有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)

AI日本株式マザーファンド(絶対収益追求型)
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 7月31日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,295,756,853
株式	2,486,321,100
派生商品評価勘定	97,464,750
未収配当金	4,120,856
差入委託証拠金	90,675,000
流動資産合計	3,974,338,559
資産合計	3,974,338,559
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,100
前受金	34,000,000
未払金	21,252,562
未払利息	861
流動負債合計	55,254,523
負債合計	55,254,523
純資産の部
元本等
元本	4,323,158,862
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△404,074,826
元本等合計	3,919,084,036
純資産合計	3,919,084,036
負債純資産合計	3,974,338,559

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 7月31日現在]
1.	期首	令和 2年 2月 1日
	期首元本額	4,888,101,611円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	564,942,749円
	元本の内訳※
	AI日本株式オープン(絶対収益追求型)	4,323,158,862円
	合計	4,323,158,862円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	404,074,826円
3.	受益権の総数	4,323,158,862口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 2月 1日 至 令和 2年 7月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 7月31日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 7月31日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	22,501,195
合計	22,501,195

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 2年 7月31日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	売建	2,447,055,000	―	2,349,505,000	97,550,000
合計		2,447,055,000	―	2,349,505,000	97,550,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 7月31日現在]
1口当たり純資産額	0.9065円
(1万口当たり純資産額)	(9,065円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	20,200	599.10	12,101,820
1414	ショーボンドホールディングス	1,900	4,530.00	8,607,000
1417	ミライト・ホールディングス	5,500	1,452.00	7,986,000
1820	西松建設	5,200	1,949.00	10,134,800
1881	NIPPO	3,000	2,801.00	8,403,000
1928	積水ハウス	5,200	1,918.00	9,973,600
1944	きんでん	4,400	1,637.00	7,202,800
2201	森永製菓	1,900	3,835.00	7,286,500
2264	森永乳業	2,600	4,920.00	12,792,000
2269	明治ホールディングス	1,200	8,260.00	9,912,000
2270	雪印メグミルク	3,400	2,380.00	8,092,000
2282	日本ハム	2,000	4,625.00	9,250,000
2502	アサヒグループホールディングス	2,600	3,444.00	8,954,400
2587	サントリー食品インターナショナル	2,400	3,975.00	9,540,000
2593	伊藤園	1,600	6,220.00	9,952,000
2602	日清オイリオグループ	1,800	3,185.00	5,733,000
2809	キユーピー	5,000	1,877.00	9,385,000
2811	カゴメ	2,800	3,205.00	8,974,000
2871	ニチレイ	3,300	2,992.00	9,873,600
2875	東洋水産	2,000	6,400.00	12,800,000
2897	日清食品ホールディングス	1,300	9,480.00	12,324,000
2914	日本たばこ産業	6,000	1,812.00	10,872,000
8111	ゴールドウイン	2,200	6,270.00	13,794,000
3405	クラレ	4,500	1,032.00	4,644,000
4021	日産化学	3,600	5,530.00	19,908,000
4044	セントラル硝子	3,100	1,898.00	5,883,800
4063	信越化学工業	1,500	12,275.00	18,412,500
4088	エア・ウォーター	5,400	1,365.00	7,371,000
4114	日本触媒	1,400	5,240.00	7,336,000
4272	日本化薬	7,500	1,029.00	7,717,500
4403	日油	2,000	3,930.00	7,860,000
4452	花王	5,000	7,636.00	38,180,000
4631	DIC	2,900	2,531.00	7,339,900
4634	東洋インキSCホールディングス	3,000	1,900.00	5,700,000
4636	T&K TOKA	3,500	778.00	2,723,000
4901	富士フイルムホールディングス	2,700	4,717.00	12,735,900
4912	ライオン	3,300	2,729.00	9,005,700
4921	ファンケル	5,300	3,030.00	16,059,000
4967	小林製薬	1,000	9,360.00	9,360,000
4973	日本高純度化学	1,000	2,475.00	2,475,000
6988	日東電工	1,000	5,950.00	5,950,000
7947	エフピコ	1,000	8,530.00	8,530,000
4502	武田薬品工業	4,900	3,756.00	18,404,400
4506	大日本住友製薬	5,100	1,316.00	6,711,600
4507	塩野義製薬	3,200	6,259.00	20,028,800
