有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/02/01-2023/07/31)

AI日本株式マザーファンド(絶対収益追求型)
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 7月31日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	627,510,234
株式	1,352,706,380
未収配当金	2,899,515
前払金	14,840,000
差入委託証拠金	45,900,000
流動資産合計	2,043,856,129
資産合計	2,043,856,129
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	29,311,400
未払金	25,187,911
未払利息	1,331
流動負債合計	54,500,642
負債合計	54,500,642
純資産の部
元本等
元本	2,148,400,259
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△159,044,772
元本等合計	1,989,355,487
純資産合計	1,989,355,487
負債純資産合計	2,043,856,129

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 7月31日現在]
1.	期首	2023年 2月 1日
	期首元本額	2,397,242,978円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	248,842,719円
	元本の内訳※
	AI日本株式オープン(絶対収益追求型)	2,148,400,259円
	合計	2,148,400,259円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	159,044,772円
3.	受益権の総数	2,148,400,259口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 2月 1日 至 2023年 7月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 7月31日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 7月31日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	122,535,460
合計	122,535,460

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2023年 7月31日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	売建	1,087,675,000	―	1,116,960,000	△29,285,000
合計		1,087,675,000	―	1,116,960,000	△29,285,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 7月31日現在]
1口当たり純資産額	0.9260円
(1万口当たり純資産額)	(9,260円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	1,600	676.60	1,082,560
1333	マルハニチロ	100	2,467.00	246,700
1605	INPEX	4,500	1,832.50	8,246,250
1414	ショーボンドホールディングス	400	5,773.00	2,309,200
1419	タマホーム	100	3,505.00	350,500
1719	安藤・間	1,200	1,137.00	1,364,400
1808	長谷工コーポレーション	2,300	1,850.50	4,256,150
1833	奥村組	100	4,250.00	425,000
1890	東洋建設	500	1,080.00	540,000
1893	五洋建設	1,400	771.30	1,079,820
1911	住友林業	900	3,429.00	3,086,100
1925	大和ハウス工業	3,900	3,862.00	15,061,800
1928	積水ハウス	4,900	2,899.00	14,205,100
1961	三機工業	400	1,545.00	618,000
2201	森永製菓	300	4,623.00	1,386,900
2222	寿スピリッツ	100	10,810.00	1,081,000
2264	森永乳業	300	4,797.00	1,439,100
2269	明治ホールディングス	1,200	3,288.00	3,945,600
2296	伊藤ハム米久ホールディングス	800	722.00	577,600
2503	キリンホールディングス	6,300	2,102.50	13,245,750
2531	宝ホールディングス	900	1,251.50	1,126,350
2602	日清オイリオグループ	300	3,820.00	1,146,000
2801	キッコーマン	500	8,184.00	4,092,000
2802	味の素	2,100	5,537.00	11,627,700
2897	日清食品ホールディングス	500	12,000.00	6,000,000
2914	日本たばこ産業	5,200	3,153.00	16,395,600
3591	ワコールホールディングス	1,900	3,092.00	5,874,800
8016	オンワードホールディングス	8,700	573.00	4,985,100
8111	ゴールドウイン	600	11,670.00	7,002,000
3863	日本製紙	400	1,381.00	552,400
3941	レンゴー	1,200	905.50	1,086,600
4005	住友化学	7,000	438.10	3,066,700
4021	日産化学	1,400	6,381.00	8,933,400
4041	日本曹達	100	5,340.00	534,000
4042	東ソー	1,800	1,856.50	3,341,700
4043	トクヤマ	400	2,442.50	977,000
4044	セントラル硝子	100	3,085.00	308,500
4061	デンカ	2,500	2,805.50	7,013,750
4063	信越化学工業	7,200	4,679.00	33,688,800
4202	ダイセル	2,300	1,316.00	3,026,800
4206	アイカ工業	400	3,376.00	1,350,400
4208	UBE	500	2,593.50	1,296,750
