,100	7,573.00	8,330,300
7203	トヨタ自動車	26,500	2,212.00	58,618,000
7242	KYB	900	3,130.00	2,817,000
7267	本田技研工業	2,900	3,476.00	10,080,400
7309	シマノ	300	23,050.00	6,915,000
4543	テルモ	1,700	4,513.00	7,672,100
7701	島津製作所	1,800	4,770.00	8,586,000
7733	オリンパス	1,300	2,797.00	3,636,100
7741	HOYA	800	13,800.00	11,040,000
7832	バンダイナムコホールディングス	1,000	10,280.00	10,280,000
7846	パイロットコーポレーション	600	5,140.00	3,084,000
7915	NISSHA	4,700	1,571.00	7,383,700
7974	任天堂	400	58,930.00	23,572,000
7984	コクヨ	3,000	1,813.00	5,439,000
9508	九州電力	11,000	841.00	9,251,000
9513	電源開発	1,600	2,070.00	3,312,000
9533	東邦瓦斯	1,300	3,225.00	4,192,500
9005	東急	3,900	1,665.00	6,493,500
9020	東日本旅客鉄道	1,100	7,070.00	7,777,000
9022	東海旅客鉄道	500	15,930.00	7,965,000
9042	阪急阪神ホールディングス	1,200	3,945.00	4,734,000
9142	九州旅客鉄道	1,400	2,825.00	3,955,000
9143	SGホールディングス	1,800	2,320.00	4,176,000
9101	日本郵船	800	10,720.00	8,576,000
9104	商船三井	1,300	3,775.00	4,907,500
9110	NSユナイテッド海運	900	4,680.00	4,212,000
9301	三菱倉庫	1,200	3,650.00	4,380,000
9302	三井倉庫ホールディングス	300	3,150.00	945,000
9364	上組	1,800	2,709.00	4,876,200
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,200	2,603.00	3,123,600
3769	GMOペイメントゲートウェイ	200	11,220.00	2,244,000
3932	アカツキ	700	2,671.00	1,869,700
4307	野村総合研究所	1,000	4,160.00	4,160,000
4684	オービック	400	21,460.00	8,584,000
4689	Zホールディングス	11,300	480.30	5,427,390
4704	トレンドマイクロ	1,900	7,720.00	14,668,000
4716	日本オラクル	1,300	8,340.00	10,842,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,500	3,585.00	5,377,500
7518	ネットワンシステムズ	1,900	2,979.00	5,660,100
9404	日本テレビホールディングス	2,200	1,215.00	2,673,000
9432	日本電信電話	6,500	3,801.00	24,706,500
9433	KDDI	7,200	4,220.00	30,384,000
9470	学研ホールディングス	600	955.00	573,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	1,900	2,019.00	3,836,100
9692	シーイーシー	900	1,267.00	1,140,300
9697	カプコン	1,900	3,695.00	7,020,500
9719	SCSK	2,100	2,260.00	4,746,000
9759	NSD	1,300	2,506.00	3,257,800
9984	ソフトバンクグループ	2,600	5,504.00	14,310,400
2733	あらた	300	4,200.00	1,260,000
3038	神戸物産	1,400	3,880.00	5,432,000
3132	マクニカホールディングス	400	2,821.00	1,128,400
7433	伯東	1,600	3,055.00	4,888,000
8001	伊藤忠商事	2,700	3,950.00	10,665,000
8002	丸紅	2,100	1,272.00	2,671,200
8015	豊田通商	1,100	4,700.00	5,170,000
8031	三井物産	4,700	3,024.00	14,212,800
8053	住友商事	10,400	1,900.00	19,760,000
8058	三菱商事	2,900	4,061.00	11,776,900
8078	阪和興業	900	2,965.00	2,668,500
8154	加賀電子	200	3,270.00	654,000
8283	PALTAC	500	4,240.00	2,120,000
9810	日鉄物産	500	5,240.00	2,620,000
9934	因幡電機産業	1,000	2,810.00	2,810,000
9962	ミスミグループ本社	2,000	3,680.00	7,360,000
2664	カワチ薬品	800	2,174.00	1,739,200
2685	アダストリア	2,100	2,034.00	4,271,400
3050	DCMホールディングス	2,500	1,057.00	2,642,500
3064	MonotaRO	1,300	2,537.00	3,298,100
3092	ZOZO	1,500	3,160.00	4,740,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	2,700	5,431.00	14,663,700
3387	クリエイト・レストランツ・ホールディング	4,500	1,007.00	4,531,500
3391	ツルハホールディングス	300	7,650.00	2,295,000
7419	ノジマ	900	2,913.00	2,621,700
8227	しまむら	300	12,760.00	3,828,000
8242	エイチ・ツー・オー リテイリング	900	1,016.00	914,400
8279	ヤオコー	400	6,610.00	2,644,000
9831	ヤマダホールディングス	15,000	477.00	7,155,000
9842	アークランドサカモト	1,700	1,577.00	2,680,900
9956	バローホールディングス	500	1,894.00	947,000
9983	ファーストリテイリング	100	80,020.00	8,002,000
9989	サンドラッグ	1,300	3,145.00	4,088,500
7167	めぶきフィナンシャルグループ	14,600	270.00	3,942,000
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	2,100	755.00	1,585,500
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	300	4,389.00	1,316,700
8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,000	4,162.00	29,134,000
8334	群馬銀行	9,800	386.00	3,782,800
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	2,100	868.00	1,822,800
8411	みずほフィナンシャルグループ	7,200	1,593.50	11,473,200
8473	SBIホールディングス	900	2,649.00	2,384,100
8750	第一生命ホールディングス	8,100	2,333.00	18,897,300
8253	クレディセゾン	4,700	1,708.00	8,027,600
8591	オリックス	2,500	2,392.50	5,981,250
8697	日本取引所グループ	3,600	2,143.50	7,716,600
3291	飯田グループホールディングス	600	2,218.00	1,330,800
8934	サンフロンティア不動産	900	1,127.00	1,014,300
2127	日本M&Aセンターホールディングス	2,400	1,817.00	4,360,800
2168	パソナグループ	1,200	2,065.00	2,478,000
2331	綜合警備保障	1,000	3,645.00	3,645,000
2371	カカクコム	4,600	2,639.00	12,139,400
2395	新日本科学	2,000	1,949.00	3,898,000
2412	ベネフィット・ワン	800	2,150.00	1,720,000
2413	エムスリー	600	4,669.00	2,801,400
2427	アウトソーシング	2,800	1,209.00	3,385,200
2432	ディー・エヌ・エー	1,800	1,962.00	3,531,600
4324	電通グループ	1,000	4,695.00	4,695,000
4544	H.U.グループホールディングス	1,300	3,215.00	4,179,500
4732	ユー・エス・エス	2,300	2,603.00	5,986,900
6028	テクノプロ・ホールディングス	1,300	3,180.00	4,134,000
6098	リクルートホールディングス	2,600	5,036.00	13,093,600
6191	エアトリ	2,300	2,566.00	5,901,800
6532	ベイカレント・コンサルティング	100	41,500.00	4,150,000
9678	カナモト	1,300	2,062.00	2,680,600
9699	西尾レントオール	300	2,918.00	875,400
9715	トランス・コスモス	300	3,875.00	1,162,500
9735	セコム	800	8,908.00	7,126,400
9744	メイテック	3,300	2,514.00	8,296,200
	合 計	570,000		1,564,637,960

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。