4516	日本新薬	1,800	8,130.00	14,634,000
4519	中外製薬	4,500	4,736.00	21,312,000
4521	科研製薬	4,400	4,775.00	21,010,000
4534	持田製薬	1,800	3,870.00	6,966,000
4540	ツムラ	2,800	2,631.00	7,366,800
4541	日医工	4,900	1,204.00	5,899,600
4555	沢井製薬	1,400	5,000.00	7,000,000
4568	第一三共	1,000	9,258.00	9,258,000
4581	大正製薬ホールディングス	1,200	5,970.00	7,164,000
4587	ペプチドリーム	3,100	4,245.00	13,159,500
5108	ブリヂストン	5,200	3,094.00	16,088,800
5232	住友大阪セメント	2,100	3,545.00	7,444,500
5332	TOTO	1,900	3,950.00	7,505,000
5334	日本特殊陶業	3,400	1,409.00	4,790,600
5480	日本冶金工業	3,300	1,450.00	4,785,000
5703	日本軽金属ホールディングス	43,500	173.00	7,525,500
5711	三菱マテリアル	3,500	2,147.00	7,514,500
5802	住友電気工業	7,000	1,166.00	8,162,000
3433	トーカロ	7,600	1,177.00	8,945,200
5947	リンナイ	1,000	8,640.00	8,640,000
5631	日本製鋼所	9,100	1,488.00	13,540,800
6013	タクマ	4,600	1,465.00	6,739,000
6146	ディスコ	800	25,170.00	20,136,000
6273	SMC	500	55,070.00	27,535,000
6326	クボタ	9,500	1,503.50	14,283,250
6367	ダイキン工業	1,500	18,450.00	27,675,000
6371	椿本チエイン	2,200	2,458.00	5,407,600
6383	ダイフク	2,300	9,500.00	21,850,000
6432	竹内製作所	3,000	1,751.00	5,253,000
6480	日本トムソン	14,400	303.00	4,363,200
6486	イーグル工業	8,100	622.00	5,038,200
7004	日立造船	15,200	371.00	5,639,200
7013	IHI	3,500	1,308.00	4,578,000
3105	日清紡ホールディングス	9,700	627.00	6,081,900
6501	日立製作所	6,100	3,128.00	19,080,800
6506	安川電機	1,400	3,485.00	4,879,000
6508	明電舎	4,500	1,563.00	7,033,500
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	5,800	1,630.00	9,454,000
6706	電気興業	2,800	2,254.00	6,311,200
6723	ルネサスエレクトロニクス	13,400	578.00	7,745,200
6741	日本信号	5,200	1,000.00	5,200,000
6758	ソニー	3,300	8,076.00	26,650,800
6771	池上通信機	2,500	759.00	1,897,500
6800	ヨコオ	2,000	2,368.00	4,736,000
6804	ホシデン	7,800	901.00	7,027,800
6809	TOA	9,900	665.00	6,583,500
6820	アイコム	2,300	2,762.00	6,352,600
6823	リオン	3,300	1,940.00	6,402,000
6845	アズビル	3,300	3,510.00	11,583,000
6861	キーエンス	1,300	44,220.00	57,486,000
6869	シスメックス	3,100	8,131.00	25,206,100
6920	レーザーテック	2,000	9,200.00	18,400,000
6962	大真空	3,400	2,029.00	6,898,600
6963	ローム	700	6,670.00	4,669,000
6965	浜松ホトニクス	2,000	4,560.00	9,120,000
6976	太陽誘電	2,900	3,320.00	9,628,000
6981	村田製作所	900	6,609.00	5,948,100
7276	小糸製作所	3,700	4,125.00	15,262,500
7752	リコー	14,300	675.00	9,652,500
8035	東京エレクトロン	1,200	28,800.00	34,560,000
7203	トヨタ自動車	5,100	6,217.00	31,706,700
7240	NOK	10,000	1,142.00	11,420,000
7267	本田技研工業	2,000	2,524.00	5,048,000
7309	シマノ	1,200	23,000.00	27,600,000
7717	ブイ・テクノロジー	2,000	3,345.00	6,690,000
7729	東京精密	1,500	3,330.00	4,995,000
7730	マニー	4,700	2,704.00	12,708,800
7731	ニコン	22,500	734.00	16,515,000
7741	HOYA	3,100	10,420.00	32,302,000
7747	朝日インテック	4,800	2,948.00	14,150,400
7762	シチズン時計	37,700	286.00	10,782,200
7832	バンダイナムコホールディングス	3,200	5,821.00	18,627,200
7846	パイロットコーポレーション	4,100	2,915.00	11,951,500
7911	凸版印刷	6,800	1,583.00	10,764,400
7956	ピジョン	3,600	4,095.00	14,742,000
7966	リンテック	3,300	2,447.00	8,075,100
7974	任天堂	600	46,440.00	27,864,000
9502	中部電力	10,500	1,254.50	13,172,250
9509	北海道電力	13,400	407.00	5,453,800
9513	電源開発	5,700	1,435.00	8,179,500
9005	東急	10,200	1,172.00	11,954,400
9072	ニッコンホールディングス	3,700	1,909.00	7,063,300
9107	川崎汽船	7,100	959.00	6,808,900
9364	上組	4,300	1,918.00	8,247,400
3040	ソリトンシステムズ	5,100	1,467.00	7,481,700
3635	コーエーテクモホールディングス	4,000	4,065.00	16,260,000
3655	ブレインパッド	1,600	3,895.00	6,232,000
3659	ネクソン	8,000	2,730.00	21,840,000
