有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/08/02-2023/01/31)

AI日本株式マザーファンド(絶対収益追求型)
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 1月31日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	837,862,293
株式	1,322,051,350
派生商品評価勘定	1,233,450
未収入金	75,678,261
未収配当金	3,027,600
前払金	24,350,000
差入委託証拠金	46,200,000
流動資産合計	2,310,402,954
資産合計	2,310,402,954
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,814,250
未払金	11,931,987
未払解約金	76,740,000
未払利息	396
流動負債合計	111,486,633
負債合計	111,486,633
純資産の部
元本等
元本	2,397,242,978
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△198,326,657
元本等合計	2,198,916,321
純資産合計	2,198,916,321
負債純資産合計	2,310,402,954

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 1月31日現在]
1.	期首	令和 4年 8月 2日
	期首元本額	2,603,394,268円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	206,151,290円
	元本の内訳※
	AI日本株式オープン(絶対収益追求型)	2,397,242,978円
	合計	2,397,242,978円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	198,326,657円
3.	受益権の総数	2,397,242,978口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 8月 2日 至 令和 5年 1月31日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 1月31日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 1月31日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	374,021
合計	374,021

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[令和 5年 1月31日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	売建	1,084,730,000	―	1,106,280,000	△21,550,000
合計		1,084,730,000	―	1,106,280,000	△21,550,000

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 1月31日現在]
1口当たり純資産額	0.9173円
(1万口当たり純資産額)	(9,173円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1332	ニッスイ	1,500	539.00	808,500
1605	INPEX	2,100	1,420.00	2,982,000
1414	ショーボンドホールディングス	1,800	5,530.00	9,954,000
1417	ミライト・ワン	1,800	1,582.00	2,847,600
1721	コムシスホールディングス	1,500	2,473.00	3,709,500
1808	長谷工コーポレーション	2,800	1,502.00	4,205,600
1911	住友林業	1,000	2,416.00	2,416,000
1925	大和ハウス工業	1,400	3,111.00	4,355,400
1928	積水ハウス	4,200	2,451.00	10,294,200
1951	エクシオグループ	1,600	2,358.00	3,772,800
2201	森永製菓	900	3,850.00	3,465,000
2264	森永乳業	900	4,805.00	4,324,500
2267	ヤクルト本社	900	9,260.00	8,334,000
2269	明治ホールディングス	800	6,700.00	5,360,000
2282	日本ハム	300	3,900.00	1,170,000
2502	アサヒグループホールディングス	900	4,282.00	3,853,800
2503	キリンホールディングス	6,100	1,999.00	12,193,900
2602	日清オイリオグループ	200	3,190.00	638,000
2801	キッコーマン	800	6,840.00	5,472,000
2802	味の素	1,800	4,273.00	7,691,400
2897	日清食品ホールディングス	600	10,160.00	6,096,000
2914	日本たばこ産業	5,000	2,655.00	13,275,000
3101	東洋紡	800	1,030.00	824,000
8111	ゴールドウイン	1,100	9,860.00	10,846,000
3861	王子ホールディングス	2,100	536.00	1,125,600
3405	クラレ	4,600	1,071.00	4,926,600
4021	日産化学	1,700	6,100.00	10,370,000
4042	東ソー	1,300	1,695.00	2,203,500
