有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/08/01-2025/01/31)

AI日本株式マザーファンド(絶対収益追求型)
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 1月31日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	447,272,570
株式	973,417,500
未収入金	2,328,951
未収配当金	2,668,350
未収利息	5,677
前払金	13,080,000
差入委託証拠金	39,455,512
流動資産合計	1,478,228,560
資産合計	1,478,228,560
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,649,250
未払金	3,703,312
流動負債合計	21,352,562
負債合計	21,352,562
純資産の部
元本等
元本	1,575,951,281
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△119,075,283
元本等合計	1,456,875,998
純資産合計	1,456,875,998
負債純資産合計	1,478,228,560

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 1月31日現在]
1.	期首	2024年 8月 1日
	期首元本額	1,701,637,758円
	期中追加設定元本額	965,167,484円
	期中一部解約元本額	1,090,853,961円
	元本の内訳※
	AI日本株式オープン(絶対収益追求型)	1,575,951,281円
	合計	1,575,951,281円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	119,075,283円
3.	受益権の総数	1,575,951,281口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 8月 1日 至 2025年 1月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 1月31日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 1月31日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	25,542,378
合計	25,542,378

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 1月31日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	売建	959,220,000	―	976,850,000	△17,630,000
合計		959,220,000	―	976,850,000	△17,630,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 1月31日現在]
1口当たり純資産額	0.9244円
(1万口当たり純資産額)	(9,244円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1333	マルハニチロ	200	2,994.00	598,800
1605	INPEX	6,400	1,870.00	11,968,000
1662	石油資源開発	900	1,107.00	996,300
1414	ショーボンドホールディングス	200	5,035.00	1,007,000
1719	安藤・間	500	1,162.00	581,000
1803	清水建設	2,900	1,349.50	3,913,550
1808	長谷工コーポレーション	1,500	2,041.50	3,062,250
1812	鹿島建設	1,400	2,769.00	3,876,600
1860	戸田建設	900	940.90	846,810
1890	東洋建設	500	1,396.00	698,000
1911	住友林業	500	5,360.00	2,680,000
1925	大和ハウス工業	900	4,898.00	4,408,200
1928	積水ハウス	2,300	3,583.00	8,240,900
2002	日清製粉グループ本社	1,200	1,749.00	2,098,800
2222	寿スピリッツ	700	2,274.00	1,591,800
2502	アサヒグループホールディングス	2,700	1,684.00	4,546,800
2503	キリンホールディングス	3,300	1,964.50	6,482,850
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	300	2,418.50	725,550
2914	日本たばこ産業	1,900	3,973.00	7,548,700
3106	倉敷紡績	200	5,810.00	1,162,000
3591	ワコールホールディングス	200	5,430.00	1,086,000
3612	ワールド	500	2,485.00	1,242,500
3861	王子ホールディングス	8,200	627.50	5,145,500
3941	レンゴー	1,500	878.60	1,317,900
3405	クラレ	2,400	2,283.00	5,479,200
3407	旭化成	2,600	1,055.50	2,744,300
4005	住友化学	10,900	336.20	3,664,580
4042	東ソー	1,200	2,070.00	2,484,000
4043	トクヤマ	500	2,587.50	1,293,750
4114	日本触媒	1,000	1,885.00	1,885,000
4182	三菱瓦斯化学	3,100	2,724.50	8,445,950
4183	三井化学	1,400	3,415.00	4,781,000
4204	積水化学工業	1,000	2,579.00	2,579,000
4208	UBE	300	2,286.50	685,950
4452	花王	500	6,182.00	3,091,000
4631	DIC	300	3,370.00	1,011,000
4901	富士フイルムホールディングス	1,500	3,445.00	5,167,500
4919	ミルボン	200	3,200.00	640,000
4928	ノエビアホールディングス	200	4,630.00	926,000
4980	デクセリアルズ	900	2,038.00	1,834,200
6988	日東電工	2,900	2,768.00	8,027,200
7947	エフピコ	1,700	3,030.00	5,151,000
7988	ニフコ	500	3,725.00	1,862,500
4502	武田薬品工業	1,700	4,209.00	7,155,300
4503	アステラス製薬	900	1,514.50	1,363,050
4507	塩野義製薬	3,700	2,290.00	8,473,000
4516	日本新薬	200	3,765.00	753,000
4519	中外製薬	2,100	6,734.00	14,141,400
4527	ロート製薬	900	2,640.00	2,376,000