4452	花王	2,200	5,402.00	11,884,400
4631	DIC	400	2,681.00	1,072,400
4634	東洋インキSCホールディングス	300	2,192.00	657,600
4921	ファンケル	2,500	2,490.00	6,225,000
4928	ノエビアホールディングス	300	5,420.00	1,626,000
4974	タカラバイオ	400	1,746.00	698,400
4975	JCU	100	3,380.00	338,000
4980	デクセリアルズ	400	3,220.00	1,288,000
6988	日東電工	1,400	10,100.00	14,140,000
7995	バルカー	100	3,885.00	388,500
8113	ユニ・チャーム	1,500	5,267.00	7,900,500
4503	アステラス製薬	4,600	2,080.50	9,570,300
4507	塩野義製薬	1,700	5,932.00	10,084,400
4516	日本新薬	1,000	5,754.00	5,754,000
4519	中外製薬	3,900	4,231.00	16,500,900
4521	科研製薬	100	3,541.00	354,100
4527	ロート製薬	1,500	3,030.00	4,545,000
4528	小野薬品工業	2,600	2,601.50	6,763,900
4530	久光製薬	1,000	4,542.00	4,542,000
4552	JCRファーマ	400	1,350.00	540,000
4587	ペプチドリーム	600	1,807.50	1,084,500
5020	ENEOSホールディングス	13,200	515.40	6,803,280
5108	ブリヂストン	2,000	5,893.00	11,786,000
5192	三ツ星ベルト	100	4,500.00	450,000
5202	日本板硝子	800	647.00	517,600
5334	日本特殊陶業	2,600	3,002.00	7,805,200
5393	ニチアス	400	2,918.00	1,167,200
5401	日本製鉄	5,200	3,246.00	16,879,200
5411	JFEホールディングス	1,800	2,297.00	4,134,600
5444	大和工業	300	6,789.00	2,036,700
5471	大同特殊鋼	100	6,085.00	608,500
5803	フジクラ	1,000	1,187.00	1,187,000
3433	トーカロ	800	1,444.00	1,155,200
5911	横河ブリッジホールディングス	300	2,556.00	766,800
5929	三和ホールディングス	2,200	1,932.00	4,250,400
6101	ツガミ	500	1,245.00	622,500
6141	DMG森精機	400	2,413.50	965,400
6146	ディスコ	400	26,640.00	10,656,000
6268	ナブテスコ	1,700	3,010.00	5,117,000
6273	SMC	100	74,150.00	7,415,000
6301	小松製作所	4,600	3,964.00	18,234,400
6326	クボタ	1,700	2,144.50	3,645,650
6367	ダイキン工業	400	28,690.00	11,476,000
6383	ダイフク	1,700	3,035.00	5,159,500
6412	平和	400	2,408.00	963,200
6417	SANKYO	600	6,012.00	3,607,200
6436	アマノ	400	3,228.00	1,291,200
6472	NTN	1,600	318.70	509,920
6474	不二越	100	3,835.00	383,500
7011	三菱重工業	1,200	6,731.00	8,077,200
7013	IHI	900	3,492.00	3,142,800
7718	スター精密	300	1,769.00	530,700
6448	ブラザー工業	2,600	2,213.50	5,755,100
6506	安川電機	1,200	6,171.00	7,405,200
6523	PHCホールディングス	3,700	1,508.00	5,579,600
6526	ソシオネクスト	300	16,820.00	5,046,000
6594	ニデック	800	8,453.00	6,762,400
6645	オムロン	800	7,622.00	6,097,600
6652	IDEC	300	3,020.00	906,000
6702	富士通	500	18,385.00	9,192,500
6723	ルネサスエレクトロニクス	6,600	2,755.50	18,186,300
6727	ワコム	900	605.00	544,500
6737	EIZO	100	5,050.00	505,000
6752	パナソニック ホールディングス	5,200	1,760.00	9,152,000
6762	TDK	2,500	5,437.00	13,592,500
6806	ヒロセ電機	300	17,990.00	5,397,000
6810	マクセル	2,300	1,615.00	3,714,500
6845	アズビル	1,000	4,480.00	4,480,000
6856	堀場製作所	900	8,381.00	7,542,900
6857	アドバンテスト	400	19,525.00	7,810,000
6861	キーエンス	100	63,760.00	6,376,000
6869	シスメックス	1,200	9,625.00	11,550,000
6871	日本マイクロニクス	300	2,264.00	679,200
6920	レーザーテック	300	21,475.00	6,442,500
6923	スタンレー電気	1,800	2,623.50	4,722,300
6941	山一電機	2,500	2,281.00	5,702,500
6951	日本電子	300	4,868.00	1,460,400
6954	ファナック	1,800	4,348.00	7,826,400
6963	ローム	700	13,300.00	9,310,000
6965	浜松ホトニクス	600	6,846.00	4,107,600
6967	新光電気工業	800	5,736.00	4,588,800
6971	京セラ	900	7,644.00	6,879,600
6981	村田製作所	1,700	8,325.00	14,152,500
7276	小糸製作所	1,300	2,610.50	3,393,650
7735	SCREENホールディングス	100	15,340.00	1,534,000
7751	キヤノン	5,700	3,673.00	20,936,100
