有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

【提出】: 2018/10/12 9:11
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2018年 1月18日から2018年 7月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2018年 1月17日現在				当期 2018年 7月17日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			1,156,402,488口				21,421,104,037口
2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額			2.	投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額

		元本の欠損	12,348,947円			元本の欠損	340,586,005円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9893円			1口当たり純資産額	0.9841円
		(10,000口当たり純資産額)	(9,893円)			(10,000口当たり純資産額)	(9,841円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2017年12月15日至 2018年 1月17日				当期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2017年12月15日から2018年 1月17日まで				2018年 1月18日から2018年 2月19日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	860円		費用控除後の配当等収益額	A	5,628,763円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	336,629円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	0円		収益調整金額	C	8,698,009円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	363,765円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	337,489円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,690,537円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,156,402,488口		当ファンドの期末残存口数	F	7,215,544,453口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20円
	10,000口当たり分配金額	H	0円		10,000口当たり分配金額	H	0円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	0円
					2018年 2月20日から2018年 3月19日まで
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	11,351,583円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
					収益調整金額	C	20,671,221円
					分配準備積立金額	D	5,979,090円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,001,894円
					当ファンドの期末残存口数	F	10,155,464,368口
					10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	37円
					10,000口当たり分配金額	H	3円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,046,639円
					2018年 3月20日から2018年 4月17日まで
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	15,194,086円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,679,476円
					収益調整金額	C	33,824,053円
					分配準備積立金額	D	14,233,051円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,930,666円
					当ファンドの期末残存口数	F	12,554,877,065口
					10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	51円
					10,000口当たり分配金額	H	3円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,766,463円
					2018年 4月18日から2018年 5月17日まで
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	18,632,844円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
					収益調整金額	C	48,844,643円
					分配準備積立金額	D	27,043,770円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,521,257円
					当ファンドの期末残存口数	F	14,783,654,535口
					10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	63円
					10,000口当たり分配金額	H	3円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	4,435,096円
					2018年 5月18日から2018年 6月18日まで
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	28,676,900円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
					収益調整金額	C	74,128,562円
					分配準備積立金額	D	40,846,975円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,652,437円
					当ファンドの期末残存口数	F	17,915,347,517口
					10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	80円
					10,000口当たり分配金額	H	3円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	5,374,604円
					2018年 6月19日から2018年 7月17日まで
					項目
					費用控除後の配当等収益額	A	28,349,400円
					費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
					収益調整金額	C	107,241,678円
					分配準備積立金額	D	63,561,494円
					当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	199,152,572円
					当ファンドの期末残存口数	F	21,421,104,037口
					10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	92円
					10,000口当たり分配金額	H	3円
					収益分配金金額	I=F×H/10,000	6,426,331円
2.	追加情報
	2016年1月29日の日本銀行による「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導入発表後、国内短期金融市場では利回り水準が低下しております。この影響により、利息に相当する額を当ファンドが実質的に負担する場合には受取利息のマイナスまたは支払利息として表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2017年12月15日至 2018年 1月17日	当期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2018年 1月17日現在	当期 2018年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2017年12月15日至 2018年 1月17日	当期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2017年12月15日至 2018年 1月17日		当期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日
期首元本額	-円	期首元本額	1,156,402,488円
期中追加設定元本額	1,156,402,488円	期中追加設定元本額	21,055,523,631円
期中一部解約元本額	0円	期中一部解約元本額	790,822,082円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2017年12月15日至 2018年 1月17日	当期自 2018年 1月18日至 2018年 7月17日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	406,516	78,825,871
合計	406,516	78,825,871

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月18日-平成30年7月17日)

開示資料

決算