3683	サイバーリンクス	3,400	2,006.00	6,820,400
3919	パイプドHD	3,400	1,304.00	4,433,600
4684	オービック	1,000	18,910.00	18,910,000
4716	日本オラクル	1,400	12,680.00	17,752,000
4728	トーセ	3,200	858.00	2,745,600
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	2,200	4,275.00	9,405,000
4768	大塚商会	3,200	5,460.00	17,472,000
9404	日本テレビホールディングス	12,700	1,140.00	14,478,000
9409	テレビ朝日ホールディングス	4,700	1,444.00	6,786,800
9432	日本電信電話	6,300	2,443.50	15,394,050
9433	KDDI	16,100	3,259.00	52,469,900
9434	ソフトバンク	9,100	1,414.50	12,871,950
9437	NTTドコモ	5,900	2,907.50	17,154,250
9468	KADOKAWA	6,000	2,155.00	12,930,000
9605	東映	400	13,990.00	5,596,000
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	7,700	1,191.00	9,170,700
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,100	5,640.00	17,484,000
9697	カプコン	5,600	4,130.00	23,128,000
9749	富士ソフト	3,200	4,735.00	15,152,000
9759	NSD	4,000	1,928.00	7,712,000
2768	双日	44,900	221.00	9,922,900
3167	TOKAIホールディングス	8,200	983.00	8,060,600
3360	シップヘルスケアホールディングス	2,000	4,540.00	9,080,000
7476	アズワン	700	11,240.00	7,868,000
8001	伊藤忠商事	5,600	2,300.00	12,880,000
8031	三井物産	7,600	1,574.00	11,962,400
8078	阪和興業	3,100	1,865.00	5,781,500
8088	岩谷産業	2,500	3,720.00	9,300,000
8098	稲畑産業	4,800	1,165.00	5,592,000
8275	フォーバル	2,600	992.00	2,579,200
9934	因幡電機産業	3,200	2,425.00	7,760,000
9962	ミスミグループ本社	6,100	2,494.00	15,213,400
9987	スズケン	2,100	3,745.00	7,864,500
2664	カワチ薬品	2,400	3,185.00	7,644,000
2670	エービーシー・マート	1,300	5,580.00	7,254,000
3048	ビックカメラ	7,800	1,062.00	8,283,600
3050	DCMホールディングス	11,700	1,329.00	15,549,300
3064	MonotaRO	4,200	4,505.00	18,921,000
3087	ドトール・日レスホールディングス	3,500	1,406.00	4,921,000
3092	ZOZO	7,200	2,860.00	20,592,000
3391	ツルハホールディングス	1,100	14,590.00	16,049,000
7516	コーナン商事	1,500	3,930.00	5,895,000
7649	スギホールディングス	1,700	7,660.00	13,022,000
8218	コメリ	2,500	3,320.00	8,300,000
8227	しまむら	1,500	7,330.00	10,995,000
8276	平和堂	3,200	1,991.00	6,371,200
8279	ヤオコー	1,100	8,400.00	9,240,000
8281	ゼビオホールディングス	6,500	680.00	4,420,000
8282	ケーズホールディングス	2,900	1,360.00	3,944,000
9831	ヤマダ電機	21,900	457.00	10,008,300
9843	ニトリホールディングス	1,100	23,170.00	25,487,000
9948	アークス	2,300	2,448.00	5,630,400
9983	ファーストリテイリング	200	56,050.00	11,210,000
9989	サンドラッグ	4,200	3,610.00	15,162,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	7,300	2,800.00	20,440,000
8411	みずほフィナンシャルグループ	104,300	127.60	13,308,680
8630	SOMPOホールディングス	4,300	3,455.00	14,856,500
8591	オリックス	17,700	1,136.00	20,107,200
8801	三井不動産	5,500	1,648.00	9,064,000
8830	住友不動産	3,300	2,689.50	8,875,350
2127	日本M&Aセンター	4,000	5,120.00	20,480,000
2175	エス・エム・エス	2,200	2,613.00	5,748,600
2305	スタジオアリス	4,700	1,415.00	6,650,500
2331	綜合警備保障	2,100	4,965.00	10,426,500
2371	カカクコム	5,900	2,543.00	15,003,700
2412	ベネフィット・ワン	3,700	2,303.00	8,521,100
2413	エムスリー	4,500	5,380.00	24,210,000
2492	インフォマート	16,200	655.00	10,611,000
4282	EPSホールディングス	5,600	906.00	5,073,600
4321	ケネディクス	10,800	481.00	5,194,800
4661	オリエンタルランド	2,200	12,670.00	27,874,000
4665	ダスキン	2,700	2,622.00	7,079,400
4732	ユー・エス・エス	13,400	1,571.00	21,051,400
4751	サイバーエージェント	3,300	5,950.00	19,635,000
6098	リクルートホールディングス	5,500	3,268.00	17,974,000
9681	東京ドーム	7,000	630.00	4,410,000
9735	セコム	1,200	9,081.00	10,897,200
9744	メイテック	2,500	4,890.00	12,225,000
	合 計	1,173,800		2,486,321,100

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。