4528	小野薬品工業	2,200	1,613.00	3,548,600
4587	ペプチドリーム	200	2,146.00	429,200
5108	ブリヂストン	500	5,589.00	2,794,500
5301	東海カーボン	900	867.00	780,300
5334	日本特殊陶業	700	5,141.00	3,598,700
5401	日本製鉄	1,400	3,229.00	4,520,600
5411	JFEホールディングス	1,400	1,800.00	2,520,000
5714	DOWAホールディングス	1,000	4,646.00	4,646,000
5741	UACJ	200	5,350.00	1,070,000
3433	トーカロ	300	1,810.00	543,000
5901	東洋製罐グループホールディングス	300	2,361.00	708,300
5929	三和ホールディングス	500	4,880.00	2,440,000
6103	オークマ	500	3,515.00	1,757,500
6113	アマダ	2,600	1,606.00	4,175,600
6134	FUJI	900	2,353.00	2,117,700
6136	オーエスジー	300	1,721.50	516,450
6141	DMG森精機	900	2,515.00	2,263,500
6146	ディスコ	200	44,740.00	8,948,000
6250	やまびこ	500	2,743.00	1,371,500
6268	ナブテスコ	1,900	2,786.00	5,293,400
6301	小松製作所	2,600	4,736.00	12,313,600
6326	クボタ	4,500	1,951.50	8,781,750
6361	荏原製作所	1,200	2,579.50	3,095,400
6383	ダイフク	900	3,217.00	2,895,300
6407	CKD	500	2,554.00	1,277,000
6417	SANKYO	2,200	2,088.50	4,594,700
6432	竹内製作所	200	5,460.00	1,092,000
6471	日本精工	7,100	675.20	4,793,920
6498	キッツ	900	1,175.00	1,057,500
6586	マキタ	700	4,617.00	3,231,900
4902	コニカミノルタ	1,200	630.00	756,000
6448	ブラザー工業	1,900	2,744.00	5,213,600
6479	ミネベアミツミ	1,500	2,511.00	3,766,500
6501	日立製作所	1,200	3,946.00	4,735,200
6526	ソシオネクスト	900	2,435.50	2,191,950
6588	東芝テック	200	3,415.00	683,000
6594	ニデック	1,200	2,689.50	3,227,400
6645	オムロン	500	5,140.00	2,570,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	3,300	2,107.50	6,954,750
6724	セイコーエプソン	1,700	2,816.00	4,787,200
6727	ワコム	7,000	672.00	4,704,000
6728	アルバック	300	6,157.00	1,847,100
6752	パナソニック ホールディングス	3,600	1,597.00	5,749,200
6753	シャープ	900	934.60	841,140
6758	ソニーグループ	1,700	3,440.00	5,848,000
6804	ホシデン	500	2,107.00	1,053,500
6841	横河電機	900	3,424.00	3,081,600
6856	堀場製作所	200	9,783.00	1,956,600
6857	アドバンテスト	1,400	8,659.00	12,122,600
6861	キーエンス	200	67,250.00	13,450,000
6869	シスメックス	2,200	2,981.00	6,558,200
6920	レーザーテック	200	15,470.00	3,094,000
6941	山一電機	1,900	2,345.00	4,455,500
6947	図研	200	4,905.00	981,000
6952	カシオ計算機	700	1,293.50	905,450
6971	京セラ	2,600	1,615.50	4,200,300
6981	村田製作所	2,100	2,469.50	5,185,950
7735	SCREENホールディングス	200	10,925.00	2,185,000
7751	キヤノン	2,200	5,018.00	11,039,600
8035	東京エレクトロン	700	26,205.00	18,343,500
7203	トヨタ自動車	13,000	2,973.50	38,655,500
7261	マツダ	3,800	1,065.50	4,048,900
7267	本田技研工業	5,500	1,478.50	8,131,750
7272	ヤマハ発動機	8,500	1,304.00	11,084,000
7278	エクセディ	200	4,815.00	963,000
7309	シマノ	200	21,910.00	4,382,000
4543	テルモ	1,000	2,930.50	2,930,500
7729	東京精密	200	7,449.00	1,489,800
7733	オリンパス	1,200	2,367.00	2,840,400
7741	HOYA	700	20,975.00	14,682,500
7744	ノーリツ鋼機	200	5,040.00	1,008,000
7762	シチズン時計	1,000	943.00	943,000
8086	ニプロ	900	1,451.00	1,305,900
7832	バンダイナムコホールディングス	2,500	3,861.00	9,652,500
7839	SHOEI	200	2,160.00	432,000
7936	アシックス	2,900	3,486.00	10,109,400
7956	ピジョン	1,000	1,472.00	1,472,000
7974	任天堂	2,600	10,230.00	26,598,000
9503	関西電力	1,900	1,716.00	3,260,400
9506	東北電力	3,100	1,136.50	3,523,150
9507	四国電力	500	1,193.50	596,750
9509	北海道電力	6,100	793.50	4,840,350
9513	電源開発	1,400	2,452.00	3,432,800
9532	大阪瓦斯	900	3,056.00	2,750,400
9533	東邦瓦斯	200	3,897.00	779,400
9022	東海旅客鉄道	1,400	2,889.00	4,044,600
9025	鴻池運輸	200	3,165.00	633,000
9143	SGホールディングス	1,700	1,464.00	2,488,800
9104	商船三井	1,700	5,288.00	8,989,600
9107	川崎汽船	1,200	1,973.00	2,367,600
2317	システナ	2,200	356.00	783,200
3659	ネクソン	1,500	2,027.00	3,040,500
