有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/08/01-2026/02/02)

AI日本株式マザーファンド(絶対収益追求型)
貸借対照表

(単位:円)

	[2026年 2月 2日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	441,015,822
株式	793,062,120
派生商品評価勘定	7,564,350
未収入金	28,928,578
未収配当金	1,876,025
未収利息	8,624
前払金	1,598,500
差入委託証拠金	24,192,652
流動資産合計	1,298,246,671
資産合計	1,298,246,671
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,421,100
未払金	3,856,693
未払解約金	7,080,000
流動負債合計	13,357,793
負債合計	13,357,793
純資産の部
元本等
元本	1,277,135,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,753,113
元本等合計	1,284,888,878
純資産合計	1,284,888,878
負債純資産合計	1,298,246,671

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2026年 2月 2日現在]
1.	期首	2025年 8月 1日
	期首元本額	1,383,875,011円
	期中追加設定元本額	859,856,483円
	期中一部解約元本額	966,595,729円
	元本の内訳※
	AI日本株式オープン(絶対収益追求型)	1,277,135,765円
	合計	1,277,135,765円
2.	受益権の総数	1,277,135,765口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 8月 1日 至 2026年 2月 2日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2026年 2月 2日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2026年 2月 2日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	93,299,784
合計	93,299,784

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2026年 2月 2日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	売建	534,951,500	―	529,800,000	5,151,500
合計		534,951,500	―	529,800,000	5,151,500