4043	トクヤマ	1,000	1,893.00	1,893,000
4061	デンカ	1,500	2,686.00	4,029,000
4063	信越化学工業	900	19,075.00	17,167,500
4088	エア・ウォーター	3,800	1,583.00	6,015,400
4118	カネカ	300	3,395.00	1,018,500
4182	三菱瓦斯化学	600	1,888.00	1,132,800
4202	ダイセル	800	956.00	764,800
4204	積水化学工業	3,200	1,813.00	5,801,600
4206	アイカ工業	1,200	3,130.00	3,756,000
4272	日本化薬	8,300	1,201.00	9,968,300
4631	DIC	700	2,407.00	1,684,900
4901	富士フイルムホールディングス	1,000	6,836.00	6,836,000
4912	ライオン	3,400	1,436.00	4,882,400
4919	ミルボン	1,100	5,700.00	6,270,000
4921	ファンケル	2,100	2,629.00	5,520,900
4985	アース製薬	1,200	5,060.00	6,072,000
6988	日東電工	500	8,360.00	4,180,000
8113	ユニ・チャーム	3,800	4,950.00	18,810,000
4502	武田薬品工業	2,300	4,090.00	9,407,000
4503	アステラス製薬	4,400	1,912.50	8,415,000
4506	住友ファーマ	700	910.00	637,000
4507	塩野義製薬	500	6,183.00	3,091,500
4516	日本新薬	600	6,670.00	4,002,000
4519	中外製薬	3,300	3,358.00	11,081,400
4528	小野薬品工業	3,200	2,823.50	9,035,200
4536	参天製薬	4,000	1,010.00	4,040,000
4540	ツムラ	1,300	2,770.00	3,601,000
4552	JCRファーマ	3,100	1,595.00	4,944,500
4578	大塚ホールディングス	1,800	4,158.00	7,484,400
4887	サワイグループホールディングス	400	4,015.00	1,606,000
5019	出光興産	200	3,225.00	645,000
5020	ENEOSホールディングス	4,400	463.20	2,038,080
5021	コスモエネルギーホールディングス	500	3,620.00	1,810,000
5105	TOYO TIRE	1,100	1,547.00	1,701,700
5108	ブリヂストン	1,300	4,835.00	6,285,500
5201	AGC	1,300	4,765.00	6,194,500
5202	日本板硝子	1,300	625.00	812,500
5233	太平洋セメント	3,800	2,236.00	8,496,800
5333	日本碍子	2,300	1,791.00	4,119,300
5401	日本製鉄	2,200	2,695.00	5,929,000
5406	神戸製鋼所	2,900	697.00	2,021,300
5411	JFEホールディングス	1,300	1,707.00	2,219,100
5444	大和工業	300	4,900.00	1,470,000
5463	丸一鋼管	1,300	2,789.00	3,625,700
5706	三井金属鉱業	500	3,445.00	1,722,500
5901	東洋製罐グループホールディングス	3,500	1,681.00	5,883,500
6134	FUJI	400	2,151.00	860,400
6141	DMG森精機	500	1,970.00	985,000
6146	ディスコ	300	38,700.00	11,610,000
6273	SMC	200	65,350.00	13,070,000
6301	小松製作所	1,400	3,155.00	4,417,000
6302	住友重機械工業	2,800	2,877.00	8,055,600
6326	クボタ	3,300	1,938.00	6,395,400
6367	ダイキン工業	1,100	22,470.00	24,717,000
6370	栗田工業	1,500	5,840.00	8,760,000
6406	フジテック	2,100	3,205.00	6,730,500
6417	SANKYO	1,000	5,240.00	5,240,000
6463	TPR	1,100	1,313.00	1,444,300
7011	三菱重工業	400	5,080.00	2,032,000
3105	日清紡ホールディングス	1,700	967.00	1,643,900
6479	ミネベアミツミ	1,900	2,243.00	4,261,700
6501	日立製作所	1,200	6,782.00	8,138,400
6506	安川電機	900	5,030.00	4,527,000
6630	ヤーマン	3,000	1,361.00	4,083,000
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	700	2,260.00	1,582,000
6701	日本電気	600	4,675.00	2,805,000
6702	富士通	300	18,510.00	5,553,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	2,200	1,329.50	2,924,900
6724	セイコーエプソン	3,000	2,007.00	6,021,000
6752	パナソニック ホールディングス	3,900	1,200.00	4,680,000
6758	ソニーグループ	400	11,580.00	4,632,000
6762	TDK	700	4,605.00	3,223,500