3923	ラクス	2,200	1,945.00	4,279,000
4194	ビジョナル	200	7,739.00	1,547,800
4684	オービック	2,600	4,649.00	12,087,400
4704	トレンドマイクロ	700	9,230.00	6,461,000
4716	日本オラクル	400	14,205.00	5,682,000
4768	大塚商会	1,400	3,503.00	4,904,200
9412	スカパーJSATホールディングス	1,200	936.00	1,123,200
9432	日本電信電話	96,200	152.70	14,689,740
9433	KDDI	1,200	5,186.00	6,223,200
9434	ソフトバンク	28,000	200.20	5,605,600
9697	カプコン	900	3,557.00	3,201,300
9759	NSD	200	3,284.00	656,800
9984	ソフトバンクグループ	300	9,411.00	2,823,300
2768	双日	900	3,202.00	2,881,800
3076	あい ホールディングス	300	1,990.00	597,000
3107	ダイワボウホールディングス	500	3,027.00	1,513,500
3167	TOKAIホールディングス	900	945.00	850,500
8001	伊藤忠商事	1,400	7,183.00	10,056,200
8015	豊田通商	1,500	2,640.50	3,960,750
8020	兼松	200	2,611.50	522,300
8031	三井物産	2,800	3,086.00	8,640,800
8053	住友商事	2,900	3,364.00	9,755,600
8058	三菱商事	4,500	2,489.50	11,202,750
8078	阪和興業	200	4,810.00	962,000
8136	サンリオ	700	5,830.00	4,081,000
9934	因幡電機産業	200	3,706.00	741,200
2659	サンエー	200	2,955.00	591,000
2670	エービーシー・マート	500	3,245.00	1,622,500
3046	ジンズホールディングス	200	7,090.00	1,418,000
3048	ビックカメラ	700	1,674.00	1,171,800
3064	MonotaRO	900	2,661.50	2,395,350
3092	ZOZO	900	5,106.00	4,595,400
3097	物語コーポレーション	200	3,355.00	671,000
3349	コスモス薬品	200	7,261.00	1,452,200
3397	トリドールホールディングス	200	3,776.00	755,200
3549	クスリのアオキホールディングス	300	3,310.00	993,000
7419	ノジマ	500	2,336.00	1,168,000
7516	コーナン商事	300	3,615.00	1,084,500
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	2,400	4,332.00	10,396,800
7581	サイゼリヤ	200	4,655.00	931,000
7611	ハイデイ日高	300	2,976.00	892,800
7649	スギホールディングス	500	2,700.50	1,350,250
8174	日本瓦斯	300	2,179.00	653,700
9831	ヤマダホールディングス	3,100	455.50	1,412,050
9956	バローホールディングス	500	2,184.00	1,092,000
9974	ベルク	200	6,290.00	1,258,000
9983	ファーストリテイリング	200	51,030.00	10,206,000
7167	めぶきフィナンシャルグループ	5,900	688.80	4,063,920
7173	東京きらぼしフィナンシャルグループ	200	4,820.00	964,000
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	900	2,140.00	1,926,000
8309	三井住友トラストグループ	300	3,882.00	1,164,600
8316	三井住友フィナンシャルグループ	13,200	3,868.00	51,057,600
8377	ほくほくフィナンシャルグループ	900	2,122.50	1,910,250
8411	みずほフィナンシャルグループ	2,800	4,307.00	12,059,600
8600	トモニホールディングス	2,400	452.00	1,084,800
8595	ジャフコ グループ	300	2,275.50	682,650
8601	大和証券グループ本社	4,300	1,131.00	4,863,300
8604	野村ホールディングス	16,800	1,019.00	17,119,200
8628	松井証券	900	818.00	736,200
8630	SOMPOホールディングス	1,400	4,352.00	6,092,800
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	3,400	3,249.00	11,046,600
8766	東京海上ホールディングス	500	5,160.00	2,580,000
8253	クレディセゾン	700	3,673.00	2,571,100
8591	オリックス	5,200	3,297.00	17,144,400
8697	日本取引所グループ	2,000	1,650.50	3,301,000
1878	大東建託	200	16,635.00	3,327,000
3231	野村不動産ホールディングス	500	4,142.00	2,071,000
3288	オープンハウスグループ	300	5,095.00	1,528,500
8802	三菱地所	2,100	2,268.00	4,762,800
8919	カチタス	200	2,180.00	436,000
2121	MIXI	1,000	3,225.00	3,225,000
2127	日本M&Aセンターホールディングス	1,400	609.10	852,740
2181	パーソルホールディングス	10,500	236.60	2,484,300
2371	カカクコム	1,900	2,443.00	4,641,700
4849	エン・ジャパン	300	2,011.00	603,300
6055	ジャパンマテリアル	1,400	1,746.00	2,444,400
6080	M&Aキャピタルパートナーズ	1,200	3,085.00	3,702,000
6098	リクルートホールディングス	2,700	10,930.00	29,511,000
6532	ベイカレント	300	6,645.00	1,993,500
8876	リログループ	500	1,910.00	955,000
9715	トランス・コスモス	1,400	3,215.00	4,501,000
9744	メイテックグループホールディングス	200	3,016.00	603,200
9757	船井総研ホールディングス	200	2,412.00	482,400
	合 計	487,200		973,417,500

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。