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2026年 2月 2日現在]
1口当たり純資産額	1.0061円
(1万口当たり純資産額)	(10,061円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	4,300	3,344.00	14,379,200
1414	ショーボンドホールディングス	400	1,402.00	560,800
1719	安藤・間	400	2,006.50	802,600
1808	長谷工コーポレーション	1,600	3,143.00	5,028,800
1860	戸田建設	1,400	1,347.00	1,885,800
1911	住友林業	1,600	1,642.50	2,628,000
1925	大和ハウス工業	700	5,271.00	3,689,700
1928	積水ハウス	1,700	3,447.00	5,859,900
5076	インフロニア・ホールディングス	400	2,318.00	927,200
2201	森永製菓	300	2,701.00	810,300
2222	寿スピリッツ	200	1,805.00	361,000
2264	森永乳業	300	3,996.00	1,198,800
2267	ヤクルト本社	1,400	2,514.50	3,520,300
2269	明治ホールディングス	500	3,690.00	1,845,000
2502	アサヒグループホールディングス	1,600	1,653.50	2,645,600
2503	キリンホールディングス	2,100	2,339.50	4,912,950
2811	カゴメ	200	2,739.50	547,900
2914	日本たばこ産業	1,200	5,694.00	6,832,800
3002	グンゼ	100	4,490.00	449,000
3401	帝人	1,300	1,480.00	1,924,000
3591	ワコールホールディングス	100	4,417.00	441,700
8111	ゴールドウイン	200	2,570.50	514,100
3407	旭化成	1,400	1,462.50	2,047,500
4005	住友化学	3,200	457.80	1,464,960
4021	日産化学	400	5,418.00	2,167,200
4023	クレハ	100	4,320.00	432,000
4028	石原産業	400	2,858.00	1,143,200
4042	東ソー	800	2,534.50	2,027,600
4043	トクヤマ	300	3,757.00	1,127,100
4063	信越化学工業	1,200	5,127.00	6,152,400
4114	日本触媒	400	2,201.00	880,400
4183	三井化学	1,700	2,234.00	3,797,800
4206	アイカ工業	100	3,495.00	349,500
4208	UBE	700	2,633.50	1,843,450
4612	日本ペイントホールディングス	6,500	1,022.50	6,646,250
4901	富士フイルムホールディングス	1,100	3,120.00	3,432,000
4928	ノエビアホールディングス	100	4,645.00	464,500
4980	デクセリアルズ	600	2,772.00	1,663,200
7988	ニフコ	800	4,800.00	3,840,000
8113	ユニ・チャーム	2,500	959.20	2,398,000
4151	協和キリン	1,800	2,335.50	4,203,900
4502	武田薬品工業	1,700	5,342.00	9,081,400
4503	アステラス製薬	1,300	2,150.50	2,795,650
4507	塩野義製薬	600	3,217.00	1,930,200
4516	日本新薬	100	5,142.00	514,200
4519	中外製薬	1,000	8,802.00	8,802,000
4528	小野薬品工業	600	2,381.50	1,428,900
4547	キッセイ薬品工業	100	4,625.00	462,500
4568	第一三共	2,200	2,916.50	6,416,300
4578	大塚ホールディングス	500	9,230.00	4,615,000
5233	太平洋セメント	400	4,173.00	1,669,200
5301	東海カーボン	700	1,050.00	735,000
5332	TOTO	500	4,958.00	2,479,000
5406	神戸製鋼所	1,400	2,186.00	3,060,400
5411	JFEホールディングス	1,300	2,057.00	2,674,100
5463	丸一鋼管	500	1,530.00	765,000
5715	古河機械金属	100	4,605.00	460,500
5802	住友電気工業	500	6,804.00	3,402,000
5803	フジクラ	400	19,860.00	7,944,000
3433	トーカロ	200	2,544.00	508,800
5901	東洋製罐グループホールディングス	400	3,863.00	1,545,200
5929	三和ホールディングス	500	3,553.00	1,776,500
5938	LIXIL	1,000	1,772.00	1,772,000
5947	リンナイ	200	4,102.00	820,400
6101	ツガミ	400	3,115.00	1,246,000
6146	ディスコ	100	62,300.00	6,230,000
6269	三井海洋開発	100	14,670.00	1,467,000
6301	小松製作所	700	6,213.00	4,349,100
6323	ローツェ	400	3,199.00	1,279,600
6326	クボタ	1,300	2,345.00	3,048,500
6383	ダイフク	500	5,433.00	2,716,500
6407	CKD	400	4,010.00	1,604,000
6412	平和	500	2,007.00	1,003,500
6417	SANKYO	1,300	2,409.00	3,131,700
6432	竹内製作所	100	6,400.00	640,000
6436	アマノ	100	3,920.00	392,000
6457	グローリー	100	4,010.00	401,000
6473	ジェイテクト	700	1,791.00	1,253,700
6586	マキタ	600	5,615.00	3,369,000
7011	三菱重工業	1,100	4,505.00	4,955,500
4902	コニカミノルタ	1,700	666.00	1,132,200
6448	ブラザー工業	2,000	3,149.00	6,298,000
6501	日立製作所	1,300	5,289.00	6,875,700
6592	マブチモーター	400	1,457.50	583,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	1,900	2,453.50	4,661,650
6724	セイコーエプソン	900	1,976.00	1,778,400
6752	パナソニック ホールディングス	2,300	2,069.00	4,758,700
6758	ソニーグループ	3,100	3,409.00	10,567,900
6804	ホシデン	400	2,525.00	1,010,000
6857	アドバンテスト	600	24,305.00	14,583,000
6861	キーエンス	200	55,790.00	11,158,000
6914	オプテックスグループ	400	2,376.00	950,400
6920	レーザーテック	200	31,310.00	6,262,000
6947	図研	100	4,835.00	483,500
6951	日本電子	200	6,023.00	1,204,600
6952	カシオ計算機	600	1,559.50	935,700
6981	村田製作所	1,100	3,085.00	3,393,500
7735	SCREENホールディングス	100	19,530.00	1,953,000
7751	キヤノン	1,400	4,768.00	6,675,200
8035	東京エレクトロン	600	39,660.00	23,796,000
6455	モリタホールディングス	400	2,779.00	1,111,600
6902	デンソー	3,500	2,153.00	7,535,500
7202	いすゞ自動車	700	2,533.00	1,773,100
7203	トヨタ自動車	8,400	3,535.00	29,694,000
7267	本田技研工業	3,700	1,561.50	5,777,550
7272	ヤマハ発動機	6,600	1,165.00	7,689,000
7278	エクセディ	100	5,670.00	567,000
7701	島津製作所	400	4,187.00	1,674,800
7740	タムロン	500	1,032.00	516,000
7741	HOYA	600	25,815.00	15,489,000
7747	朝日インテック	600	2,568.50	1,541,100
8086	ニプロ	500	1,415.00	707,500
7832	バンダイナムコホールディングス	700	3,993.00	2,795,100
7839	SHOEI	600	1,689.00	1,013,400