7752	リコー	3,000	1,263.50	3,790,500
8035	東京エレクトロン	500	21,245.00	10,622,500
7201	日産自動車	12,900	623.00	8,036,700
7202	いすゞ自動車	2,600	1,842.00	4,789,200
7211	三菱自動車工業	6,000	571.60	3,429,600
7261	マツダ	2,600	1,405.50	3,654,300
7309	シマノ	200	21,550.00	4,310,000
7729	東京精密	100	7,870.00	787,000
7731	ニコン	1,800	1,876.00	3,376,800
7732	トプコン	500	1,726.50	863,250
7733	オリンパス	10,200	2,316.50	23,628,300
7741	HOYA	1,200	16,530.00	19,836,000
7747	朝日インテック	1,500	2,918.00	4,377,000
7762	シチズン時計	1,200	928.00	1,113,600
7816	スノーピーク	300	1,767.00	530,100
7832	バンダイナムコホールディングス	4,000	3,214.00	12,856,000
7839	SHOEI	400	2,582.00	1,032,800
7846	パイロットコーポレーション	500	4,681.00	2,340,500
7915	NISSHA	300	1,716.00	514,800
7936	アシックス	1,300	4,478.00	5,821,400
7944	ローランド	100	4,050.00	405,000
7956	ピジョン	800	1,920.00	1,536,000
7974	任天堂	3,600	6,450.00	23,220,000
7984	コクヨ	2,900	2,280.00	6,612,000
8022	美津濃	100	3,725.00	372,500
9502	中部電力	2,600	1,782.50	4,634,500
9503	関西電力	2,000	1,870.00	3,740,000
9513	電源開発	3,100	2,250.00	6,975,000
9533	東邦瓦斯	1,300	2,663.50	3,462,550
9003	相鉄ホールディングス	1,500	2,750.50	4,125,750
9007	小田急電鉄	2,700	2,077.00	5,607,900
9021	西日本旅客鉄道	900	5,843.00	5,258,700
9022	東海旅客鉄道	400	18,135.00	7,254,000
9072	ニッコンホールディングス	400	2,985.50	1,194,200
9090	AZ-COM丸和ホールディングス	300	1,953.00	585,900
9142	九州旅客鉄道	3,000	3,117.00	9,351,000
9143	SGホールディングス	2,100	2,074.50	4,356,450
9101	日本郵船	2,200	3,448.00	7,585,600
9104	商船三井	1,000	3,675.00	3,675,000
9115	明治海運	3,200	657.00	2,102,400
9201	日本航空	2,100	3,076.00	6,459,600
9302	三井倉庫ホールディングス	100	3,625.00	362,500
9303	住友倉庫	300	2,444.00	733,200
2317	システナ	3,900	272.00	1,060,800
2326	デジタルアーツ	100	5,620.00	562,000
3632	グリー	8,700	628.00	5,463,600
3762	テクマトリックス	400	1,560.00	624,000
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	400	2,789.50	1,115,800
3844	コムチュア	300	2,020.00	606,000
4307	野村総合研究所	2,100	4,031.00	8,465,100
4684	オービック	500	23,270.00	11,635,000
4716	日本オラクル	800	9,976.00	7,980,800
4812	電通国際情報サービス	100	5,040.00	504,000
4819	デジタルガレージ	1,300	4,135.00	5,375,500
7518	ネットワンシステムズ	400	3,121.00	1,248,400
9412	スカパーJSATホールディングス	900	593.00	533,700
9432	日本電信電話	145,000	162.90	23,620,500
9433	KDDI	4,400	4,187.00	18,422,800
9434	ソフトバンク	5,700	1,578.00	8,994,600
9601	松竹	400	10,870.00	4,348,000
9697	カプコン	1,100	6,400.00	7,040,000
9759	NSD	900	2,783.00	2,504,700
2768	双日	1,000	3,375.00	3,375,000
3038	神戸物産	1,500	3,788.00	5,682,000
3076	あい ホールディングス	300	2,238.00	671,400
3107	ダイワボウホールディングス	2,000	2,751.00	5,502,000
3132	マクニカホールディングス	300	5,950.00	1,785,000
3543	コメダホールディングス	500	2,755.00	1,377,500
7476	アズワン	300	5,649.00	1,694,700
8001	伊藤忠商事	1,900	5,750.00	10,925,000
8002	丸紅	3,700	2,513.50	9,299,950
8020	兼松	600	2,086.00	1,251,600
8031	三井物産	2,200	5,541.00	12,190,200
8053	住友商事	2,800	3,047.00	8,531,600
8068	菱洋エレクトロ	100	3,530.00	353,000
8078	阪和興業	300	4,855.00	1,456,500
8130	サンゲツ	300	2,609.00	782,700
8154	加賀電子	100	6,360.00	636,000
9832	オートバックスセブン	400	1,561.00	624,400
9882	イエローハット	500	1,867.00	933,500
9934	因幡電機産業	400	3,155.00	1,262,000
9987	スズケン	1,500	4,149.00	6,223,500
2651	ローソン	600	7,133.00	4,279,800
2678	アスクル	400	1,983.00	793,200