6770	アルプスアルパイン	700	1,323.00	926,100
6806	ヒロセ電機	300	16,830.00	5,049,000
6856	堀場製作所	100	5,950.00	595,000
6857	アドバンテスト	1,300	9,200.00	11,960,000
6861	キーエンス	400	59,280.00	23,712,000
6869	シスメックス	1,300	8,561.00	11,129,300
6920	レーザーテック	400	25,530.00	10,212,000
6951	日本電子	1,700	3,775.00	6,417,500
6954	ファナック	200	22,905.00	4,581,000
6963	ローム	400	10,330.00	4,132,000
6965	浜松ホトニクス	2,500	6,900.00	17,250,000
6967	新光電気工業	2,100	3,610.00	7,581,000
6971	京セラ	1,600	6,706.00	10,729,600
6976	太陽誘電	1,400	4,375.00	6,125,000
6981	村田製作所	700	7,394.00	5,175,800
6997	日本ケミコン	700	1,646.00	1,152,200
7751	キヤノン	1,100	2,893.00	3,182,300
7752	リコー	2,300	1,005.00	2,311,500
8035	東京エレクトロン	400	45,170.00	18,068,000
6201	豊田自動織機	300	7,870.00	2,361,000
6902	デンソー	600	6,972.00	4,183,200
7201	日産自動車	3,800	463.30	1,760,540
7203	トヨタ自動車	16,000	1,896.50	30,344,000
7242	KYB	400	3,670.00	1,468,000
7267	本田技研工業	1,700	3,207.00	5,451,900
7309	シマノ	400	22,990.00	9,196,000
7701	島津製作所	2,500	3,970.00	9,925,000
7729	東京精密	300	4,440.00	1,332,000
7733	オリンパス	3,600	2,428.50	8,742,600
7741	HOYA	1,100	14,200.00	15,620,000
8086	ニプロ	1,200	1,041.00	1,249,200
7832	バンダイナムコホールディングス	1,400	8,656.00	12,118,400
7846	パイロットコーポレーション	600	4,620.00	2,772,000
7951	ヤマハ	700	5,020.00	3,514,000
7974	任天堂	3,200	5,625.00	18,000,000
7984	コクヨ	3,100	1,848.00	5,728,800
9502	中部電力	1,600	1,398.00	2,236,800
9508	九州電力	800	747.00	597,600
9513	電源開発	900	2,094.00	1,884,600
9009	京成電鉄	1,500	3,780.00	5,670,000
9020	東日本旅客鉄道	1,400	7,240.00	10,136,000
9022	東海旅客鉄道	300	15,840.00	4,752,000
9031	西日本鉄道	300	2,392.00	717,600
9042	阪急阪神ホールディングス	2,000	3,855.00	7,710,000
9064	ヤマトホールディングス	2,700	2,264.00	6,112,800
9142	九州旅客鉄道	2,400	2,911.00	6,986,400
9143	SGホールディングス	2,500	1,998.00	4,995,000
9101	日本郵船	1,200	3,075.00	3,690,000
9104	商船三井	800	3,205.00	2,564,000
9107	川崎汽船	700	2,694.00	1,885,800
9303	住友倉庫	1,300	1,993.00	2,590,900
9364	上組	1,900	2,652.00	5,038,800
2327	日鉄ソリューションズ	200	3,330.00	666,000
3626	TIS	600	3,730.00	2,238,000
3635	コーエーテクモホールディングス	1,400	2,354.00	3,295,600
3765	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	700	2,158.00	1,510,600
3769	GMOペイメントゲートウェイ	300	11,900.00	3,570,000
3932	アカツキ	300	2,302.00	690,600
4307	野村総合研究所	4,000	3,100.00	12,400,000
4373	シンプレクス・ホールディングス	2,900	2,264.00	6,565,600
4684	オービック	500	20,750.00	10,375,000
4689	Zホールディングス	7,800	371.50	2,897,700
4704	トレンドマイクロ	1,200	6,390.00	7,668,000
4716	日本オラクル	500	8,860.00	4,430,000
4739	伊藤忠テクノソリューションズ	1,500	3,205.00	4,807,500
4768	大塚商会	200	4,255.00	851,000
7518	ネットワンシステムズ	2,100	3,500.00	7,350,000
9432	日本電信電話	3,900	3,892.00	15,178,800
9433	KDDI	3,100	4,059.00	12,582,900
9434	ソフトバンク	5,400	1,486.50	8,027,100
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	2,700	2,003.00	5,408,100