7936	アシックス	1,900	3,793.00	7,206,700
7956	ピジョン	400	1,618.50	647,400
7966	リンテック	200	4,700.00	940,000
7974	任天堂	1,000	9,899.00	9,899,000
9505	北陸電力	1,800	945.00	1,701,000
9551	メタウォーター	200	3,350.00	670,000
9003	相鉄ホールディングス	400	2,784.50	1,113,800
9007	小田急電鉄	2,500	1,644.00	4,110,000
9020	東日本旅客鉄道	1,100	3,796.00	4,175,600
9022	東海旅客鉄道	1,000	4,328.00	4,328,000
9024	西武ホールディングス	400	4,136.00	1,654,400
9025	鴻池運輸	100	3,305.00	330,500
9042	阪急阪神ホールディングス	1,000	4,224.00	4,224,000
9101	日本郵船	1,200	5,118.00	6,141,600
9104	商船三井	1,100	4,916.00	5,407,600
9107	川崎汽船	900	2,236.50	2,012,850
9301	三菱倉庫	1,100	1,286.00	1,414,600
3697	SHIFT	1,700	745.70	1,267,690
3994	マネーフォワード	100	3,735.00	373,500
4194	ビジョナル	100	8,730.00	873,000
4307	野村総合研究所	500	4,640.00	2,320,000
4716	日本オラクル	300	10,455.00	3,136,500
5032	ANYCOLOR	100	4,180.00	418,000
9432	NTT	88,500	156.20	13,823,700
9433	KDDI	2,600	2,663.50	6,925,100
9434	ソフトバンク	17,700	210.90	3,732,930
9766	コナミグループ	200	21,330.00	4,266,000
9984	ソフトバンクグループ	1,400	4,090.00	5,726,000
2768	双日	700	5,444.00	3,810,800
3132	マクニカホールディングス	1,100	2,457.00	2,702,700
8001	伊藤忠商事	4,700	1,981.00	9,310,700
8002	丸紅	1,200	4,963.00	5,955,600
8020	兼松	400	1,997.00	798,800
8031	三井物産	1,800	4,952.00	8,913,600
8053	住友商事	1,900	6,057.00	11,508,300
8058	三菱商事	2,400	4,081.00	9,794,400
8078	阪和興業	100	7,770.00	777,000
8088	岩谷産業	600	1,799.50	1,079,700
8130	サンゲツ	100	3,160.00	316,000
9934	因幡電機産業	200	2,573.50	514,700
9987	スズケン	700	6,232.00	4,362,400
2659	サンエー	200	2,946.00	589,200
2726	パルグループホールディングス	800	1,674.00	1,339,200
3064	MonotaRO	1,700	2,132.00	3,624,400
3092	ZOZO	2,700	1,158.50	3,127,950
3097	物語コーポレーション	100	4,175.00	417,500
3549	クスリのアオキホールディングス	100	4,010.00	401,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	200	8,307.00	1,661,400
7419	ノジマ	900	1,072.00	964,800
7516	コーナン商事	200	3,870.00	774,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	7,200	907.90	6,536,880
7581	サイゼリヤ	100	6,430.00	643,000
7611	ハイデイ日高	100	3,145.00	314,500
7649	スギホールディングス	700	3,558.00	2,490,600
8252	丸井グループ	200	3,027.00	605,400
8273	イズミ	400	3,040.00	1,216,000
9861	吉野家ホールディングス	200	3,063.00	612,600
9983	ファーストリテイリング	200	60,170.00	12,034,000
9989	サンドラッグ	200	4,143.00	828,600
5831	しずおかフィナンシャルグループ	900	2,490.50	2,241,450
5832	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	500	2,728.50	1,364,250
7167	めぶきフィナンシャルグループ	1,500	1,148.00	1,722,000
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100	9,870.00	987,000
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	700	3,695.00	2,586,500
7327	第四北越フィナンシャルグループ	900	1,782.00	1,603,800
8309	三井住友トラストグループ	900	5,002.00	4,501,800
8316	三井住友フィナンシャルグループ	9,300	5,286.00	49,159,800
8341	七十七銀行	200	8,323.00	1,664,600
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	700	5,548.00	3,883,600
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	700	5,224.00	3,656,800
8411	みずほフィナンシャルグループ	1,700	6,560.00	11,152,000
8600	トモニホールディングス	1,400	857.00	1,199,800
8473	SBIホールディングス	1,700	3,354.00	5,701,800
8595	ジャフコ グループ	300	2,425.00	727,500
8601	大和証券グループ本社	1,400	1,447.50	2,026,500
8604	野村ホールディングス	6,400	1,304.00	8,345,600
8616	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	1,100	722.00	794,200
8628	松井証券	800	905.00	724,000
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	1,300	3,912.00	5,085,600
8766	東京海上ホールディングス	1,500	5,755.00	8,632,500
7164	全国保証	300	3,084.00	925,200
8253	クレディセゾン	1,200	4,098.00	4,917,600
8424	芙蓉総合リース	400	4,322.00	1,728,800
8425	みずほリース	1,000	1,407.00	1,407,000
8515	アイフル	1,900	532.00	1,010,800
8591	オリックス	2,800	4,631.00	12,966,800
8697	日本取引所グループ	1,600	1,636.00	2,617,600
1878	大東建託	2,200	3,150.00	6,930,000
3003	ヒューリック	1,100	1,830.00	2,013,000
3231	野村不動産ホールディングス	4,700	1,025.50	4,819,850
3291	飯田グループホールディングス	500	2,514.00	1,257,000
8801	三井不動産	1,700	1,768.00	3,005,600
8919	カチタス	500	3,040.00	1,520,000
2124	ジェイエイシーリクルートメント	1,000	1,000.00	1,000,000
2127	日本M&Aセンターホールディングス	700	730.30	511,210
2154	オープンアップグループ	500	1,865.00	932,500
2371	カカクコム	200	2,099.00	419,800
4324	電通グループ	900	2,968.00	2,671,200
4751	サイバーエージェント	1,600	1,376.50	2,202,400
6036	KeePer技研	1,200	3,280.00	3,936,000
6098	リクルートホールディングス	2,300	8,258.00	18,993,400
6532	ベイカレント	700	5,503.00	3,852,100
9744	メイテックグループホールディングス	200	3,483.00	696,600
9757	船井総研ホールディングス	500	1,129.00	564,500
	合 計	342,800		793,062,120

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。