2726	パルグループホールディングス	100	4,170.00	417,000
3050	DCMホールディングス	800	1,204.00	963,200
3064	MonotaRO	2,200	1,736.00	3,819,200
3092	ZOZO	2,200	2,772.00	6,098,400
3148	クリエイトSDホールディングス	100	3,510.00	351,000
3182	オイシックス・ラ・大地	300	2,335.00	700,500
3349	コスモス薬品	100	16,430.00	1,643,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	1,400	5,893.00	8,250,200
7419	ノジマ	400	1,387.00	554,800
7516	コーナン商事	100	3,480.00	348,000
8218	コメリ	100	2,980.00	298,000
8273	イズミ	100	3,580.00	358,000
8282	ケーズホールディングス	1,000	1,305.00	1,305,000
9831	ヤマダホールディングス	6,700	429.60	2,878,320
9843	ニトリホールディングス	800	17,455.00	13,964,000
9983	ファーストリテイリング	200	35,560.00	7,112,000
9989	サンドラッグ	1,400	4,196.00	5,874,400
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	100	3,755.00	375,500
8304	あおぞら銀行	1,400	2,921.50	4,090,100
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	1,300	5,527.00	7,185,100
8316	三井住友フィナンシャルグループ	1,700	6,694.00	11,379,800
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	1,200	3,420.00	4,104,000
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	400	1,271.00	508,400
8410	セブン銀行	4,500	308.80	1,389,600
8411	みずほフィナンシャルグループ	4,400	2,404.00	10,577,600
8418	山口フィナンシャルグループ	1,000	1,105.00	1,105,000
8600	トモニホールディングス	1,200	403.00	483,600
8473	SBIホールディングス	1,800	2,999.50	5,399,100
8601	大和証券グループ本社	6,300	770.10	4,851,630
8628	松井証券	600	803.00	481,800
7181	かんぽ生命保険	1,400	2,298.50	3,217,900
8630	SOMPOホールディングス	1,200	6,291.00	7,549,200
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	2,800	5,292.00	14,817,600
8750	第一生命ホールディングス	2,800	2,905.50	8,135,400
7164	全国保証	500	4,989.00	2,494,500
8253	クレディセゾン	500	2,270.00	1,135,000
8425	みずほリース	100	4,880.00	488,000
8515	アイフル	1,400	357.00	499,800
8566	リコーリース	100	4,405.00	440,500
8591	オリックス	3,100	2,731.00	8,466,100
8697	日本取引所グループ	2,100	2,475.50	5,198,550
8771	イー・ギャランティ	300	2,107.00	632,100
1878	大東建託	400	15,290.00	6,116,000
3003	ヒューリック	3,200	1,209.50	3,870,400
3244	サムティ	1,600	2,270.00	3,632,000
3254	プレサンスコーポレーション	300	2,022.00	606,600
3288	オープンハウスグループ	500	5,404.00	2,702,000
3289	東急不動産ホールディングス	3,600	844.30	3,039,480
8850	スターツコーポレーション	100	2,945.00	294,500
8919	カチタス	300	2,612.00	783,600
2127	日本M&Aセンターホールディングス	2,100	813.00	1,707,300
2146	UTグループ	100	2,867.00	286,700
2371	カカクコム	4,400	2,123.00	9,341,200
2412	ベネフィット・ワン	900	1,466.50	1,319,850
2413	エムスリー	1,700	3,263.00	5,547,100
2427	アウトソーシング	5,000	1,450.50	7,252,500
4324	電通グループ	600	4,752.00	2,851,200
4544	H.U.グループホールディングス	2,000	2,808.00	5,616,000
4681	リゾートトラスト	2,500	2,246.50	5,616,250
4694	ビー・エム・エル	100	3,005.00	300,500
4732	ユー・エス・エス	1,500	2,463.00	3,694,500
4751	サイバーエージェント	4,300	897.90	3,860,970
6036	KeePer技研	100	6,270.00	627,000
6055	ジャパンマテリアル	600	2,512.00	1,507,200
6098	リクルートホールディングス	3,100	4,933.00	15,292,300
6178	日本郵政	3,600	1,039.00	3,740,400
6532	ベイカレント・コンサルティング	1,000	4,588.00	4,588,000
6544	ジャパンエレベーターサービスホールディン	800	1,756.00	1,404,800
9715	トランス・コスモス	1,600	3,480.00	5,568,000
9744	メイテック	1,000	2,587.50	2,587,500
9757	船井総研ホールディングス	400	2,635.00	1,054,000
9787	イオンディライト	100	2,944.00	294,400
	合 計	597,200		1,352,706,380

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。