9697	カプコン	2,600	4,200.00	10,920,000
9719	SCSK	5,000	2,108.00	10,540,000
9759	NSD	1,300	2,327.00	3,025,100
9984	ソフトバンクグループ	1,600	6,144.00	9,830,400
3038	神戸物産	2,300	3,730.00	8,579,000
3132	マクニカホールディングス	400	3,435.00	1,374,000
8001	伊藤忠商事	2,400	4,183.00	10,039,200
8002	丸紅	500	1,586.50	793,250
8012	長瀬産業	2,100	2,088.00	4,384,800
8015	豊田通商	500	5,460.00	2,730,000
8031	三井物産	2,400	3,820.00	9,168,000
8053	住友商事	6,000	2,323.00	13,938,000
8058	三菱商事	1,800	4,336.00	7,804,800
8078	阪和興業	400	4,115.00	1,646,000
8088	岩谷産業	700	5,580.00	3,906,000
9810	日鉄物産	100	9,240.00	924,000
9934	因幡電機産業	1,000	2,814.00	2,814,000
9962	ミスミグループ本社	2,800	3,235.00	9,058,000
2664	カワチ薬品	300	2,242.00	672,600
3050	DCMホールディングス	1,300	1,183.00	1,537,900
3064	MonotaRO	2,200	1,954.00	4,298,800
3092	ZOZO	2,400	3,350.00	8,040,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	400	6,127.00	2,450,800
7419	ノジマ	900	1,391.00	1,251,900
7516	コーナン商事	200	3,340.00	668,000
8227	しまむら	100	12,210.00	1,221,000
8279	ヤオコー	400	6,780.00	2,712,000
9842	アークランズ	900	1,463.00	1,316,700
9956	バローホールディングス	200	1,868.00	373,600
9983	ファーストリテイリング	100	78,420.00	7,842,000
9989	サンドラッグ	1,300	3,675.00	4,777,500
7167	めぶきフィナンシャルグループ	4,000	338.00	1,352,000
7189	西日本フィナンシャルホールディングス	1,800	1,078.00	1,940,400
8309	三井住友トラスト・ホールディングス	200	4,735.00	947,000
8316	三井住友フィナンシャルグループ	4,600	5,652.00	25,999,200
8334	群馬銀行	2,300	506.00	1,163,800
8411	みずほフィナンシャルグループ	3,800	2,027.50	7,704,500
8473	SBIホールディングス	2,300	2,743.00	6,308,900
8604	野村ホールディングス	7,400	517.70	3,830,980
8725	MS&ADインシュアランスグループホール	700	4,159.00	2,911,300
8750	第一生命ホールディングス	2,100	3,041.00	6,386,100
8766	東京海上ホールディングス	3,100	2,714.00	8,413,400
8253	クレディセゾン	1,500	1,698.00	2,547,000
8570	イオンフィナンシャルサービス	4,800	1,313.00	6,302,400
8697	日本取引所グループ	5,100	1,979.00	10,092,900
3289	東急不動産ホールディングス	9,800	657.00	6,438,600
8804	東京建物	3,900	1,606.00	6,263,400
8934	サンフロンティア不動産	500	1,117.00	558,500
2127	日本M&Aセンターホールディングス	4,800	1,313.00	6,302,400
2168	パソナグループ	600	2,083.00	1,249,800
2331	綜合警備保障	1,500	3,570.00	5,355,000
2371	カカクコム	3,100	2,150.00	6,665,000
2412	ベネフィット・ワン	2,200	2,127.00	4,679,400
2413	エムスリー	1,700	3,507.00	5,961,900
2427	アウトソーシング	1,400	1,001.00	1,401,400
2432	ディー・エヌ・エー	1,000	1,818.00	1,818,000
4324	電通グループ	500	4,165.00	2,082,500
4544	H.U.グループホールディングス	600	2,754.00	1,652,400
6028	テクノプロ・ホールディングス	2,400	4,015.00	9,636,000
6098	リクルートホールディングス	3,500	4,144.00	14,504,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	1,900	5,470.00	10,393,000
9678	カナモト	700	2,253.00	1,577,100
9699	西尾レントオール	400	3,125.00	1,250,000
9735	セコム	400	7,721.00	3,088,400
9744	メイテック	4,300	2,435.00	10,470,500
	合 計	431,900		1,322,051,350

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。